Опыт реализации SSS в НДЦ Первые итоги Игорь Липовских Заместитель начальника операционного управления 17 апреля 2008г. - презентация

1 Опыт реализации SSS в НДЦ Первые итоги Игорь Липовских Заместитель начальника операционного управления 17 апреля 2008г.

2 2 Основные статистические показатели по клиентским операциям с ценными бумагами Продолжительность работы схемы SSS – 5,5 месяцев. Период накопления статистических данных и их анализа – с ноября 2007 года по март 2008 года (5 месяцев). За этот период исполнено клиентских поручений – 122, из них: зачислений – 47, списаний – 75.

3 ноя.07дек.07янв.08фев.08мар.08 Количество,шт. Общее количество клиентских операций по счету НДЦ в ИНГ в период с по

4 4 Процентное распределение количества операций по счету НДЦ в ИНГ в период с по в разрезе по эмитентам Сбербанк России 18% Газпром нефть 13% Сургутнефтегаз 13% ЛУКОЙЛ 10% ГМК Норильский Никель 9% Транснефть 9% РАО ЕЭС России 7% Полюс Золото 7% Татнефть им.В.Д. Шашина 6% МТС 2% Уралсвязьинформ 1% Ростелеком 5%

5 ноя.07дек.07янв.08фев.08мар.08 Суммарная стоимость ц/б, участвующих в клиентских операциях по счету НДЦ в ИНГ в период с по Тыс. USD

6 6 Процентное распределение стоимости ц/б, участвующих в операциях по счету НДЦ в ИНГ в период с по Сбербанк России 27% ГМК Норильский Никель 23% ЛУКОЙЛ 15% РАО ЕЭС России 11% Сургутнефтегаз 10% Газпром нефть 6% Полюс Золото 3% Транснефть 3% Ростелеком 0% Татнефть им.В.Д. Шашина 2% Уралсвязьинформ 0% МТС 0%

7 7 1. Зачисление (перевод со счета контрагента в ИНГ на счет НДЦ в ИНГ) Если Депонент НДЦ подал поручение на перевод ценных бумаг со счета контрагента в ИНГ на счет Депонента в НДЦ до 15:30, то НДЦ гарантированно направляет поручение на зачисление в ИНГ до 16:00. В случае наличия встречного поручения в ИНГ и успешной их квитовки, в НДЦ поступает отчет об исполнении операции зачисления. На основании полученного отчета НДЦ зачисляет ценные бумаги на счет Депонента и предоставляет Депоненту отчет о проведении операции по форме MS035. Время обработки поручения в НДЦ (с момента регистрации поручения в системе и до отправки в ИНГ) – порядка 20 минут. Ожидаемое время исполнения поручения с местом расчета ИНГ – 30 минут (при соблюдении вышеописанного временного регламента, а также отсутствии проблем с каналом передачи данных).

8 8 Время исполнения операций зачисления ценных бумаг на счет НДЦ в ИНГ в период с по , выраженное в процентах Текущий день (Т) 79% День(Т+2) 2% Следующий рабочий день (Т+1) 17% День(Т+3) 2%

9 9 2. Списание (перевод со счета НДЦ в ИНГ на счет контрагента в ИНГ) Если Депонент НДЦ подал поручение на перевод ценных бумаг со счета депо в НДЦ на счет депо контрагента в ИНГ до 15.30, и выполняются следующие условия: на счете Депонента достаточное количество ценных бумаг; на счете НДЦ в ИНГ достаточное количество ценных бумаг; если ценные бумаги находятся на торговом разделе счета депо, то необходимо получить от Торговой системы разрешение на списание. В случае выполнения всех 3-х условий требуемое количество ценных бумаг блокируется на счете Депонента, и НДЦ направляет в ИНГ до 16:00 поручение на списание. В случае наличия встречного поручения в ИНГ и успешной его квитовки с основным поручением, в НДЦ поступает отчет об исполнении операции списания. На основании полученного отчета НДЦ списывает ценные бумаги со счета Депонента и предоставляет ему отчет о проведении операции по форме MS036. Время обработки поручения в НДЦ (с момента регистрации поручения в системе и до отправки в ИНГ) – порядка 20 минут. Ожидаемое время исполнения поручения с местом расчета ИНГ – 30 минут (при соблюдении вышеописанных условий, а также отсутствии проблем с каналом передачи данных).

10 10 Процентное отношение количества операций списания ценных бумаг со счета НДЦ в ИНГ, потребовавших перевода ценных бумаг из реестра, к операциям, для которых данный перевод не потребовался, в период с по Прошу обратить ваше внимание, что если второе условие не выполнено, т.е. на счете НДЦ в ИНГ недостаточно ценных бумаг для исполнения данного поручения, то со счета НДЦ в реестре на счет НДЦ в ИНГ осуществляется перевод недостающего количества ценных бумаг + некоторый «запас» ценных бумаг. Перевод ц/б из реестра потребовался 25% Перевод ц/б из реестра не потребовался 75% ??????? ?/? ?? ??????? ???????????? 25%

11 11 Время исполнения операций списания ценных бумаг со счета НДЦ в ИНГ в период с по , выраженное в процентах Механизм создания «запаса» ценных бумаг на счете НДЦ в ИНГ позволяет реже обращаться в реестр и, следовательно, значительно сокращает время исполнения операций списания. День(Т+4) 12% Следующий рабочий день (Т+1) 38% День(Т+3) 4% День(Т+2) 7% Текущий день(Т) 32% День(Т+5) 4% День(Т+6) 3%

12 12 Управление активами В настоящий момент НДЦ не гарантирует наличия остатков на счете НДЦ в ИНГ, необходимых для исполнения любого поручения депонента на списание. При неблагоприятном исходе время ожидания списания будет увеличено на время перевода ценных бумаг из соответствующего реестра. Задача управления остатками заключается в создании условий, способствующих более редкому возникновению данной ситуации (минимизация числа обращений в реестр и, как следствие, времени исполнения операций). С другой стороны, суммарная стоимость ценных бумаг, находящихся на счете НДЦ в ИНГ, на основании экспертных оценок ограничивается сверху фиксированной величиной – Лимитом, превышение которого приводит к выводу части бумаг в реестр (но не всех). До недавнего времени Лимит был равен 150 млн USD. С 14 апреля данная величина увеличена в 5 раз – до 18 млр рублей (или приблизительно 750 млн USD). Это позволит увеличить «запас» по каждой ценной бумаге в месте хранения ИНГ приблизительно в 5 раз. В результате, ожидается, что если ранее каждая четвертая операция списания требовала перерегистрации в реестре, то в будущем – лишь каждая двадцатая.

13 13 Суммарная рыночная стоимость ц/б на счете НДЦ в ИНГ в период с по Суммарная стоимость ц/бЛимитСуммарная стоимость ц/б с учетом блокировки Млн USD

14 14 Использование электронной выписки НДЦ, полученной от регистратора, для проведения операций в депозитариях депонентов НДЦ В настоящий момент данную услугу предполагается использовать только в рамках SSS при взаимодействии НДЦ и ИНГ. НДЦ направляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с Лицевого счета НДЦ в реестре на Лицевой счет ИНГ в реестре; при получении Выписки от Регистратора, НДЦ направляет ее в ИНГ в виде электронного документа с использованием СЭД НДЦ; Выписка подписывается ЭЦП уполномоченного представителя НДЦ и содержит ЭЦП уполномоченного представителя Регистратора; ИНГ проверяет подлинность ЭЦП НДЦ и Регистратора в порядке, установленном Договором ЭДО, и исполняет операцию, т.е. зачисляет ценные бумаги на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ.

15 15 Порядок заполнения поручений в формате SWIFT Порядок заполнения поручений размещен на сайте НДЦ в разделе Документы / Документы по ЭДО / Приложение 12. «Руководство по использованию форматов ISO в ЭДО НДЦ через систему SWIFT» Ссылка: Операционное управление готово оказать помощь в заполнении SWIFT сообщений. Обращаться в Отдел платежей Операционного управления: Ильюченко Марина; Павлова Галина. Телефон: (495)

16 16 1. Поручение на зачисление/прием ценных бумаг на хранение …продолжение на следующем слайде >> Текст сообщения Примечание :16R:GENL :20C::SEME// 123 Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение :98C::PREP // дата и время составления поручения :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::SETT// Дата расчетов :98A::TRAD// Дата сделки (При необходимости) :35B:ISIN RU или XX/CORP/NADC/………. КодISIN ценной бумаги или Депозитарный код ценной бумаги или :16S:TRADDET :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/ 1000,00 Количество ценных бумаг :97A::SAFE// MS /KRZD/31MC F00 Номер счета/раздела зачисления :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::DEAG// XXXXRUMM или :95Q::DEAG// 'FIRMA IVANOV I PARTNERY' BIC поставщика ценных бумаг или НАИМЕНОВАНИЕпоставщика ценных бумаг :97A::SAFE// Номер счета/субсчета илиномер раздела счета депо поставщика ценных бумаг в ИНГ

17 17 1. Поручение на зачисление/прием ценных бумаг на хранение (продолжение)

18 18 2. Поручение на списание /снятие ценных бумаг с хранения …продолжение на следующем слайде >> Текст сообщения Примечание :16R:GENL :20C::SEME// 123 Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение :98C::PREP // дата и время составления поручения :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::SETT// Дата расчетов :98A::TRAD// Дата сделки (При необходимости) :35B:ISIN RU Или XX/CORP/NADC/………. КодISIN ценной бумаги или Депозитарный код ценной бумаги :16S:TRADDET :16S:TRADDET :16R:FIAC :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/ 1000,00 Количество ценных бумаг :97A::SAFE// MS /KRZD/31MC F00 Номер счета/раздела зачисления :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95P::REAG// XXXXRUMM или :95Q::REAG// 'FIRMA IVANOV I PARTNERY' BIC получателя ценных бумаг или НАИМЕНОВАНИЕполучателя ценных бумаг :97A::SAFE// Номер счета/субсчета илиномер раздела счета депо получателя ценных бумаг в ИНГ

19 19 2. Поручение на списание /снятие ценных бумаг с хранения (продолжение) Текст сообщения Примечание :70E::DECL//TYPE/ BYSA /NUMB/ 78 /DATE/ Рекомендуется указывать: : 70E::DECL//TYPE/ OTHR /NAME/ 'ADR СREATION' /NUMB/ 'B/N' /DATE/ Основание операции ( типы, номера и даты документов ). В случае необходимости передачи информации о том, что ценные бумаги переводятся для конвертации в АДР в поле основание указывается код типа документа основание– OTHR, в подполе наименование документа– ADR CREATION, в подполе номер документа указывается B/N или номер заявления на проведение операции и в подполе дата– текущая дата или дата заявления. :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::BUYR// YYYYRUMM или :95Q::BUYR// 'FIRMA PETROV I PARTNERY' BIC или наименование продавца ценных бумаг. Указывается при наличии, при переводе ценных бумаг для конвертации в АДР указание покупателя является обязательным :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::PSET// INGBRUMM Место расчетов :16S:SETPRTY :16R:AMT Сумма сделки, указывается при необходимости :19A::SETT//USD520000,00 :16S:AMT :16S:SETDET :16S:SETDET :16R:OTHRPRTY :95P::MERE//NADCRUMM Конечный получатель, применительно к схемеSSS – всегда проставляется NADCRUMM. Данный определитель указывает на то, что далее следует информация для НДЦ. :70C::PACO//XX/CORP/NADC/ /SEND/ конечная дата исполнения поручения депо (дата истечения срока поручения депо) :20C::PROC//TRNC/36 Код операции- 36 :16S:OTHRPRTY

20 20 3. Поручение на проведение информационной операции (МТ549) Текст сообщения Примечание :16R:GENL :20C::SEME// 123 Уникальный исходящий номер поручение :23G:NEWM Новое поручение :98A::STAT// дата, на которую запрашивается выписка :13A::REQU// 535 Тип запрашиваемого сообщения/отчета :97A::SAFE// MS /KRZD/31MC F00 Номер счета/раздела депонента :16S:GENL

21 21 Контактная информация Почтовый адрес: , г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 Тел.: (495) Web-сайт: