Проведение расчетов по ценным бумагам в НДЦ: новые возможности для депонентов Киреева Светлана Начальник управления по взаимодействию с депонентами 10 апреля 2008г.

2 НДЦ – расчетный депозитарий В НДЦ проведено около 2,5 млн. инвентарных депозитарных операций в 2007г. Рыночная стоимость перемещенных в процессе инвентарных операций ценных бумаг превысила 60 трлн. руб. Ноябрь Схема Ускоренных Расчетов между НДЦ и «ИНГ Банк (Евразия) ЗАО» (далее - ИНГ Банк) Февраль 2008 – прямое внебиржевое РЕПО с Банком России Март операции по итогам простого клиринга на ФБ ММВБ В течение 2007 г. - развитие «Моста» НДЦ-ДКК

3 Схема Ускоренных Расчетов (SSS): преимущества для депонентов Преимущества и возможности: сокращение времени на поставку акций оптимизация расчетов между клиентами НДЦ и ИНГ Банка. осуществление переводов с целью выпуска/погашения депозитарных расписок вывод акций на торги на ММВБ в день проведения перевода из ИНГ в НДЦ остается возможность проведения операций в реестрах акционеров Исполнение поручений, полученных НДЦ до 15:30, тем же днем после успешной квитовки со встречным поручением

4 SSS: допущенные ценные бумаги В перечень допустимых к использованию в SSS ценных бумаг включены 16 выпусков акций крупнейших эмитентов, в частности: Сбербанк России ОАО ОАО «Сургутнефтегаз» ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Газпром нефть» ОАО «Транснефть» ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» ОАО «Уралсвязьинформ» ОАО «Транснефть» и др. Информация на сайте НДЦ

5 SSS: перевод из ИНГ Банка в НДЦ Место расчетов – ИНГ Банк 1.Депонент в поручении в НДЦ на зачисление акций (MF035, оп. 37) указывает: В поле «Регистратор/депозитарий (место расчетов)» BIC ИНГ Банка – INGBRUMM или депозитарный код ИНГ – MC В поле «Номер счета» раздел счета депо контрагента депонента в ИНГ Банк В поле «Дата» (блок «Основание») дату сделки для BYSA «Договор купли-продажи», которая должна совпадать во встречных поручениях. Если указан другой договор, то квитовка – по дате расчетов 2. Контрагент Депонента НДЦ подает поручение на перевод акций на междепозитарный счет НДЦ в ИНГ Банке, а НДЦ – встречное к нему поручение. 3. После квитовки акции зачисляются на счет НДЦ в ИНГ Банке. 4. Депонент получает отчет (ф. MS035) о проведенной операции

6 SSS: перевод из НДЦ в ИНГ Банк Место расчетов – ИНГ Банк 1.Депонент подает в НДЦ поручение на снятие акций с хранения и/или учета (MF036, оп. 36): в поле «BIC/BEI» (блок «Получатель») указывается BIC/BEI юр.лица, не заполняя поле полное наименование юр. лица 2.Контрагент Депонента направляет встречное поручение в ИНГ Банк на зачисление акций с междепозитарного счета НДЦ в ИНГ Банке 3.НДЦ блокирует акции на разделе «Блокировано по расчетам» (отч. MS020) и списывает их по получении от ИНГ Банка отчета о списании акций с междепозитарного счета депо. 4.Если акций на счете НДЦ в ИНГ Банке недостаточно, то поручение Депонента ставится в очередь 5.Депонент получает отчет (ф. MF036) о проведении операции НДЦ не гарантирует наличие необходимого для исполнения любого поручения количества акций

7 SSS: дополнительная информация Поля для квитовки: Номер раздела счета депо НДЦ в ИНГ Банке Номер раздела счета депо депонента ИНГ Банка ISIN code или гос. рег. номер акций Количество ценных бумаг Дата сделки (для купли/продажи!) и Дата расчетов Прием акций на хранение и/или учет (по SSS) руб. Снятие акций с хранения и/или учета (по SSS) руб. Депонент не возмещает расходы НДЦ по оплате услуг ИНГ Банка и регистраторов

8 SSS: первые итоги

9 Прямое внебиржевого РЕПО: расчеты по сделкам Участники расчетов – кредитные организации, являющиеся Дилерами на рынке гос. бумаг При проведении расчетов используется технология «поставка против платежа» Ценные бумаги - корпоративные еврооблигации, включенные в Ломбардный список Банка России (41 выпуск из 56 принятых на обслуживание в НДЦ) Использование процедуры транзита электронных документов через СЭД НДЦ при обмене документами между Участником и Банком России

10 Прямое внебиржевое РЕПО: требования к Участникам Наличие счета депо владельца в НДЦ Заключение Договора с Банком России по операциям прямого внебиржевого РЕПО (Договор РЕПО) Наличие Договора ЭДО с НДЦ Присоединение к процедуре транзита электронных документов Наличие основного счета в РП ММВБ Заключение с РП ММВБ Соглашения об исполнении платежных поручений по операциям с участием НДЦ

11 Прямое внебиржевое РЕПО: заключение сделки Банк России Договор РЕПО (оферта) с ЭП Банка России УЧАСТНИК прямого внебиржевого РЕПО с Банком России Договор РЕПО (акцепт оферты) с ЭП Участника и ЭП Банка России Уведомление о получении Пакета транзитных электронных Документов с результатами обработки ИЛИ Извещение (сделка не заключена) Транзит электронных документов через СЭД НДЦ

12 Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение первой части сделки Участник до 19:30 дня заключения сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Банка России. В поле «период исполнения поручения» дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по первой части сделки прямого внебиржевого РЕПО Банк России подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) по каждой сделке. В «Назначении платежа» указывается референс сделки (см. Приложение 4 к Порядку взаимодействия НДЦ и Депонентов) НДЦ и РП ММВБ осуществляют расчеты на условиях «поставки против платежа»: денежные средства зачисляются на счет Участника, а ценные бумаги переводятся со счета депо Участника на счет депо владельца Банка России. В случае невозможности исполнения операции НДЦ направляет отчеты Участнику и Банку России о неисполнении поручения депо

13 Прямое внебиржевое РЕПО: исполнение второй части сделки Банк России до 20:00 дня исполнения второй части сделки подает поручение в НДЦ (ф. MF170, оп. 16/2) на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (ППП) на счет депо Участника. В поле «период исполнения поручения»: дата начала и дата окончания исполнения поручения = дата проведения расчетов по второй части сделки прямого внебиржевого РЕПО Участник подает встречное поручение (MF 170, оп.16/3) и направляет в РП ММВБ платежное поручение на перевод денежных средств на счет, предназначенный для расчетов по Сделкам внебиржевого РЕПО. НДЦ осуществляет расчеты на условиях «поставка против платежа»

14 «Мост» НДЦ-ДКК С августа 2007г. прием поручений от Депонентов по «мостовым операциям» - до 16:00 (для исполнения текущим днем) Исполнение поручений в три операционные сессии: до 12:50, до 14:50 и до 17:25 По итогам опроса депонентов перечень ценных бумаг, допущенных к обращению по «мосту», расширен до 108 выпусков акций По «мосту» в НДЦ из ДКК зачислено акций стоимостью 29 млрд. долл. (из них 15 млрд. долл. на торговые разделы междепозитарного счета ДКК в НДЦ), списано вдвое меньше – 14 млрд.долл.

15 «Мост» НДЦ-ДКК Объемы операций списания и зачисления по "мосту" НДЦ- ДКК за годы млн. долларов США Списание в ДКК Зачисление в НДЦ Источник: статья Аксеновой Г.В. в «Депозитариуме» 2(60) 2008г.

16 Контактная информация Адрес: –Почтовый адрес:105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 Депозитарный консультант –Тел.: (495) –