Расширение инвестиционной деятельности финансовых организаций: банков второго уровня, страховых организаций, кредитных товариществ. Агентство Республики. - презентация

1 Расширение инвестиционной деятельности финансовых организаций: банков второго уровня, страховых организаций, кредитных товариществ. Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций июнь 2005 г.

2 Инвестиционная деятельность БВУ Текущее состояние Активы БВУ, взвешенные по степени риска: 1. Наличные деньги - по степени риска от 0 до 20 % 2. Драгоценные металлы - 0 – 50% 3. Государственные ценные бумаги РК - 0 % 4. Облигации АО «КИК» - 20 % 5. Вклады в НБРК и центральных банках нерезидентах – % 6. Государственные ценные бумаги нерезидентов – 0 – 100 % 7. Негосударственные ценные бумаги 20 – 150 % 8. Займы – 0 – 150 % 9. Дебиторская задолженность – 0 – 150% 10. Основные средства, ТМЗ, расчеты по платежам – 100% 11. Гарантии и поручительства 0 – 100%

3 Инвестиционная деятельность СО Текущее состояние Для обеспечения финансовой устойчивости страховая организация должна соблюдать следующие нормативы диверсификации (установлены на данный момент). 1. Инвестиции в ГЦБ – не менее 15%; 2. Инвестиции во вклады (депозиты) одного БВУ – не более 15%; 3. Инвестиции в ЦБ одного БВУ и эмитентов РК– не более 10%; 4. Инвестиции в негосударственные ЦБ одного эмитента – не более 10%; 5. Инвестиции в ипотечные облигации эмитентов РК – не более 20%; 6. Инвестиции в облигации АО «Банк Развития РК» - не более 15%; 8.Инвестиции в займы страхователям страховым организациям, осуществляющим деятельность в отрасли «страхование жизни» - не более 10%. 9. Инвестиции в иностранные ЦБ, негос. ЦБ – нерезидентов РК, межд. Фин. Организаций – не более 30%.

4 Расчет стоимости активов СО с учетом их классификации по качеству и ликвидности При расчете СК указанные активы включаются в расчет в объеме: 1. деньги – 100% 2. вклады (депозиты) в БВУ – 100% 3. ценные бумаги (листинговые, рейтинговые) – 100% 4. нематериальные активы - программное обеспечение – 100% 5. дебиторская задолженность – не просроченная – 100% просроченная до 90дней – 50% 6. займы страхователям в отрасли "страхование жизни" – 100%

5 Пруденциальные нормативы КТ (текущее состояние) Для поддержания платежеспособности кредитное товарищество должно соблюдать коэффициент ликвидности Высоколиквидные активы включают: наличные деньги; ГЦБ; ЦБ, которые включены в официальный список организатора торгов по наивысшей категории; депозиты до востребования в Национальном Банке, в банках РК, ЦБ которых включены в официальный список организатора торгов по наивысшей категории.

6 Необходимость расширения инвестиционных возможности финансовых организаций Хеджирование кредитного, процентного и других рыночных рисков рисков Возможность осуществления операций с большим объемом и перечнем ЦБ (универсализация) Повышение доходности от инвестиционной деятельности Дальнейшее развитие вторичного рынка ценных бумаг

7 Расширение инвестиционных возможностей БВУ Предоставление банкам права осуществлять брокерскую деятельность с производными ценными бумагами, базовым активом которых является и (или) аффинированные драгоценные металлы, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке, а также дилерскую с производными ценными бумагами, базовым активом которых является и (или) аффинированные драгоценные металлы, разрешенные к приобретению банками второго уровня в установленном порядке.

8 Расширение инвестиционных возможностей БВУ Предоставление банкам возможности инвестировать активы в эмиссионные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и включенные в официальный список организатора торгов по категории следующей за наивысшей Требуется Внесение изменений и дополнений в Закон О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

9 Расширение инвестиционных возможностей СО Введение новых финансовых инструментов для расширения инвестиционных возможностей страховых организаций (нормативы диверсификации активов). 1.Инвестиции в ЦБ одного БВУ и эмитентов РК, включенные в официальный список организатора торгов по категории, следующей за наивысшей – не более 5%;* 2.Инвестиции в негосударственные ЦБ одного эмитента, включенные в официальный список организатора торгов по категории, следующей за наивысшей – не более 5%*. Требуется Внесение изменений и дополнений в нормативный- правовой акт

10 Расширение инвестиционных возможностей КТ Расширение перечня высоколиквидных активов КТ в части ценных бумаг, включенных в официальный список организатора торгов по категории следующей за наивысшей Требуется Внесение изменений и дополнений в нормативный правовой акт