«Транспарентность перестраховочной компании» ОАО «Профиль Ре» 2008 Цюрих. - презентация

1 «Транспарентность перестраховочной компании» ОАО «Профиль Ре» 2008 Цюрих

2 Основные факторы, влияющие на выбор перестраховщика (по степени важности): 1 Надежность 6 Грамотная андеррайтинговая политика 11 Положительный имидж 2 Стабильность 7 Известность 12 Персональный менеджмент 3 Оперативность в принятии решений 8 Степень доступности информации о компании 13 Постоянное стремление компании к развитию 4 Своевременное выполнение обязательств 9 Отзывы партнеров 14 Отзывы конкурентов 5 Тарифная политика 10 Доброжелательность

3 Партнер вправе иметь доступ к информации : О финансовом положении партнера (данным бухгалтерской отчетности, в т.ч. информации по ликвидным активам) Активы - один из основных показателей, определяющих финансовую устойчивость компании Ликвидные активы (динамика активов, структура портфеля активов) Денежные средства предприятия Краткосрочные финансовые вложения (акции) Дебиторская задолженность Прочие оборотные активы ЗапасыОсновные средства и иные внеоборотные активы

4 Влияние мирового экономического кризиса на крупнейших европейских перестраховщиков Swiss Re IV кв. 2007I кв. 2008II кв. 2008III кв Списано активов на 1,2 млрд. франков Чистая прибыль упала на 53% до 624 млн. франков Списано активов на сумму, превышающую 2,2 млрд. франков Muniсh Re Чистая прибыль Снижение на 12%-до 589 млн. евро Снижение на 48%-до 600 млн. евро Прогноз на 2008 год 3-3,4 млрд. евро Выше 2 млрд. евро

5 Партнер вправе иметь доступ к информации : О бизнес-процессах. Транспарентность - это не только доступность к данным отчетности, но и прозрачность всех бизнес-процессов компании. Оперативность котировки Оперативность в принятии решений Оперативность выплат Основные требования, предъявляемые перестрахователем к перестраховщику :

6 Метод «Средних единичных рисков». Разработан для оценки облигаторных договоров перестрахования на базе эксцедента убытка в условиях экономической нестабильности. В основе метода лежит расчет стоимости договора перестрахования, основанный на структурном методе, но адаптированный под анализ портфеля компании, портфеля с недостаточно глубокой статистикой.

7 Историческая справка о Методе: Применяется на практике с 2003 года Разработан: - Автор проекта: Станченко Евгений Владимирович (Генеральный директор ОАО «Профиль Ре») - Основан на структурном методе оценки стоимости непропорционального договора перестрахования.

8 Трудности применения существующих методов оценки в условиях политической и экономической нестабильности: Отсутствие многолетней статистики Высокий уровень инфляции Статистика по премиям и убыточности нестабильна и часто несопоставима Отсутствие крупных оплаченных убытков

9 Преимущество метода – минимум информации для расчета: информация о компании; андеррайтерская политика; профиль статистических данных не менее чем за 3 года для анализа портфеля; планируемый брутто-сбор премии.

10 Практика применения (облигаторное перестрахование на базе XL): База договора: календарный/страховой год Лимит договора Планируемый сбор премии Профиль рисков

11 Профиль рисков: Страховая сумма, дол. США Кол-во договоров Общая страховая сумма по всем договорам, дол. США Собранная страховая премия, дол. США Кол-во Оплачен- ных убытков Общая сумма оплаченных убытков, дол. США Общая сумма заявленных, но не оплаченных убытков, дол. США менее , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , и более , , ИТОГО , ,

12 Расчет базовой стоимости: Страховая сумма, дол. США Кол-во догово- ров Общая страховая сумма по всем договорам, дол. США Средняя страховая сумма по 1 полису, дол. США Средний объем ответствен- ности по 1 договору, дол. США Тариф по 1 факультатив- ному договору на базе эксцедента убытка, % Общая премия перестрахов- щику факультативно, дол. США менее , , , , , , ,000,10%27 500, , , ,000,10%39 375, , , ,000,11%31 350, , , ,000,12%27 000, , , ,000,13%34 125, , , ,000,13%35 100, и более , , ,000,14%42 000,00 ИТОГО , ,00

13 Практика применения (расчет тарифа): Применяемые коэффициенты: Скидка/надбавка за уровень убыточности Скидка/надбавка за искажение информации Скидка за ограничение ответственности (количество восстановлений) Получаем итоговую ставку перерасчета.

14 Всегда можно найти лучшее решение! Спасибо за внимание!