N4Cast Система прогнозирования цен на оптовом рынке электроэнергии. - презентация

1 N4Cast Система прогнозирования цен на оптовом рынке электроэнергии

2 Оптимизация заявок на поставку в АТС Выбор оптимальных условий свободных двусторонних договоров Функциональность системы Teider Mod-En GenЗагрузка данных Прогнозирование цен и объемов Планирование поставок Ключевые модулиЦели модулей Анализ, моделирование и прогноз ТЭП энергокомпаний (в том числе издержек на производство э/э и тепла) постанционно Оценка и учет технических и производственных рисков (например, при выбытии мощностей) Автоматизация процесса прогнозирования цен и объемов э/э Предоставление методологии и инструмента для прогнозирования цен и объемов э/э Консолидация данных из различных источников Автоматизация процесс сбора данных 2 / 15

3 Принципы прогнозирования Форексис: Нестандартный технический анализ (НТА) Teider: Фундаментальный анализ (ФА) Отраслевые данные (ОД) Прогнозы ОДНТАФА 3 / 15 ИНТЕГРАЦИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

4 Эвристические (некорректные) предикторы Временные ряды Модель прогнозирования AnAn A1A1 A2A2 F(A 1,…,A n ) … История цен, объемов, … Другие данные F Алгебраическая коррекция 5 / 15 Алгебраический подход академика РАН Ю. И. Журавлева (председатель научно-технического совета ЗАО «Форексис») Нестандартный технический анализ (НТА)

5 Алгебраическая коррекция прогнозов предикторов А 1, А 2, А 3 Многофакторная регрессия с коррекцией Целевой ряд Фактор 1 Фактор 2 Модель F(A 1, A 2,A 3 ) Прогноз модели НаблюденияГоризонт А3А3 А1А1 А2А2

6 Архитектура системы 6 / 15

7 Мониторинг истории загрузок и ошибок Управление расписанием загрузки Модуль загрузки данных 7 / 15

8 Рабочие области создания моделей и планов поставок Позволяет нескольким пользователям работать с системой Менеджер проектов 8 / 15

9 Определяет общие параметры модели прогнозирования Предоставляет рабочую область для настройки моделей Проект – модель прогнозирования 9 / 15

10 Позволяет строить модели и оценивать их качество Позволяет запускать модели на регулярное прогнозирование Модуль прогнозирования 10 / 15

11 Обработки рядов Позволяет производит предобработку исходных рядов Позволяет производить постобработку моделей (прогнозов) 11 / 15

12 Создание модели Настройка моделей разными алгоритмами Контроль качества модели по историческим данным 12 / 15

13 Определяет общие параметры для планов поставок Предоставляет рабочую область для оптимизации поставок Проект – план поставки 13 / 15

14 Позволяет подбирать оптимальные поставки Позволяет сравнивать несколько заявок на поставку Модуль планирования поставок 14 / 15

15 Выбор режимов поставки электроэнергии Оценка объемов, стоимости, средней цены поставки Создание поставки 15 / 15