ПО для оценки риска ликвидности Петр Костин главный экономист департамента «Анализ и отчетность кредитных организаций» Группы ИНЭК. - презентация

1 ПО для оценки риска ликвидности Петр Костин главный экономист департамента «Анализ и отчетность кредитных организаций» Группы ИНЭК

2 Структура ПК «Финансовый риск- менеджер»

3 Конструктор методик Предварительная агрегация Группировки счетовГруппировки форм Первичные данные План счетовФормы Экономическое окружение

4 Блок «Анализ риска ликвидности» позволяет: –рассчитать экономическую стоимость финансовых инструментов и всего портфеля в целом –сгруппировать финансовые инструменты по заданным периодам срочности и сегментам рынка для проведения гэп-анализа –рассчитать затраты на поддержание платежеспособности на заданном горизонте анализа –провести оценку показателя VaR стоимости портфеля финансовых инструментов с учетом стоимости затрат на поддержание платежеспособности –провести бэк-тестирование используемых моделей

5 Основные этапы: диапазоны срочности (периоды) сегменты рынка (однородные операции на финансовом рынке) статьи агрегации баланса портфель финансовых инструментов (активы и обязательства) факторы риска привязка факторов риска к финансовым инструментам создание сценариев возможного изменения факторов риска

6 Параметры прогноза Некоторые из настраиваемых параметров: горизонт прогнозирования способ прогнозирования факторов риска (усреднение за период, модель Бокса-Дженкинса (ARIMA), экспоненциальное среднее, …) интерполяция отсутствующих факторов риска

7 Параметры модели VaR Некоторые из настраиваемых параметров: доверительная вероятность оценки VaR учет статистических взаимосвязей между факторами риска дисконтирование будущих денежных потоков до справедливой цены учет стоимости размещения избыточной ликвидности

8 Вариант отчета из блока «Анализ риска ликвидности»

9 Анализ в разрезе финансовых инструментов

10 Анализ в разрезе факторов риска

11 Анализ в разрезе сегментов рынка

12 Анализ в разрезе диапазонов срочности

13 Анализ по агрегированным статьям

14 Бэк-тестирование модели расчета

15 Спасибо за внимание ! Группа ИНЭК Департамент «Анализ и отчетность кредитных организаций»