Эконометрика Введение. Предмет эконометрики Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения Л. Клейн. - презентация

1 Эконометрика Введение

2 Предмет эконометрики Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения Л. Клейн Эконометрика есть единство трёх составляющих – статистики, экономической теории и математики Р. Фриш Эконометрика – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений

3 Исторические сведения XVII век –«Политические арифметики» В.Петти, Г.Кинг, Ч.Давенант XIX век –Статистическая теория Ф.Гальтон, К.Пирсон, Ф.Эджворт –Неоклассическая теория С.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер XX век –«Законы заработной платы: эссе по статистической экономике», Г.Мур, 1911 г. –Гарвардский барометр, гг. У.Персонс, У.Митчелл –1930 г. – создание эконометрического общества в США Р.Фриш, И.Фишер, Т.Тинберген

4 Этапы эконометрического исследования Постановка проблемы Получение данных, анализ их качества Спецификация модели Оценка параметров Верификация модели и интерпретация результатов

5 Постановка проблемы Формируется цель исследования –Анализ исследуемого экономического объекта (процесса) –Прогноз показателей объекта (процесса) –Имитация развития объекта –Выработка управленческих решений Определяется набор экономических переменных, участвующих в модели –Экзогенные (объясняющие) переменные –Эндогенные (объясняемые) переменные

6 Получение данных, анализ их качества Пространственные данные (cross-sectional data) –независимость наблюдений –мультиколлинеарность экзогенных переменных –гомоскедастичность Временные ряды (time-series data) –автокорреляция остатков

7 Структуры данных (классификация) По количеству переменных для каждой элементарной единицы (объекта) По типу измерения Необходимость упорядоченности по времени Источник информации –первичные данные –вторичные данные

8 Измерения в экономике Номинальная шкала Порядковая (ранговая, ординальная) шкала Интервальная шкала –Шкала отношений (есть абсолютный нуль) –Шкала разностей (масштаб фиксирован)

9 Обобщающие показатели набора данных Выборочное среднее Взвешенное среднее Медиана Мода Перцентили Квартили

10 Номинальные данные –мода Порядковые данные –мода –медиана Количественные данные –мода –медиана –среднее

11 Графическое описание данных Гистограмма – столбиковая диаграмма частот Унимодальные и бимодальные распределения Сильно отклоняющиеся значения

12 Изменчивость данных Дисперсия (variance) Стандартное отклонение выборки (среднее квадратическое отклонение) (sample standard deviation) Коэффициент вариации (coefficient of variation)