+7 (495) 276 03 10 +7 (800) 555 29 94 www.eu-invest.ru 115184, Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Опционная стратегия Класс: Other strategy. - презентация

1 +7 (495) (800) , Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Опционная стратегия Класс: Other strategy Подкласс: Volatility Trading

2 Опционная стратегия Краткая характеристика Доходность с начала года 17,85% Коэффициент Шарпа в годовых 1,46Дата основания 12 января 2013 года Доходность с момента основания (в годовых) 17,9% Доходность за последний месяц 6,87% Максимальная просадка -3,82% Мин. сумма инвестирования руб. Описание стратегии Цель стратегии Получение прироста капитала от распада временной стоимости опционов российского рынка. Преимущества Высокая общая эффективность; Повышенная эффективность в ситуациях спокойного рынка. Принципы управления Продажа опционов в виде стрэдлов; Динамичное рехеджирование проданных портфелей стрэдлов на постоянной основе; Нивелирование риска волатильности путем покупки внеденежных "пут" опционов соответствующего количества. 13

3 Опционная стратегия Сравнительная доходность ЯнварьФевральМарт За 1-й квартал 2013 г 20138,07%2,04%6,87%17,9% 60% Основные параметры Минимальная сумма инвестирования руб. Минимальный срок инвестирования1 месяц Оптимальный срок инвестированияЛюбой Базовая валютаРубли Ликвидность1 день Среднее количество сделок в день100 Максимальная оценочная просадка10% Трейдинг Отчет по просадке портфеля ГлубинаДлина Время восстан овления НачалоКонец -2,1% ,8% Средняя ожидаемая доходность Анализ временных интервалов за 1 месяц Худший период2,04% Средняя доходность за период5,66% Лучший период8,07% 14