1 Технологические нововведения в Торгово-клиринговой системе ММВБ 2009-2010. - презентация

1 1 Технологические нововведения в Торгово-клиринговой системе ММВБ

2 2 Направления стратегии технологического развития ТКС ММВБ Производительность. Надёжность. Функционал.

3 3 Производительность Завершение перехода на 64-битную платформу системы на всех рынках: фондовый, ГЦБ, валютный в эксплуатации; срочный рынок с 15 марта 2010; Информационная ёмкость и производительность системы; Более эффективная и дешёвая программно-аппаратная платформа Linux для серверов доступа; несколько рынков на одном Сервере доступа Новые рекомендации к параметрам технических средств Участников торгов по результатам нагрузочных испытаний

4 4 Надёжность Снижение времени рестарта. Горячее резервирование. Контроль активности торговых автоматов. Перевод на ХML-форматы отчётных документов Сотрудничество с разработчиками ВПТС. Адаптация к долговременному росту активности. Подключение через VPN.

5 5 Контроль активности торговых автоматов Введение специальной регистрации внешних программно- технических средств (ВПТС) участников торгов, используемых в качестве гиперактивных торговых автоматов, или обслуживающих гиперактивных клиентов брокеров. Обязательный перевод гиперактивных клиентов брокеров на обслуживание через специально зарегистрированные ВПТС Обязательная регистрация идентификаторов пользователей, используемых для постановки заявок гиперактивными торговыми автоматами как особой категории идентификаторов. Разрешать работу ВПТС для торговых автоматов только с использованием идентификаторов из этой категории Регистрация контактов гарантированного вызова администраторов ВПТС, используемых для алгоритмической торговли

6 6 Сотрудничество с разработчиками ВПТС Предоставление разработчикам торговых автоматов сервиса по отладке алгоритмов в тестовой среде, по поведению повторяющей реальный рынок. Это позволит избежать рисков выхода на рынок алгоритмов, которые могут чрезмерно загрузить торговую систему в первые дни эксплуатации на реальных торгах Консультирование разработчиков по вопросам оптимизации создаваемых решений Разработка требований к ВПТС, обеспечивающих разумное ограничение создаваемой ими нагрузки на объединенный комплекс биржа – участники торгов Проверка новых ВПТС, в том числе и торговых автоматов, на соответствие этим техническим требованиям.

7 7 Адаптация к долговременному росту активности фондового рынка Риски инвесторов, связанные с ростом активности торгов, в целом, имеют единственную причину – увеличение объемов биржевой информации, с которой приходится иметь дело ММВБ: Дальнейшая оптимизация всех компонент торгово-клиринговых систем ММВБ, и систем электронного документооборота, для постоянного поддержания достаточного запаса производительности Участники торгов : Увеличение пропускной способности и уменьшение задержек передачи информации в каналах передачи данных Регулярные нагрузочные тестирования Установка локальных серверов доступа Приближение оборудования к ПТК ММВБ (exchange proximity hosting) Разделение каналов получения рыночных данных и каналов передачи транзакций: Информационные пакеты с рыночными данными и с транзакциями не конкурируют между собой при передаче по каналам связи Требования к защищенности каналов передачи market data могут быть снижены, а их пропускная способность увеличена

8 8 Функционал: технологический FIX Market Data: Подключение через Интернет FIX 4.4 Возможность криптования PGP-DES-MD5 Transactional FIX: основной режим торгов; прием сообщений о постановке и снятии заявок в формате протокола FIX 4.4 и их передача в Торговую систему; немедленная, по мере их появления в Торговой системе, отправка сообщений участнику торгов о каждом событии, связанном с поставленной заявкой; немедленная, по мере их появления в Торговой системе, отправка участнику торгов сообщений с рыночными данными в объеме, предоставляемом участникам торгов; дополнительный механизм подписки на информацию о торговой активности фирмы Trade Capture.

9 9 Linux – шлюз Привязка торговых счетов к идентификаторам пользователей («Трейдер-Счёт») Транзакции MoveOrder Функционал: технологический

10 10 Функционал: рыночный Фондовый рынок : Запуск в эксплуатацию центрального контрагента и отказ от 100% депонирования Безадресное РЕПО Возможность использования в качестве залогового обеспечения ценные бумаги Использование единой денежной позиции для Т0 и Т+N Расширение списка ценных бумаг государственными ценными бумагами Расчёты в региональных филиалах РП ММВБ

11 11 Функционал : рыночный Срочный рынок: Поставочные фьючерсы (с 15 марта 2010) Валюта в обеспечении Валютный рынок: Новая система управления рисками (2-е полугодие 2010). Реализация 2-го клиентского уровня.

12 12 Сопровождение ПО клиентов ММВБ +7 (495)