Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций. - презентация

1 Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций

2 © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Быстродействие pre-trade проверок в сервере QUIK учитываемых клиентских счетов позиций по деньгам и ценным бумагам позиций по срочным контрактам 0,9-5 мс время выполнения pre-trade проверки 0,4 мс время пересчета позиций по сделке транзакций за торговую сессию сделок за торговую сессию

3 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Семейство продуктов FIX2Market ТС ASTS Внешний программный комплекс Интерфейс FIX2MICEX MICEX bridge FIX2MICEX FIX протокол ТС FORTSИнтерфейс FIX2Plaza2 Plaza2 router FIX2Plaza2 FIX протокол Внешний программный комплекс Биржевой протокол

4 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Pre-trade при работе через сервер QUIK Торговая система биржи Pre-trade контроль Сервер QUIK Транзакция Оператор Транзакция

5 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс «Быстрый» pre-trade Торговая система биржи Сервер QUIK Транзакция Оператор Транзакция да / нет Модуль pre-trade контроля

6 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс FIX2Market и модуль pre-trade контроля Интерфейс FIX2Market FIX Торговая система ММВБ-РТС Co-location HFT робот да / нет Сервер QUIK Биржевой протокол Рыночная информация и операции клиентов Оператор

7 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс FIXPreTrade Торговая система биржи да / нет Сервер QUIK FIX Торговая инфраструктура брокера FIX Рыночная информация и операции клиентов FIX

8 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс MICEXPreTrade MICEX bridge API ТС ASTS Торговая система ASTS Оператор Co-location или Дата-центр брокера HFT Робот да / нет Сервер QUIK Биржевой протокол MICEXPreTrade Рыночная информация и операции клиентов

9 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Семейство продуктов с быстрым pre-trade FIX2MICEX – FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС ASTS (фондовый и валютный рынки) MICEXPreTrade – модуль для интеграции с ПО «шлюза» ТС ASTS (фондовый и валютный рынки) FIX2Plaza2 – FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС FORTS (FORTS, сектор Standard, срочный рынок УБ) FIXPreTrade – модуль для интеграции в любую FIX-инфраструктуру

10 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Требования к брокеру На сервере QUIK необходимы: Настройка системы лимитирования Поступление информации из торговых систем бирж: рыночной информации для оценки позиции биржевых заявок и сделок с идентификатором клиента Поступление информации из внутренних систем брокера: по позициям клиентов на начало торгового дня по внебиржевым заявкам и сделкам корректировки позиций

11 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Точность решения задачи риск-менеджмента Торговая система биржи Модуль pre-trade контроля Сервер QUIK Дополнительные проверки: допустимость использования тойили иной бумаги максимально допустимый объем заявки запас покупательной способности количество поручений в секунду

12 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Точность решения задачи риск-менеджмента MaxOrderSize < VOL_available MaxOrderSize – максимальный объем заявки VOL_available – размер неснижаемого остатка Торговая система биржи Модуль pre-trade контроля Сервер QUIK

13 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Точность решения задачи риск-менеджмента 1. Проверка в модуле pre-trade контроля 2. Доставка и обработка в ТС биржи 3. ТС биржи -> сервер QUIK 4. Расчет на сервере QUIK 5. Сервер QUIK -> модуль pre-trade контроля mcs 2 ms 20 ms 2 ms 10 ms ~35 ms Торговая система биржи Модуль pre-trade контроля Сервер QUIK

14 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Точность решения задачи риск-менеджмента VOL_available FR MaxOrderSize DT x > DT – время, за которое транзакция оказывается учтена на покупательной способности FR – максимально возможная частота подачи заявок 12 Торговая система биржи Модуль pre-trade контроля Сервер QUIK

15 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Повышение эффективности работы pre-trade контроля 1. Проверка в модуле pre-trade контроля 2. Доставка и обработка в ТС биржи 3. ТС биржи -> сервер QUIK 4. Расчет на сервере QUIK 5. Сервер QUIK -> модуль pre-trade контроля Торговая система биржи Модуль pre-trade контроля Сервер QUIK 12 12

16 Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций © ARQA Technologies, 2012 Программный комплекс Контакты Консультации и тестирование Техническая поддержка