Общие условия применения простого клиринга на фондовом рынке ММВБ. - презентация

1 Общие условия применения простого клиринга на фондовом рынке ММВБ

2 Предоставление клиентам дополнительных возможностей по управлению ликвидностью в течение торгового дня Ускорение расчетов по совершенным на Фондовой бирже ММВБ сделкам Обеспечение многовариантности клиринговых и расчетных режимов (наряду с неттинговыми механизмами) Цели проекта

3 Основные принципы Расчеты на валовой основе по каждой сделке на условиях ППП В простой клиринг включаются сделки адресных режимов торгов на ФБ ММВБ, включая режимы торгов РЕПО и РПС Клиринг с полным обеспечением (контроль в момент подачи заявки с кодом Z0 либо регистрации Срочного отчета на исполнение) Завершение расчетов (поставка бумаг и денежный платеж) по сделке в течение 5-10 минут после ее совершения (код расчетов Z0) на торгах либо ее подтверждения (Срочный отчет на исполнение) в Клиринговой системе в дату исполнения обязательств Минимальный объем сделки для включения в простой клиринг - 10 млн. руб. Услуга предоставляется с 10:00 до 17:00

4 В простой клиринг будут включаться следующие сделки: Сделки с кодом расчетов Z0 (РПС, «Размещение: адресные заявки», «Выкуп: адресные заявки») и первые части сделок РЕПО с кодом расчетов Z0; Z0 – новый код расчетов Сделки с кодами расчетов B0-B30 (РПС, «Размещение: Адресные заявки», «Выкуп: Адресные заявки»), первые части сделок РЕПО (с кодом расчетов S0-S2, за исключением внутридневных) и вторые части сделок РЕПО (любые коды расчетов, за исключением R0-R90 и внутридневных), исполнение обязательств по которым проходит через процедуру подачи Срочных отчетов на исполнение.

5 Общая схема проведения простого клиринга Торговый раздел счета депо Расчетная Палата ММВБ Система клиринга ММВБ Поставка против платежа НДЦ Фондовая биржа ММВБ Торговый раздел счета депо Торговый счет Сделки с кодом расчетов Z0 Срочные Отчеты на исполнение

6 При заключении сделки с кодом расчетов Z0 сумма клиринговой комиссии для каждой стороны по сделке дополнительно увеличивается на 0,003% от объема сделки Клиринговая комиссия по каждой сделке с облигациями, заключенной в РПС с кодом расчетов Z0, не может превышать 800 руб., включая НДС Тариф за регистрацию Срочного отчета на исполнение – 0.003% от объема сделки (кроме РЕПО) или от объема обязательств по первой/второй части (для сделок РЕПО) Тарифы

7 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДЕПАРТАМЕНТ ФОНДОВОГО РЫНКА, т