FOR manager Futures & Options Risks for Asset Managers Программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных. - презентация

1 FOR manager Futures & Options Risks for Asset Managers Программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных «Положением о снижении (ограничении) рисков…»

2 2 Функции FOR Manager Цель создания данного ПО заключается в облегчении совершения операций на срочном рынке со стороны УК, обеспечении внутреннего контроля этих операций и формировании отчетов УК перед спецдепами. Программа позволяет полностью автоматизировать самые сложные и важные контрольные функции при работе с фьючерсами и опционами: Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или опционов для хеджирования портфеля ценных бумаг. Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или опционов для замены базового актива. Моделирование различных вариантов хеджирования и замены базового актива деривативами. Создание отчета со схемой хеджирования для последующей передачи его специализированному депозитарию.

3 3 Величина открытой длинной позиции (ОДП) Величина открытой короткой позиции (ОКП) Требования к структуре Активов с учетом производных инструментов Величина покрытия совокупной короткой позиции Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами на другие ценные бумаги или фондовые индексы Коэффициенты хеджирования (парные и портфельные) Коэффициенты дельта опционов Контролируемые показатели в FOR Manager

4 4 Основные блоки FOR Manager Программа для УК логически разделена на 3 блока: Блок получения исходной информации Блок автоматического расчета схемы хеджирования Основные задачи данного блока: 1) Проверка возможности удержания позиции по деривативам. 2) Автоматическое создание схемы хеджирования. Блок ручного расчета схемы хеджирования Данный блок предоставит управляющему следующие возможности: В ручном режиме выставлять соответствие позиции в акциях портфелю деривативов Моделирование изменений портфеля акций/деривативов и проверка изменений на соответствие положению о рисках. Виртуальное построение опционных позиций и расчет их максимального количества при текущем портфеле акций. Расчет схемы покрытия по текущим ценам на рынке для досрочной проверки соответствия портфеля постановлению.

5 5 Модуль загрузки исходных данных FOR Manager Программа для управляющих компаний использует 2 источника данных: 1) Биржа РТС 2) Учетная система УК

6 Автоматический режим FOR Manager 6 Дата, на которую производится расчет схемы хеджирования Список фондов, информация по которым была загружена в исходных файлах Расчет схемы покрытия производится по нажатию кнопки «Выполнить» При успешном выполнении алгоритма открывается директория с файлом, содержащим в себе схему хеджирования

7 Ручной режим FOR Manager 7 Выбранный фонд и дата, на которую производятся все расчеты Разбиение позиции фонда на длинную и короткую (ОДП и ОКП) Денежные характеристики портфеля фонда, которые можно редактировать Список инструментов, составляющих короткую позицию и ее количественные характеристики Список инструментов, составляющих длинную позицию и ее количественные характеристики

8 Ручное задание схемы покрытия в FOR Manager 8 Короткие позиции, требующие покрытия Длинные позиции, которыми можно покрыть каждую короткую позицию Количество длинной позиции, используемое в покрытии конкретной короткой позиции Количественные характеристики инструментов, используемых для покрытия коротких позиций Поле «Количество в покрытии» является редактируемым. Таким образом, пользователь может руками определять количество каждого инструмента длинной позиции, которое будет использоваться для покрытия

9 9 Моделирование в ручном режиме FOR Manager Варианты изменения текущего портфеля: 1)Изменение количества акций/лотов 2)Изменение цены базового актива 3)Добавление новых инструментов 4)Изменение денежных величин Варианты изменения текущего портфеля: 1)Изменение количества акций/лотов 2)Изменение цены базового актива 3)Добавление новых инструментов 4)Изменение денежных величин По итогам моделирования можно выполнить проверку как реального портфеля, так и смоделированного (с изменение цены базового актива или его количества)

10 Расчет деривативных стратегий в FOR Manager 10 Данный функционал позволяет создавать деривативные стратегии и рассчитывать максимальное количество их конструкций в текущем портфеле фонда, а также добавлять определенное количество этих конструкций в портфель. Название созданной стратегии Инструменты, составляющие выбранную стратегию, с соответствующим количеством Кнопка «Рассчитать стратегию» необходима для проведения расчета Рассчитанное максимальное количество деривативных конструкций Количество конструкций, которое будет добавлено в текущий портфель фонда

11 Стоимость Программного продукта FOR Manager Лицензия на установку Программного продукта * DLL-модуль Программного продукта FOR Manager может быть использован как составная часть более комплексного программного обеспечения, например, в систему учёта, контроля и/или риск-менеджмента управляющих компаний и специализированных депозитариев. При таком варианте использования DLL-модуль FOR Manager будет выполнять роль блока расчётов, которому на вход необходимо подавать позиции и рыночные данные по деривативам и ценным бумагам, на выходе модуль выдаст результаты проверки на соответствие портфеля «Положению о снижении (ограничении) рисков…». Техническая поддержка* и обновление * Техническая поддержка предполагает консультации по вопросам работы программы по телефону и . При необходимости выезда специалиста для проведения консультаций в офисе лицензиата тариф – 900 руб./час. ** По истечении одного года лицензиат может продлить пакет технической поддержки и обновления на следующий год по той же цене.

12 Демо-доступ и техподдержка По всем вопросам (демо-доступ, техподдержка и пр.) обращайтесь в агентство Derivative Expert Алексей Седунов +7 (495) Адрес: , Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Derivative Expert – единственное в России информационно-аналитическое агентство, посвященное российскому рынку производных инструментов (деривативов). На рынке с 2005 года. Специализируется в нескольких областях бизнеса, непосредственно связанных с российским рынком деривативов (в первую очередь фьючерсов и опционов): Консультационные услуги по хеджированию, риск-менеджменту и брокерским операциям Обучение торговле деривативами и риск-менеджменту Программное обеспечение для анализа и автоматической торговли: –Заказные программы по маркетмейкерству и арбитражу (спот-фьючерс) –FORSage – программа для торгового учета, риск-менеджмента и анализа фьючерсов и опционов на рынке FORTS (версии для управляющих портфелями и для риск-менеджеров брокерских компаний) –FOR manager – программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных «Положением о снижении (ограничении) рисков…» Мероприятия: конференции, выставки и семинары Сайт Журнал о биржевой торговле F&O

13 Разработчик системы FOR Manager Informicus - это российская компания, оказывающая полный спектр услуг в сфере информационных технологий. Мы создаем заказные приложения для компаний различных отраслей и видов деятельности, внедряем и сопровождаем готовые программные решения, оказываем консультационные услуги. Основные направления деятельности компании - разработка программного обеспечения и внедрение программных продуктов в следующих сферах: Автоматизация трейдинга и управления рисками Управление взаимоотношениями с клиентами Автоматизация бизнес-процессов Управление документами Управление проектами Интеграция корпоративных решений Контакты Телефон: +7 (495) Web:

14 КОНТАКТЫ FORTS ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ОАО «Фондовая биржа РТС» Управление бизнес – развития рынка FORTS , г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1. Тел: +7 (495) /32, доб Web: Web: Техническая поддержка: (495) , С уважением, Евгений Бурцев