Организация технического доступа на срочном рынке ММВБ Московская межбанковская валютная биржа. - презентация

1 Организация технического доступа на срочном рынке ММВБ Московская межбанковская валютная биржа

2 Обеспечение проведения торгов в режиме реального времени. Возможность гибкой настройки на проведение торгов различными финансовыми инструментами в соответствии с различными правилами торгов. Возможность параллельного проведения торгов различными инструментами, а также одними и теми же инструментами по различным правилам. Отслеживание в режиме реального времени текущих позиций участников торгов по денежным средствам и финансовым инструментам с возможностью гибкой группировки позиций, установки различного рода лимитов и ограничений на типы операций, разрешенных для позиций, и одновременного проведения торгов с расчетами в различных валютах. Торговая Система ММВБ Обслуживание в режиме реального времени большого количества организаций-участников торгов, от имени каждой из которых может работать большое количество пользователей. Обеспечение пользователей широким спектром информации о ходе торгов в режиме реального времени. Обеспечение высокого уровня надежности системы в целом и отдельных ее компонентов, а также максимально короткого времени восстановления работы в случае возникновения нештатных ситуаций. Обеспечения возможности подключения к Торговой системе внешних систем различного назначения без ущерба для защищенности и безопасности как Торговой системы, так и подключенных к ней внешних систем.

3 Источники получения информации о ходе и итогах торгов Данные из Торговой Системы, отражаемые на рабочих местах трейдеров и клиентов Данные о торгах, транслируемые в сеть Интернет в свободном режиме доступа

4 Данные о ходе торгов, доступные всем наблюдателям и Участникам торгов Очередь лучших заявок по каждому инструменту Цены лучших заявок на покупку Цены лучших заявок на продажу Объемы лучших заявок на покупку Объемы лучших заявок на продажу Список сделок, совершенных по инструменту за день Инструмент, по которому совершена сделка Цена сделки Объем сделки Список торгуемых инструментов Ход торгов финансовыми инструментами: текущая расчетная (средневзвешенная) цена расчетная (средневзвешенная) цена предыдущего дня цена лучшей заявки на продажу цена лучшей заявки на покупку цена первой сделки с инструментом (цена открытия) цена последней сделки с инструментом (цена открытия) количество сделок объем совершенных сделок объем открытых позиций по инструменту дневной лимит изменения цены

5 Данные о ходе торгов, доступные исключительно Участникам торгов Список сделок, совершенных данным участником Номер сделки Инструмент, по которому совершена сделка Счет, с которого совершена сделка Цена сделки Объем сделки Контрагент по сделке (для адресных сделок) Данные о текущих позициях данного Участника Данные о размере гарантийного обеспечения Участника Список заявок, поданных данным участником Номер заявки Инструмент, по которому подана заявка Счет, с которого подана заявка Цена заявки Объем заявки Контрагент (для адресных заявок) Результат исполнения заявки

6 Данные о ходе торгов на рабочем месте участника

7 Данные о ходе и итогах торгов, доступные в сети Интернет

8

9

10 Способы технического доступа к Торговой Системе

11 Доступ клиентов Членов Секции к торгам Использование сети Интернет для участия в торгах на ММВБ позволяет: качественно улучшить возможности обслуживания инвесторов, сократить издержки на обслуживание инфраструктуры и проведение операций, обеспечить полноценный информационный доступ клиентов к биржевой информации. Основные компоненты концепции подключения внешних брокерских систем к Торговой системе ММВБ: Сервер доступа. Шлюз в Торговую систему ММВБ. Сервер брокерской системы. Удаленные клиентские места брокерской системы.

12 Преимущества Брокерских систем Для клиентов брокеров непосредственное проведение операций, повышение их оперативности и динамичности; получение более полной и своевременной информации для принятия инвестиционных решений; снижение риска операционных ошибок брокера; снижение издержек на проведение операций Для брокеров расширение клиентской базы; обслуживание большего числа клиентов без увеличения штатов; обеспечение подключения удаленных филиалов; расширение регионального охват клиентов без создания филиалов; снижение издержек на обслуживание клиентов

13 Выбор и подключение Брокерской системы Выбор Брокерской системы Использование Брокерской системы собственной разработки; Приобретение одной из коммерчески доступных Брокерских систем. Подключение Брокерской системы Приобретение Аппаратно-программного интерфейса (шлюза).

14 Шлюзы MICEX Bridge может использоваться для подключения Брокерских систем: через COM порты по протоколу RS-232; по протоколу TCP/IP через аппаратный IP фильтр.

15 Интерфейс MICEX Bridge Клиент (пример) Сервер (протокол RS-232) Сервер (протокол TCP/IP)

16 Сервера доступа Gateway Используется для динамического подсоединения большого числа клиентов. Разгружает торговую систему, выдавая рабочим местам оперативную информацию о ходе торгов. Передаёт в Торговую систему транзакции и возвращает результат их выполнения.

17 Сервера доступа

18 Подключение к ПТК ММВБ

19 Участник торгов в выделенной корпоративной сети ММВБ с сервером доступа ММВБ

20 Подключение к ПТК ММВБ Участник торгов в выделенной корпоративной сети ММВБ без сервера доступа ММВБ

21 Подключение к ПТК ММВБ Участник торгов без выделенной корпоративной сети ММВБ с собственным ВПТС

22 Подключение к ПТК ММВБ Участник торгов без выделенной корпоративной сети ММВБ с ВПТС, установленном в одном из технических центров

23 Участие в торгах на срочном рынке ММВБ с удаленного рабочего места Micex Trade FO

24 Доллар США/Рубль ЕВРО/РубльЕВРО/Доллар СШАMosPrime RateMosIbor Rate Базовый актив 1000 долларов США1000 ЕВРО руб.3-месячная процентная ставка MosPrime Rate по рублевому межбанковскому кредиту объемом руб. Последовательность однодневных процентных ставок MosIBOR от первого дня торговли до последнего дня торговли данным фьючерсом Месяцы исполнения 6 ближайших месяцев исполнения плюс два следующих месяца, приходящихся на конец квартала: март, июнь, сентябрь, декабрь 6 ближайших месяцев исполнения 6 ближайших месяцев исполнения плюс два следующих месяца, приходящихся на конец квартала: март, июнь, сентябрь, декабрь 9 ближайших месяцев исполнения 3 ближайших месяца исполнения плюс два следующих месяца исполнения, приходящихся на конец квартала: март, июнь, сентябрь, декабрь Способ исполнения Без поставки базового актива Окончательная расчетная цена Средневзвешенный курс доллара США на ЕТС в день исполнения контракта Официальный курс ЦБ РФ ЕВРО к рублю в день исполнения контракта Курс ЕВРО к доллару США ЕЦБ в день исполнения контракта 100 минус значение 3-месячной процентной ставки MosPrime Rate в день исполнения контракта Дисконтированная номинальная сумма в руб. в день исполнения контракта Биржевая комиссия 0,3 руб. за контракт 0,5 руб. за контракт250 руб. за контракт 30 руб. за контракт Депозитная маржа От 600 до 1000 руб. за контракт (2,5-4%) От 1600 до 3500 руб. за контракт (4,5-10%) От 1500 до 3120 руб. за контракт (5-10%) От до руб. за контракт От до руб. за контракт Инструменты

25 Проведение торгов

26 FSUSD73 ФьючерсРасчетный Базовый актив Год исполнения Месяц исполнения Где кодировка базового актива:EUR – евро EURUSDCB – курс евро к доллару США USD – доллар США FUS – фьючерс на доллар США кодировка месяцев года:1, 2, …, 9 – порядковый номер месяца года (с января по сентябрь) А – октябрь В – ноябрь С – декабрь Кодировка инструментов

27 Диапазон цен 29, , , , , , , , ,3901 t

28 Программный продукт Micex Trade FO является посредником между Участником торгов и Торговой системой ММВБ; предоставляет возможность наблюдать за ходом торгов на срочном рынке в режиме реального времени, автоматически обновляя информацию о торгах; позволяет подавать заявки и заключать сделки в ходе торгов на срочном рынке, используя соответствующие средства формирования заявок; позволяет Участнику торгов настроить программу на своем рабочем месте в соответствии с собственными привычками и вкусами. предназначен для обеспечения доступа участника к торгам на срочном рынке ММВБ

29 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами интуитивно понятный интерфейс; доступное представление информации; возможность создания нескольких страниц с индивидуальными настройками

30 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами выполнение основных операций с помощью контекстного меню;

31 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами настраиваемые горячие клавиши на любые команды контекстного меню;

32 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами графическое отображение статуса заявки;

33 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами отображение диапазона допустимых цен в окне ввода заявки; графическое отображение статуса заявки;

34 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами выбор контрагента из раскрывающегося списка при отправке внесистемной заявки;

35 Micex Trade FO Удобство совершения сделок и наблюдения за торгами отображение полученных внесистемных заявок; выбор контрагента при отправке внесистемной заявки;

36 Micex Trade FO Предоставление информации о текущих позициях и средствах отображение текущих обязательств и распределение средств. отображение состояния денежных средств;

37 Micex Trade FO Отображение позиций по финансовым инструментам для отдельного позиционного счета; суммарно для группы счетов.

38 Micex Trade FO Возможность подключения к тестовым торгам доска опционов + параметры опционов

39 Micex Trade FO возможность наблюдения за ходом торгов на спот-рынке; Множество удобных дополнительных функций средства графического анализа; удобная справочная система; встроенная лента новостей; обмен сообщениями, просмотр всех принятых сообщений в одном окне и выбор адресата при отправке сообщения.

40 Micex Trade FO поддержка системы – поддержка осуществляется специалистами Управления развития торговых систем ММВБ; экспорт данных – возможен экспорт любых табличных данных в файлы формата csv, dbf и xls, а также импорт пакета заявок из текстового файла; большие возможности по настройке интерфейса – гибкая фильтрация по любой комбинации полей, изменение порядка полей и сортировки данных в таблицах, сохранение настроек окон, выбора отображаемых столбцов и возможность фиксации первого столбца таблицы. удобство обновления версий – автоматизированная система контроля и обновления версий;

41 Группа сопровождения Micex Trade FO Контакты