Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Направление рейтингов банков и лизинговых компаний, Департамент рейтингов финансовых институтов, «Эксперт. - презентация

1 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Направление рейтингов банков и лизинговых компаний, Департамент рейтингов финансовых институтов, «Эксперт РА» 2009

2 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Что такое кредитный рейтинг? Кредитный рейтинг – это мнение рейтингового агентства о способности и готовности компании (банка) своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. «Эксперт РА» выносит мнение на основе глубокого, всестороннего исследования деятельности банка в соответствии с собственной методикой агентства. Мнение выражается в форме отнесения банка к одному из классов кредитоспособности по шкале агентства (A, B, C). Мнение агентства сопровождается рейтинговым отчетом, где представлен анализ деятельности банка, а также выделены основные позитивные и негативные факторы, влияющие на кредитоспособность.

3 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Внешэкономбанке Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Признание агентства Аккредитация получена в октябре 2008г. в рамках утвержденного наблюдательным советом ВЭБ порядка реализации мер, предусмотренных федеральным законом «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (О предоставлении субординированных кредитов). Согласно закону, ВЭБ вправе предоставлять до 31 декабря 2009 года кредиты на общую сумму, не превышающую 225 млрд рублей. Основное требование к заемщику наличие рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного российским или иностранным рейтинговым агентством не более, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки, на уровне не ниже минимальных значений Минимальное значение рейтинговой оценки «Эксперта РА», которое будет учитываться для предоставления кредита, составляет В++. Рейтинги кредитоспособности не ниже В++, присвоенные "Экспертом РА", являются одним из условий для участия в Программе финансовой поддержки МСП Российского банка развития (РосБР). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Национальной фондовой ассоциации В ноябре 2008г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» успешно прошло аккредитацию в Системе аккредитации национально признанных рейтинговых агентств, проводимой Национальной фондовой ассоциацией, и получило статус национально признанного рейтингового агентства. Условиями аккредитации рейтингового агентства являлось: принятие им Кодекса профессиональной этики российских рейтинговых агентств (с процедурой публичного признания), а также выполнение целого ряда квалификационных требований, содержащихся в Регламенте признания и аккредитации рейтинговых агентств, утвержденном Советом СРО НФА. При разработке Кодекса профессиональной этики национальных рейтинговых агентств были учтены ключевые стандарты Кодекса Основных Положений Профессиональной Этики Агентств Кредитных Рейтингов IOSCO, критерии приемлемости рейтинговых агентств, содержащиеся в Документе Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Базель II), лучшая практика российских рейтинговых агентств. Аккредитация получена в ноябре 2008г. Рейтинги кредитоспособности не ниже уровня В++, присвоенные банкам рейтинговым агентством "Эксперт РА", применяются для оценки кредитоспособности кредитных организаций при беззалоговом кредитовании ЦБ РФ. Перечень национальных рейтинговых агентств (в их числе "Эксперт РА") был установлен Советом директоров Банка России 21 ноября 2008 года в соответствии с Положением Банка России от 16 октября 2008 года 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения" (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 12 ноября 2008 года 2128-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 октября 2008 года 323-П "О предоставлении Банком России российским кредитным организациям кредитов без обеспечения"). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Банке России

4 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Признание агентства Методики «Эксперт РА» имеют положительное заключение PriceWaterhouseCoopers. Качество процедур и соблюдение принципов конфиденциальности информации «Эксперт РА» подтверждены заключением Accenture. Министерство финансов РФ использует рейтинги «Эксперт РА» при регулировании финансовых рынков. «Эксперт РА» является аккредитованным агентством при АИЖК и АСВ для целей регулирования отбора агентов (страховые и управляющие компании). «Эксперт РА» является единственным агентством в России, имеющим официальное признание и рекомендации от ВСС и НСГ. «Эксперт РА» официально аккредитовано при ММВБ. «Эксперт РА» включено в базу данных Bloomberg как одно из национальных агентств, действующих в России. «Эксперт РА» совместно с Ассоциацией Региональных Банков России разрабатывает концепцию развития банковского сектора до 2015 года.

5 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Наши клиенты (рейтинги)

6 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Наши клиенты (рейтинги)

7 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Наши клиенты (рейтинги)

8 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Наши клиенты (исследования рынков)

9 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Кредитные рейтинги активно используются в регулировании как в международной, так и в российской практике. Рейтинги «Эксперт РА» используются в регулировании размещения страховыми компаниями своих резервов (Приказ Минфина 100н) и собственных средств (Приказ Минфина 149н). Согласно действующим правилам, банки, имеющие рейтинг не ниже B+ (приемлемый уровень кредитоспособности) по шкале «Эксперт РА», имеют больше возможностей для привлечения страховых резервов в векселя и депозиты. АИЖК применяет рейтинги «Эксперт РА» при аккредитации страховых компаний. АСВ использует рейтинги для отбора управляющих компаний. Рейтинги «Эксперт РА» являются дополнительным конкурентным преимуществом для банков, участвующих в тендерах и конкурсах.

10 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Во всем мире кредитные рейтинги являются общепризнанным индикатором уровня кредитного риска, на который ориентируются кредиторы и инвесторы. Если банк собирается размещать облигации, более активно работать на рынке МБК, то кредитный рейтинг становится дополнительным подтверждением уровня кредитоспособности банка, и может способствовать удешевлению стоимости заемных средств. Рейтинги «Эксперт РА» применяются ММВБ для включения и поддержания ценных бумаг (облигаций) в Котировальном списке «А» первого уровня. В ближайшее время планируется получение агентством официальной аккредитации при Минфине РФ, ФСФР.

11 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Кредитный рейтинг – это индикатор транспарентности банка, его готовности вести диалог с инвесторами и кредиторами. Кредитные рейтинги являются дополнительным аргументом на переговорах с контрагентами. Агентство «Эксперт РА» размещает рейтинг-лист на сайтах РБК, Bankir.ru, ежемесячно публикует рейтинги в журналах «Эксперт», «Банковское обозрение», «Банки и деловой мир» и других изданиях, а также предоставляет банку возможность разместить информационную страничку на сайте агентства. По итогам присвоения и актуализации рейтинга рассылается пресс-релиз по более чем 3 тыс. подписчиков. «Эксперт РА» является частью медиа-холдинга «Эксперт», мы готовы также рассмотреть прочие формы информационного сотрудничества, учитывая пожелания банка.

12 Источники размещения рейтинг-листа Рассылка пресс-релиза на более чем 3 тыс. подписчиков, среди которых присутствуют электронные и печатные СМИ: Пресс-релизы о присвоении рейтинга регулярно публикуются в электронных СМИ Рейтинг-лист «Эксперт РА» ежемесячно публикуется в ряде ведущих деловых изданий, а также постоянно присутствует на основных информационных порталах по финансовым рынкам Присутствие в рейтинг-листе «Эксперт РА» обеспечивает автоматическое включение рейтинга в базы данных информационных агентств, сотрудничающих с «Эксперт РА»

13 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества На основании чего выставляется рейтинг? Логическая схема методики, в соответствии с которой «Эксперт РА» производит присвоение рейтингов кредитоспособности банка, включает анализ двух блоков: кредитоспособности банка и подверженности стресс-факторам. СОБСТВЕННИКИ СТРЕСС-ФАКТОРЫ РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЕ И РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ РЕЙТИНГ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ x= ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

14 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Какова процедура присвоения рейтинга? Шаг 1. Банк заключает с агентством договор об оказании рейтинговых услуг Шаг 2. Банк предоставляет агентству информацию, необходимую для проведения рейтинговой оценки Шаг 3. Агентство анализирует предоставленную информацию, и по результатам рейтингового комитета (на коллегиальной основе) выносит предварительное решение о присвоении рейтинга Шаг 4. Агентство согласовывает с Банком рейтинговый отчет, новость и пресс-релиз о присвоении рейтинга, и осуществляет раскрытие информации (публикует пресс- релиз) Банк согласен с вынесенным решением Банк НЕ согласен с вынесенным решением Шаг 4. Агентство и Банк подписывают соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым результаты анализа не подлежат разглашению Как правило, процесс присвоения рейтинга занимает от одного до двух месяцев Анкета по форме агентства Формы 101, 102, 134 и др. Годовые отчеты Отчетность по МСФО Внутренние документы Возможен запрос дополнительной информации и проведение интервью с менеджментом

15 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Как ориентироваться в уровне рейтинга? Кредитная шкала агентства «Эксперт РА» является российской национальной шкалой (т.е. учитывает общий для всех российских банков страновой риск) и имеет 11 рейтинговых классов ВЫСОКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности) A+ (Очень высокий уровень кредитоспособности ) А (Высокий уровень кредитоспособности ) ПРИЕМЛЕМАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ B++ (Приемлемый уровень кредитоспособности ) B+ (Достаточный уровень кредитоспособности ) B (Удовлетворительный уровень кредитоспособности ) НИЗКАЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ С++ (Низкий уровень кредитоспособности ) C+ (Очень низкий уровень кредитоспособности ) C (Неудовлетворительный уровень кредитоспособности (преддефолтный)) D (технический дефолт) E (Банкротство. Отзыв лицензии или ликвидация)

16 Кредитный рейтинг банка: возможности и преимущества Каковы составляющие рейтинговой услуги? 1.ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЙТИНГ (НА 1 ГОД) 2.РЕЙТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ (раскрытие факторов риска в соответствии с блоками методики) 3.ПРЕСС-РЕЛИЗ О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ 1 ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ НА САЙТЕ АГЕНТСТВА 5.ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА В ЖУРНАЛЕ «ЭКСПЕРТ» И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ 6.ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЙТИНГА 7.ВОЗМОЖНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ (СО СКИДКОЙ 20%)

17 По вопросам, связанным с присвоением рейтинга, можно обращаться к Морозовой Елене, менеджеру Департамента клиентских отношений Рейтинговое агентство «Эксперт РА» Тел. +7(495) , доб