Управление рисками, связанными с инвестиционной деятельностью негосударственного пенсионного фонда. - презентация

1 Управление рисками, связанными с инвестиционной деятельностью негосударственного пенсионного фонда

2 Система управления рисками НПФ Управление рисками, связанными активами НПФ Управление рисками, связанными с обязательствами НПФ

3 Этапы управления рисками Идентификация и анализ рисков Анализ альтернативных методов управления рисками Выбор методов управления рисками Исполнение выбранных методов управления рисками 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками

4 Риски, связанные с инвестиционной деятельностью НПФ Рыночные риски Риски ликвидности Кредитные риски Системные риски Операционные риски Валютные риски Инфляционные риски

5 Анализ рисков, связанных с инвестиционной деятельностью НПФ 1.Моделирование инвестиционного портфеля 2.Анализ отчетности управляющих компаний 3.Анализ отчетности специализированного депозитария 4.Оперативный мониторинг инвестиционной деятельности Фонда 5.Стресс-тестинг инвестиционного портфеля 6.Проведение регулярных встреч с управляющими компаниями

6 Законодательство Инвестиционная декларация Фонда Инвестиционная декларация и лимитная ведомость договора ДУ Система управления инвестиционными рисками НПФ

7 Методы управления инвестиционными рисками НПФ Изменение инвестиционной декларации Фонда Изменение инвестиционной декларации УК Изменение лимитной ведомости УК Изменение структуры портфеля Фонда Изменение доли портфеля под управлением УК