+7 (495) 276 03 10 +7 (800) 555 29 94 www.eu-invest.ru 115184, Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Стратегия активных сигналов Класс: Directional. - презентация

1 +7 (495) (800) , Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Стратегия активных сигналов Класс: Directional strategy, Подкласс: Country specialists

2 Стратегия активных сигналов Краткая характеристика Доходность с начала года 5,46% Коэффициент Шарпа 0,34%Дата основанияЯнварь 2010 Доходность с момента основания 49,1% Доходность за май ,21% Максимальная просадка -3,72% Мин. сумма инвестирования руб. Описание стратегии Цель стратегии Стабильный прирост капитала с опережением динамики индекса российского фондового рынка (ММВБ) на инвестиционном горизонте более одного года. Принципы управления В основе управления активами вместе с фундаментальными оценками компаний применяется совокупность методов как статистического, так и технического анализа в режиме реального времени. Параметры применяемых аналитических систем оптимизируются и подбираются на различных временных интервалах индивидуально для каждого торгуемого инструмента и в том числе для рынка в целом (для биржевых индексов). Вложения производятся в рамках выбранной системы управления капиталом с оптимизацией лимитов в соответствии с ликвидностью. Распределение капитала в портфеле между консервативными и рискованными инструментами производится на основании текущей рыночной конъюнктуры и может оперативно меняться. Широкий спектр торговых тактических стратегий и строгое исполнение активированных сигналов позволяет добиваться высокого коэффициента отношения результатов прибыльных сделок к сделкам с оперативными (временными) убытками. Корреляция с бенчмарком 0,1598% 2

3 Стратегия активных сигналов Сравнительная доходность Май 2013 За последний квартал С момента основания С момента основания (в % годовых) Стратегия активных сигналов -0,21%-1,00%49,1%14,37% Индекс ММВБ (бенчмарк) 0,36%-2,45%-4,65%-1,36% Средняя ожидаемая доходность 30-40% +/- Бенчмарк График динамики портфеля в сравнении с бенчмарком 3

4 Стратегия активных сигналов Основные параметры Тип стратегииНаправленная Минимальная сумма инвестирования руб. Минимальный срок инвестирования6 мес Оптимальный срок инвестирования1 год Базовая валютаРубли ЛиквидностьВысокая Среднее количество сделок в год Максимальная оценочная просадка4-15% Максимальная просадка в днях за период 90 Трейдинг Отчет по просадке портфеля ГлубинаДлина Время восстан овления НачалоКонец -6,76% ,19% ,76% ,23% ,45%91н/д Вне рынка Анализ временных интервалов за 3 месяцаза 6 месяцевза год Худший период -3,79%-0,24%1,22% Средняя доходность за период 3,59%7,19%14,37% Лучший период 10,32%19,56%29,25% 4