1 Фьючерсы на длинную процентную ставку. Актуальность и новые возможности. ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ Москва, 30 августа 2011. - презентация

1 1 Фьючерсы на длинную процентную ставку. Актуальность и новые возможности. ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ Москва, 30 августа 2011

2 2 Краткие спецификации фьючерсов Параметры контракта Биржа ММВББиржа РТС Индекс ММВБИндекс РТС СтандартИндекс ММВБ Краткий код контрактаFSMICXRSMX Тип контрактаРасчетный Метод определения цены исполнения Среднее значение индекса ММВБ за последние 30 минут торговой сессии по ценным бумагам Среднее значение индекса РТС Стандарт за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день заключения контракта Среднее значение индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день заключения контракта * 100 Объем контракта Значение индекса ММВБ * 100 рублей Значение индекса РТС Стандарт Значение индекса ММВБ * 100 рублей Минимальный шаг цены10 пунктов0,5 пункта5 пунктов Стоимость минимального шага цены 10 рублей5 рублей Месяц исполненияМарт, июнь, сентябрь, декабрь Последний день заключения15 число Дата исполнения15 число Базовый размер ГО12%10% Время торгов10:30-18:45 МСК10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

3 3 Объем открытых позиций: фьючерсы на индекс ММВБ и индекс РТС Стандарт

4 4 Краткая спецификация маржируемого опциона на индекс ММВБ Параметры контрактаИндекс ММВБ Тип контрактаПоставочный Лот контракта 1 фьючерс на индекс ММВБ Категория контракта Американский опцион Тип расчётов Маржируемый опцион Минимальный шаг цены5 пунктов Стоимость минимального шага цены5 рублей Месяц исполненияМарт, июнь, сентябрь, декабрь Последний день заключения15 число Автоматическое исполнение в последний день заключения Для квартальных опционов: если опцион "в деньгах" относительно среднего значения индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в день истечения опциона * 100. Для месячных опционов: если опцион "глубоко в деньгах" относительно РЦ фьючерса в день истечения опциона. Время торгов10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

5 5 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ОАО «Фондовая биржа РТС»