+7 (495) 276 03 10 +7 (800) 555 29 94 www.eu-invest.ru 115184, Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Международный рынок Опережающая (Рациональная) стратегия. - презентация

1 +7 (495) (800) , Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Международный рынок Опережающая (Рациональная) стратегия Класс: Long/Short strategy, Подкласс: Country Area Specialists

2 Опережающая (Рациональная) стратегия Краткая характеристика Доходность с начала года 52% Коэффициент Шарпа в годовых 0,76%Дата основания25 апреля 2011 Доходность с момента основания (в годовых) 97% Корреляция с бенчмарком 0,64% Максимальная просадка -21% Мин. сумма инвестирования USD Описание стратегии Цель стратегии Опережение показателей основных рыночных индексов. Получение доходности при инвестировании не зависимо от направления и скорости движения фондового рынка. Преимущества Стратегия не зависит от общего настроения и тенденций рынка. Открытые позиции могут быть одновременно разнонаправленными. Используется наиболее рациональный подход к управлению средствами. Применяется максимально возможное соотношение показателя риска и доходности на каждую сделку. В портфеле торгуются наиболее ликвидные акции, входящие в индекс S&P

3 Опережающая (Рациональная) стратегия Сравнительная доходность За последний квартал С начала года С момента основания Стратегия21% 97% S&P 500 (бенчмарк)2,109,3024% Методология стратегии диверсификация по секторам. «Период жизни» (длительность открытых позиций) рассчитан на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Акция удерживается в портфеле до тех пор, пока по этому активу не начнется закрытие позиций крупными институциональными инвесторами. Принципы управления На фондовом рынке всегда присутствуют как лидирующие по росту сектора экономики, так и аутсайдеры. К основным параметрам стратегии относится поиск секторов, показывающих наилучшую динамику роста. Внутри каждого из них отбираются акции, являющиеся драйверами движения всего сектора, как правило, наиболее капитализированных компаний. Средняя ожидаемая доходность 30-50% +/- Бенчмарк 03

4 Опережающая (Рациональная) стратегия Основные параметры Минимальная сумма инвестирования USD Минимальный срок инвестирования1 год Оптимальный срок инвестирования2 года Базовая валютаUSD ЛиквидностьВысокая Среднее количество сделок в день3-4 Максимальная оценочная просадка25% Максимальная просадка в торговых днях 54 Структура портфеля Фондовый рынок 100% Трейдинг Отчет по просадке портфеля ГлубинаДлина Время восстан овления НачалоКонец -21% % Анализ временных интервалов за 3 месяца за 6 месяцев за 12 месяцев Худший период -16%3%12% Средняя доходность за период 7,5%18%32,3% Лучший период 31%52% 04