1 Рейтинг качества системы риск-менеджмента банка: возможности и преимущества. - презентация

1 1 Рейтинг качества системы риск-менеджмента банка: возможности и преимущества

2 2 Оглавление 1. Зачем нужен рейтинг? Информация об Агентстве Методика и процедура Действующие рейтинги Контакты27-28

3 3 1. Зачем нужен рейтинг?

4 4 1.Привлечение фондирования 2.Улучшение имиджа банка на рынке и расширение клиентской базы 3.PR-поддержка, рост количества упоминаний в СМИ 4.Рейтинг – важное звено в отношениях «акционеры- менеджмент» 1. Зачем нужен рейтинг?

5 ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФОНДИРОВАНИЯ Получение рейтинга открывает новые возможности по расширению пассивной базы: Доступ к долгосрочному финансированию, в том числе в рамках государственных программ (программа по развитию МСП ОАО РосБР, партнерство с РОСНАНО, беззалоговые кредиты ЦБ РФ) Банки, имеющие рейтинг «Эксперта РА», имеют больше возможностей для привлечения страховых резервов в векселя и депозиты При установке лимитов участниками рынка учитывается уровень рейтинга Увеличение стоимости банка в результате получения рейтинга в разы превосходит затраты на получение рейтинга

6 ИМИДЖ БАНКА НА РЫНКЕ И РАСШИРЕНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ Рейтинг качества системы риск-менеджмента дает рынку сигнал о надежности банка как для клиентов, так и для других кредитных организаций Наличие рейтинга показывает прозрачность Банка Наличие рейтинга значительно повышает уровень доверия со стороны клиентов – юридических лиц и физических лиц Рейтинг качества системы риск-менеджмента является дополнительным аргументом на переговорах с контрагентами

7 PR-ПОДДЕРЖКА Размещение информации о присвоенном рейтинге в деловых журналах («Эксперт», «Банковское обозрение», «Банки и деловой мир» и др.) Рейтинги кредитоспособности банков регулярно публикуются на профильных Интернет-сайтах Размещение информации о присвоенном рейтинге в базах данных агентств «Блумберг», "Интерактив Дата" и «Рейтерс».

8 ОТНОШЕНИЯ «акционеры-менеджмент» Инструмент внешней обратной связи для акционеров и топ- менеджмента Рейтинговый отчет может быть принят во внимание при разработке стратегии Соответствие лучшим бизнес-практикам находит свое отражение в рейтинговом отчете Оценка действующей системы риск-менеджмента и ее адекватности стратегическим задачам

9 9 В рамках рейтинговой услуги банк получает 7 составляющих 1.ДЕЙСТВУЮЩИЙ РЕЙТИНГ (НА 1 ГОД) 2.РЕЙТИНГОВЫЙ ОТЧЕТ (раскрытие факторов риска в соответствии с блоками методики) 3.ПРЕСС-РЕЛИЗ О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА 4.РАЗМЕЩЕНИЕ 1 ИНТЕРВЬЮ С ТОП-МЕНЕДЖМЕНТОМ НА САЙТЕ АГЕНТСТВА 5.ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ РЕЙТИНГА В ЖУРНАЛЕ «ЭКСПЕРТ» И ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ 6.ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЙТИНГА 7.ВОЗМОЖНОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ

10 10 2. Информация об Агентстве

11 11 Эксперт РА сегодня Крупнейшее рейтинговое агентство в РФ: более 350 действующих контактных рейтингов, что составляет более 30% от общего числа действующих публичных контактных рейтингов в РФ. Наиболее опытное российское агентство: мы присваиваем рейтинги с 1997 г. Более 100 штатных сотрудников, в том более 30 аналитиков

12 12 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Внешэкономбанке «Эксперт РА» пользуется заслуженным доверием на рынке Рейтинги кредитоспособности не ниже В++, присвоенные "Экспертом РА", являются одним из условий для участия в Программе финансовой поддержки МСП Министерство финансов РФ использует рейтинги «Эксперта РА» при регулировании финансовых рынков. Рейтинги не ниже уровня A присвоенные банкам "Эксперт РА", применяются для оценки кредитоспособности кредитных организаций при беззалоговом кредитовании ЦБ РФ. (Положение Банка России от 16 октября 2008 года 323-П, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 12 ноября 2008 года 2128-У "). Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Банке России Рейтинги кредитоспособности не ниже уровня В++, присвоенные банкам "Эксперт РА", учитываются для предоставления субординированного кредита от ВЭБа (ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»). Банки, имеющие рейтинг не ниже B+ по шкале «Эксперта РА», имеют больше возможностей для привлечения страховых резервов в векселя и депозиты. (Приказ Минфина 100н и 149н). Российский Банк Развития используют рейтинги «Эксперт РА» в программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Рейтинговое агентство «Эксперт РА» официально аккредитовано Министерством финансов РФ Согласно приказу Министерства финансов 452 от рейтинговое агентство «Эксперт РА» является официально аккредитованным при Министерстве финансов РФ

13 13 Методики «Эксперт РА» имеют положительное заключение PriceWaterhouseCoopers. Качество процедур и соблюдение принципов конфиденциальности информации «Эксперт РА» подтверждены заключением Accenture. «Эксперт РА» является аккредитованным агентством при АИЖК и АСВ для целей регулирования отбора агентов (страховые и управляющие компании). «Эксперт РА» является единственным агентством в России, имеющим официальное признание и рекомендации от Всероссийского Союза Страховщиков и Национальной Страховой Группы. «Эксперт РА» официально аккредитовано при ММВБ. «Эксперт РА» единственное национальное агентство в России, которое включено в базу данных Bloomberg «Эксперт РА» совместно с Ассоциацией Региональных Банков России разработало концепцию развития банковского сектора до 2020 года. «Эксперт РА» официально аккредитовано при Национальной фондовой ассоциации. Нам доверяют

14 14 Регулярная публикация рейтинг-листа в деловых изданиях (Около 20 публикаций в течение года в федеральном и региональных выпусках журнала «Эксперт»), на сайте «Эксперта РА» (более 12 тыс. посетителей в день), а также в профильных журналах и интернет-сайтах Размещение информации о присвоенном рейтинге в базах данных агентств «Блумберг», "Интерактив Дата" и «Рейтерс». Размещение информации о присвоенном рейтинге в профильных и тематических СМИ Наши рейтинги регулярно публикуются в авторитетных изданиях

15 15 Наши клиенты (рейтинги)

16 16 Наши клиенты (рейтинги)

17 17 Наши клиенты (рейтинги)

18 18 Наши клиенты (рейтинги)

19 19 Наши клиенты (рейтинги)

20 20 Наши клиенты (рейтинги)

21 21 3. Методика и процедура

22 22 Рейтинг качества системы риск- менеджмента банка: определение Рейтинг качества системы риск-менеджмента банка – это мнение рейтингового агентства о соответствии системы риск-менеджмента современным стандартам качества управления, и её способности обеспечивать устойчивое развитие банка в нормальных условиях, а также степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков. Рейтинговая шкала агентства «Эксперт РА» включает в себя 3 рейтинговых класса "А.rm" (высокий уровень риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "А" означает, что практика управления рисками в банке соответствует современным стандартам качества управления, и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка в нормальных условиях, а также высокую степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков. "B.rm" (приемлемый уровень риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "B" означает, что практика управления рисками в банке в целом соответствует современным стандартам качества управления, и позволяет обеспечивать устойчивое развитие банка, однако степень защищенности от непрогнозируемых внешних шоков может быть существенно улучшена. "С.rm" (низкий уровень риск-менеджмента) Система риск-менеджмента класса "С" означает, что практика управления рисками в банке требует существенных улучшений, как с точки зрения соответствия современным стандартам качества управления, так и с точки зрения защищенности от непрогнозируемых внешних шоков.

23 23 Рейтинг - комплексная оценка системы риск-менеджмента Операционный рискКредитные риски Риск ликвидностиРыночные риски Базовые риски РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА СИТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА Стратегический риск Дополнительные риски СООТВЕТСВИЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЗАДАЧАМ БАНКА, РАССМАТРИВАЕМОГО В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО ИЗ АКТИВОВ СОБСТВЕННИКОВ Розничное направление Корпоративное направление

24 24 Процесс присвоения рейтинга занимает от одного до двух месяцев Шаг 1. Банк заключает с агентством договор об оказании рейтинговых услуг Шаг 2. Банк предоставляет агентству информацию, необходимую для проведения рейтинговой оценки Шаг 4. Агентство анализирует предоставленную информацию, и на рейтинговом комитете (на коллегиальной основе) выносит предварительное решение о присвоении рейтинга Шаг 5в. Агентство согласовывает с Банком рейтинговый отчет, новость и пресс-релиз о присвоении рейтинга, и осуществляет раскрытие информации (публикует пресс-релиз) Банк согласен с вынесенным решением Банк НЕ согласен с вынесенным решением, подает заявку на апелляцию Шаг 5б. Агентство и Банк подписывают соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым результаты анализа не подлежат разглашению Анкета по форме агентства Формы 101, 102, 134 и др. Годовые отчеты Отчетность по МСФО Внутренние документы Возможен запрос дополнительной информации и дополнительное интервью с топ-менеджментом Шаг 3. Проводится интервью с топ- менеджментом Шаг 5а. Агентство рассматривает комментарии Банка, делает необходимые корректировки в рейтинговый отчет и на рейтинговом комитете выносит итоговое решение о присвоении рейтинга Банк НЕ согласен с вынесенным решением, НЕ подает заявку на апелляцию Банк НЕ согласен с вынесенным решением (см. шаг 5б) Банк согласен с вынесенным решением (см. шаг 5в)

25 25 4. Действующие рейтинги

26 26 Действующие публичные рейтинги качества системы риск-менеджмента банков на АФ Банк А.rm НБ «Траст» А.rm Банк Рейтинг

27 27 5. Контакты

28 28 Контакты