Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies Что такое latency и как с ней бороться. - презентация

1 Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies Что такое latency и как с ней бороться

2 © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Что такое latency? Latency – временная задержка, время необходимое для завершения процесса Processing latency – время необходимое для обработки события внутри одной системы Round-trip latency – время полного цикла обработки события, где начало и конец замеряются внутри одного компонента системы

3 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Что такое latency? Торговая система Биржи ответ на транзакцию Рабочее место QUIK заявка Сервер QUIK транзакция Единицы измерения latency: Миллисекунды (ms) и микросекунды (mcs) 2 ms

4 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Что такое capacity? Capacity – пропускная способность, сколько событий может быть обработано в единицу времени Latency Capacity = 1

5 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Что такое capacity? Стандартное время приготовления 1-го блина = 2 мин. Latency = 2 мин. Capacity = 0,5 блина за 1 мин. Capacity = 1 блин за 1 мин. Возможное время приготовления 3-х блинов = 3 мин.

6 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Что такое capacity? Количество FIX-сообщений в секунду Единица измерения capacity по обработке рыночной информации:

7 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Зачем измерять? Онлайн замеры latency используются для: Post Day Optimization расчет зависимости достигнутого P&L от latency Latency as Real Time Data использование текущей latency в качестве одного из параметров используемого алгоритма

8 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Как замерить capacity? QMonitor Уведомления о превышении 3-х секундного времени обработки транзакций Уведомления о превышении длины очереди транзакций на шлюз фиксированного значения

9 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Как замерить latency? Ограничения: скорость реакции на визуальное событие 100 ms длительность вычленяемого из видеоряда события > 40 ms гарантированная скорость реакции на внешние события 1 ms предустановленное разрешение системного таймера 15 ms Человек ОС (Linux, Windows)

10 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс t 4 – t 3 от 5 до 25 ms Как замерить latency? t 2 – t 1 = 0 ms t1t1 t2t2 t 4 – t 3 = 15 ms t3t3 t4t4 t 2 – t 1 от 0 до 10 ms

11 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Как замерить latency? QMonitor Замеры latency с точностью до 100 mcs

12 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс FIX2Market FIX протокол Доступ на одну площадку Торговая система Клиент Co-location Клиентское ПО Дата-центр Биржи расчет параметров Сервер QUIK FIX протокол биржевой протокол Средняя latency FIX2Market mcs Latency ТС ММВБ – 2 ms Latency ТС FORTS – 15 ms информация об операциях

13 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс FIX2Market 1 Торговая система Биржи 1 Клиентское ПО Дата-центр Арбитраж между двумя площадками FIX2Market 2 Торговая система Биржи 2 Клиент Для gateway ММВБ c каналом до ТС в 2 Mbit и пингом 2 ms: latency = 5 ms, capacity = 250 транзакций в секунду

14 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Дата-центры ARQA Technologies 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры Более 70 клиентов-брокеров Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций в пределах мs Одинаково высокая скорость работы биржевой инфраструктуры обеих российских площадок Обслуживание специалистами компании ARQA Technologies Автоматический мониторинг

15 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Сервис для ритейла Торговая система Биржи Шлюз БД Претрейд контроль Задержка получения рыночных данных через шлюз ММВБ – 10 ms Задержка получения рыночных данных через шлюз FORTS – 100 ms Запись 1 транзакции < 1 ms Проверка 5-10 позиций – 1-2 ms Проверка >100 позиций – 5-10 ms 350 тыс. сделок и 3 млн. заявок в день по 40 тыс. клиентских счетов Серверы доступа Сервер QUIK

16 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс DMA Биржа Претрейд контроль Клиент FIX адаптер Cервер QUIK Претрейд-контроль: 1-2 мs Накладные расходы сервера QUIK: 3-6 мs Общее время транзакции между FIX-адаптером и биржей: 10 мs для ММВБ, мs для FORTS

17 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс «Гонка вооружений»

18 Что такое latency и как с ней бороться © ARQA Technologies, 2011 Программный комплекс Контакты Отдел продаж и маркетинга +7 (383)