Формула адекватности платёжеспособности докладчик Гордон Доусли, группа проекта TACIS оклад 11 Доклад 11. - презентация

1 Формула адекватности платёжеспособности докладчик Гордон Доусли, группа проекта TACIS оклад 11 Доклад 11

2 2 Solvency II Правило большого пальца Европейский Союз Общий Балансовый Отчет Формула адекватности капитала

3 3 15% резервов 33% резервов в - маленькой компании - неустойчивый бизнес Сколько капитала и избытка ? Правило большого пальца

4 4 Формула Европейского Союза для капитала и излишка 16% премий 23% претензий В целом То, что больше -

5 Формула ЕС 5 16% от валовых выписанных премий -50% премий перестраховки

6 Формула ЕС 6 23% от (3-летнего скользящего среднего значения валовых возникших претензий – 50% выплаченных перестраховкой)

7 Общий балансовый подход 7 Капитал, требуемый для активов предметфактор Нал/гос. облигации00 Общие акции15%x Недвижимость15%y Ипотека8%z всегоx+y+z

8 Общий балансовый подход 8 Капитал, требуемый для пассивов Страховка недвижимости Незаработанные премии8%a претензии5%b Автострахование Незаработанные премии8%c претензии10%d всегоa+b+c+d

9 Общий балансовый подход 9 Капитал, требуемый для внебалансовых предметов предметфактор Аккредитивы или деривативы – инвестиционный класс 0.5 %e Аккредитивы или деривативы – не инвестиционный класс 4 %f Прочие предметы – не инвестиционный класс 8 %g всегоe+f+g

10 10 Solvency II Правило Большого пальца Европейский Союз Общий Балансовый отчет Формула адекватности капитала

11 11 5% резервов Сколько капитала и излишка ? Правило большого пальца

12 12 0.3% Суммы в риске 4% резервов Адекватность капитала Формула Европейского Союза ПЛЮС

13 13 C1Риск активов C2Риск пассивов C3Риск несовпадения C4Риск общего бизнеса Общий балансовый подход

14 14 C1Риск активов наличные0% Гос. облигации0% Облигации AAA0.25% Облигации BB4% Жилищная ипотека2% Коммерческая ипотека3% Реструктурированная ипотека15% Биржи - общие15% Биржи - предпочтительные1%

15 15 Риск смертности Сумма в риске – полисы с участием0.1% Сумма в риске – полисы без участия0.25% Страхование группы0.2% Риск статистических колебаний смертности Сумма в силе0.75% риск ценообразования процентной маржи Резервы полиса с участием0.5% Резервы полиса без участия1% C2Риск пассивов

16 16 C3Риск несовпадения 5% резервов на страхования жизни и здоровья