Проблемные задолженности в активах банков 12.03.2012 – Nikland Долинский Леонид Борисович, директор по развитию НРА «Рюрик» Долинский Леонид Борисович, - презентация

1 Проблемные задолженности в активах банков – Nikland Долинский Леонид Борисович, директор по развитию НРА «Рюрик» Долинский Леонид Борисович, к.э.н., доцент, сертифицированный специалист фондового рынка, сертифицированный эксперт-оценщик, директор по развитию НРА «Рюрик»

2 2 Активы банков Украины и структура кредитно – инвестиционного портфеля В январе 2012 года объем активов украинских банков уменьшился на 2,2 млрд. грн. (-0,2%) и составил 1 052,0 млрд. грн. За 2011 год валюта баланса увеличилась на 112,2 млрд. грн. (+11,9%), по предварительным данным НБУ, и составила 1 054,3 млрд. грн. по состоянию на г. По состоянию на г. кредитный портфель составил 823,8 млрд. грн. (78,3% от совокупного объема активов). За 2011 год объем выданных кредитов увеличился на 70,3 млрд. грн. (+9,3%) и по состоянию на г. составил 825,3 млрд. грн. По состоянию на г. доля долгосрочных кредитов в кредитном портфеле банков составляла 51,0%. В течение 2011 года она уменьшилась с 55,6% до 51,7% по состоянию на г. Сохраняется высокий процент резервирования под выданные кредиты (14,4% по состоянию на г.). По состоянию на г. наибольшую долю в структуре КИП занимали кредиты, выданные субъектам хозяйственной деятельности (69,2%). Кредиты, выданные физическим лицам - 20,8%, вложения в ценные бумаги - 10,0%.

3 3 Динамика изменения объема выданных кредитов и сформированных резервов По состоянию на г. объем выданных кредитов составил 823,8 млрд. грн., что меньше на 1,5 млрд. грн. (-0,2%) чем на г. Объем сформированных резервов на г. составил 118,8 млрд. грн. или 14,4% от суммы выданных кредитов. По состоянию на г. объем сформированных резервов составлял 118,9 млрд. грн.

4 4 Структура просроченных кредитов, выданных нефинансовым корпорациям, по видам деятельности и валютам По состоянию на г. самую большую долю среди просроченных кредитов по видам деятельности занимала торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного потребления (32,7%). На перерабатывающую промышленность приходилось 25,2%, доля операций с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям составляла 18,2%, доля строительства – 11,6%. Доля иностранной валюты в структуре просроченных кредитов по валютам по состоянию на г. составляла 46%, на просроченные кредиты в национальной валюте приходилось 54%. По состоянию на г. доли были равными.

5 5 Кредитный рейтинг – Интегральная оценка степени кредитного риска Кредитный рейтинг – условное выражение кредитоспособности заемщика в целом (рейтинг заемщика) или в отношении его отдельных долговых обязательств (рейтинг долгового обязательства) Кредитный рейтинг определяет степень риска - вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств (вероятность дефолта) в долгосрочной перспективе Кредитные рейтинги присваиваются независимыми специализированными рейтинговыми агентствами при помощи аналитической методологии, учитывающей весь комплекс факторов, влияющих на кредитоспособность

6 6 Дивергенция кредитных рейтингов банков Украины по Национальной рейтинговой шкале Количество кредитных рейтингов uaCuaCCuaCCCuaBuaBBuaBBBuaAuaAAuaAAA Уровни кредитных рейтингов Кредитные рейтинги спекулятивной категорииКредитные рейтинги инвестиционной категории Среди 175 банков Украины, имеющих лицензию на предоставление банковских услуг, более половины банков (97 или 55,4% от общего количества) по состоянию на г. имели долгосрочные кредитные рейтинги заемщиков по Национальной рейтинговой шкале. Не имеют кредитных рейтингов в основном малые банки. По состоянию на г. было прорейтинговано 90,78% активов БС. 22 банка одновременно имеет рейтинги двух разных агентств Среди всех кредитных рейтингов банков Украины только 4 поддерживаются на уровне спекулятивной категории, а 115 кредитных рейтингов определено на уровне инвестиционной категории Самые низкие кредитные рейтинги инвестиционной категории (uaBBB- и uaBBB) являются наиболее распространенными среди банков Украины (21 и 32 соответственно) Только 1 из 4 спекулятивных кредитных рейтингов банков Украины поддерживается национальным рейтинговым агентством

7 7 Структура кредитных рейтингов банков Украины в разрезе их уровней Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются национальными РА Структура кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются международными РА В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются национальными РА, преобладают рейтинги уровня uaBBB В структуре кредитных рейтингов банков Украины, которые поддерживаются международными РА, преобладают рейтинги первоклассной категории (uaA и выше)

8 8 Расхождение уровней кредитных рейтингов, поддерживаемых национальными и международными рейтинговыми агентствами Уровень кредитного рейтинга Кредитные рейтинги инвестиционной категории uaAA A + - кредитные рейтинги, которые поддерживаются национальными РА - uaAA + - кредитные рейтинги, которые поддерживаются международными РА - uaA + - uaBB B + - Кредитные рейтинги спекулятивной категории uaBB + - uaB + - uaCC C + - uaCC + - uaC + - ПУМБ Фінанси та Кредит VAB Bank Кредит Дніпро КредобанкХрещатикПівденний Банк По кредитным рейтингам банков «Финансы и кредит» и «VAB банк» наблюдается ситуация, когда уровень кредитного рейтинга, присвоенный международным рейтинговым агентством, находится в спекулятивной категории, а уровень кредитного рейтинга, присвоенный национальным рейтинговым агентством, – в инвестиционной.

9 9 Спасибо за внимание! Уполномоченное национальное рейтинговое агентство «Рюрик» Абсолютно независимая компания, не связанная ни с одним профессиональным участником финансового рынка и не имеющая собственных коммерческих интересов на рынке. Создана г. С 2004 года занимается оценкой кредитоспособности отечественных заемщиков и долговых инструментов на добровольной основе. Регулярно создает аналитические обзоры рынков банковских услуг, публичных займов, совместного инвестирования, недвижимости и других. Проводит научно-исследовательскую работу в области моделирования финансовых рисков. Некоторые результаты исследований носят инновационный характер и неоднократно освещались на международных научно-практических конференциях и публиковались в ведущих отечественных специализированных изданиях. НРА «Рюрік» Україна, м. Київ, вул. Артема 52а +38 (044) , +38 (044)