НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ доцент кафедры банковского дела УО «Белорусский государственный. - презентация

1 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ доцент кафедры банковского дела УО «Белорусский государственный экономический университет», к.э.н., доцент Леонович Татьяна Ивановна

2 Классы операционного риска Угрозы Операционный риск Действия сотрудников, которые могут нанести ущерб Риски персонала Внутренние риски Недостатки в технологиях бизнес- процессов Риски процессов Сбои в работе информационных систем Риски систем Пожары, террористические акты и т.п. Риски катастроф Внешние риски Некачественная информация, товары, услуги, технологии и т.п. Риски отношений клиенты/контрагент ы Кражи, подделки, взломы, атаки и т.п. Риски обеспечения безопасности Изменения законодательства и нормативной базы Риски, генерируемые регулирующими органами Рисунок 1 – Схема классификации операционных рисков

3 Цели управления операционным риском снижение возможных операционных потерь; повышение безопасности, надежности, конкурентоспособности банка; совершенствование систем, процессов и технологий (управление изменениями банка, его развитием).

4 Методы оценки, широко распространенные в международной практике: 1) статистического анализа распределения фактических убытков. 2) балльно-весового метода (метода оценочных карт) 3) метод моделирования (сценарного анализа).

5 Три подхода (методики) расче­та размера капитала, отчисляемого на операционный риск: базовый (индикативный) метод показателей (BIA - Basic Indicator Approach); стандартизованный метод (TSA – The Standardized Approach) (во многих других источниках звучит как стандартизированный или стандартный). усовершенствованные («продвинутые») методы измерения группа методов АМА – Advanced Measurement Approaches).

6 Международные компании, собирающие данные об операционных потерях и инцидентах в банках: 1) Operational Risk Subgroup of the Basel Committees Standards Implementation Group (SIGOR); 2) Operational Riskdata eXchange Association (ORX).

7 Рисунок 2 – Используемые методики расчета капитала под операционный риск в банках, принявших участие в LDCE 2008

8 Рисунок 3 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе бизнес-линий

9 Рисунок 4 – Распределение частоты и величины потерь в разрезе типов событий

10 Рисунок 5 – Капитал под операционный риск как % от валового дохода

11 План минимизации рисков - документ, содержащий комплекс мер и последовательность шагов, направленных на снижение негативных последствий реализации операционных рисков и/или на предотвращение реализации операционных рисков в будущем.

12 Примеры планов минимизации ОР: - проведение тренинга среди персонала банка по основам экономической и/или информационной безопасности; - разработка новых и изменение существующих технологий осуществления банковских операций и сделок; - составление новых и изменение существующих планов обеспечения непрерывности деятельности банка; - внедрение новых или изменение существующих контрольных процедур в рамках постоянного контроля; - внедрение или доработка процедуры резервного копирования данных информационных систем; - проведение обучающих мероприятий по совершению и/или оформлению операций для персонала банка; - доработка информационных систем банка и другие.

13 План обеспечения непрерывности деятельности (ОНРВ) - документ, определяющий приоритетность, способы и сроки осуществления мероприятий по предотвращению или своевременной ликвидации нарушения режима повседневного функционирования банка при наступлении событий чрезвычайного характера. Разрабатываются в рамках систем антикризисного управления.

14 Система антикризисного управления - это совокупность «людских» и материальных ресурсов банка, а также организационных и технологических мер и процедур и должна состоять из четырех основных элементов: 1) группы антикризисного управления; 2) помещения для Группы антикризисного управления; 3) механизмов оповещения о кризисе; 4) механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка.

15 Обеспечение непрерывности деятельности банка 2 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка 3 Разработка механизмов обеспечения непрерывности деятельности банка 4 Составление планов обеспечения непрерывности деятельности банка 5 Тестирование и актуализация планов обеспечения непрерывности деятельности банка 1 Определение видов деятельности, которые ведет банк, и его организационной структуры Рисунок 6 – Общая схема обеспечения непрерывности деятельности банка

16 Анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка 1 Идентификация критичных видов деятельности банка 3 Идентификация ресурсов, используемых бизнес-процессами в нормальное время 3 Идентификация критичных ресурсов, используемых бизнес-процессами 4 Определение требований к периодичности резервного копирования по бизнес- процессам 5 Определение критичных бизнес-процессов для банка 2 Разложение критичных видов деятельности на бизнес-процессы 6 Анализ существующих механизмов ОНРВ для бизнес- процессов 4 Определение качественных и количественных последствий прерывания бизнес- процессов 4 Определение максимального времени восстановления бизнес- процессов Рисунок 7 – Схема анализа воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность банка

17 Кризисные сценарии (сценарии чрезвычайных ситуаций), для которых разрабатываются планы обеспечения непрерывности деятельности: Полная или частичная потеря технических ресурсов – нет необходимой техники, каналов связи и/или информационных систем для осуществления бизнес-процессов; Полная или частичная потеря рабочих помещений – негде осуществлять бизнес-процессы; Полная или частичная потеря человеческих ресурсов – некому осуществлять бизнес-процессы; Непредвиденный дефицит ликвидности – нехватка денежных средств для реализации бизнес-процессов.

18 Принципы надлежащего управления операционным риском (Principles for the Sound Management of Operational Risk), в котором содержится 11 принципов, логически объединенных в четыре блока: Блок 1: Основные принципы управления операционным риском Блок 2: Руководство Совет директоров Исполнительное руководство Блок 3: Среда управления рисками Идентификация и оценка Мониторинг и отчетность Устойчивость и непрерывность бизнеса Блок 4: Роль раскрытия информации

19 Основные направления совершенствования управления операционным риском в коммерческих банках Республики Беларусь являются: 1) развитие корпоративного управления, включая повышение ответственности Совета директоров и квалификации персонала; 2) формирование базы данных по операционным рискам для более эффективного использования статистических методов оценки риска; 3) разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур (регламентов) совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить или минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска; 4) развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации;

20 5) передача риска или его части третьим лицам (например, аутсорсинг); 6) использование традиционных видов имущественного и личного страхования; 7) создание комплексной системы мер по обеспечению непрерывности финансово- хозяйственной деятельности при совершении банковских операций, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств; 8) проведение регулярных аудитов бизнес- процессов; 9) проведение на регулярной основе обучения и переподготовки служащих.