Взаимодействие банка с рейтинговым агентством: формат и типичные ошибки сентябрь 2009 Павел Самиев, Заместитель Генерального директора «Эксперт РА» - презентация

1 Взаимодействие банка с рейтинговым агентством: формат и типичные ошибки сентябрь 2009 Павел Самиев, Заместитель Генерального директора «Эксперт РА»

2 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» аккредитовано при Внешэкономбанке Признание агентства Рейтинги «Эксперт РА» используются Банком России при предоставлении кредитным организациям рейтингов без обеспечения

3 Признание агентства Методики «Эксперт РА» имеют положительное заключение PriceWaterhouseCoopers Качество процедур и соблюдение принципов конфиденциальности информации «Эксперт РА» подтверждены заключением Accenture Министерство финансов РФ использует рейтинги «Эксперт РА» при регулировании финансовых рынков «Эксперт РА» является аккредитованным агентством при АИЖК и АСВ для целей регулирования отбора агентов (страховые и управляющие компании) «Эксперт РА» является единственным агентством в России, имеющим официальное признание и рекомендации от ВСС и НСГ «Эксперт РА» официально аккредитовано при ММВБ «Эксперт РА» включено в базу данных Bloomberg как одно из национальных агентств, действующих в России. «Эксперт РА» совместно с Ассоциацией Региональных Банков России разрабатывает концепцию развития банковского сектора до 2015 года.

4 Шаг 1. Банк заключает с агентством договор об оказании рейтинговых услуг Шаг 2. Банк предоставляет агентству информацию, необходимую для проведения рейтинговой оценки Шаг 3. Агентство анализирует предоставленную информацию, и по результатам рейтингового комитета (на коллегиальной основе) выносит предварительное решение о присвоении рейтинга Шаг 4. Агентство согласовывает с Банком рейтинговый отчет, новость и пресс-релиз о присвоении рейтинга, и осуществляет раскрытие информации (публикует пресс- релиз) Банк согласен с вынесенным решениемБанк НЕ согласен с вынесенным решением Шаг 4. Агентство и Банк подписывают соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым результаты анализа не подлежат разглашению Как правило, процесс присвоения рейтинга занимает от одного до двух месяцев Анкета по форме агентства Формы 101, 102, 134 и др. Годовые отчеты Отчетность по МСФО Внутренние документы Возможен запрос дополнительной информации и проведение интервью с менеджментом Этапы взаимодействия

5 Возможные рейтинговые действия 1.) Подтверждение рейтинга 2.) Повышение рейтинга 3.) Понижение рейтинга 4.) Постановка рейтинга «под наблюдение» 5.) Приостановление рейтинга 6.) Отзыв рейтинга - по инициативе банка - по инициативе агентства - в связи с истечением срока действия

6 Примеры рейтинговых действий: подтверждение ТРАНСКАПИТАЛБАНК: А+ подтвержден в ноябре 2008 г. «Позитивно на оценке отражаются поддержка Банка со стороны собственников, приемлемые показатели просроченной задолженности, высокий уровень обеспеченности ссуд. Ограничивают оценку кредитоспособности Банка чувствительность финансового результата к реализации фондовых рисков и умеренно высокая концентрация кредитных рисков на крупных клиентах». Автоградбанк: В++ подтвержден в мае 2009 г. «К числу факторов, положительно влияющих на кредитоспособность Банка, отнесены высокий уровень достаточности собственного капитала и адекватная политика резервирования. Ограничивают оценку риски, связанные с необходимостью обратного выкупа части ранее рефинансированных ипотечных закладных в случае ухудшения качества обслуживания долга заемщиками, а также рост объема пролонгированных ссуд в конце 2008 – начале 2009 г.»

7 Примеры рейтинговых действий: повышение АКБ «СЛАВИЯ»: повышение с B+ до B++ в январе 2009 г. «Основным фактором, определившим повышение рейтинга, стало увеличение уставного капитала и привлечение субординированного депозита, что позволит Банку стабильно развиваться даже в текущих условиях. Позитивные изменения отмечены также в сфере управления рисками и стратегического обеспечения деятельности». Волжский социальный банк: повышение с B+ до B++ в июле 2009 г. «Основаниями для пересмотра рейтинга явилось увеличение уставного капитала, проведенное Банком за счет средств акционеров и сохранение стабильно высокого качества активов. ВСБ относительно небольшой региональный Банк, сумевший за счет взвешенной политики кредитования и грамотной работы с кредиторами сохранить устойчивость баланса на практически докризисном уровне».

8 Примеры рейтинговых действий: понижение Банк Проектного Финансирования: понижение с A до B++ в ноябре 2008 г. «К основным негативным факторам были отнесены низкие темпы роста объемных показателей бизнеса в 2008 году, приводящие к потере конкурентных позиций. Активы за период с по уменьшились на 31,7%. Также кредитоспособность банка ограничивает падение рентабельности, низкие темпы роста кредитного портфеля». Совкомбанк: понижение с A до B++ в апреле 2009 г. «Определяющее влияние на рейтинговую оценку оказал существенный рост просроченной задолженности по ключевому направлению - кредитованию физических лиц. При этом ожидается дальнейший рост этого показателя. Ухудшение качества активов требует увеличения объема резервов, которые остаются на сравнительно низком уровне. Рост просроченной задолженности и резервов будет оказывать давление на достаточность капитала».

9 Примеры рейтинговых действий: постановка «под наблюдение» 5 банков самарской области (ФИА-банк, «Приоритет», Тольяттихимбанк», Автомобильный банкирский дом, Автовазбанк) поставлены под наблюдение в марте 2009 г. «Причиной подобного решения послужила тяжелая экономическая ситуация на "АВТОВАЗе", оказывающая негативное влияние на экономику Самарской области в целом и положение кредитных организаций в частности. Банки, имеющие финансовые связи с "АВТОВАЗом" либо его дилерами, могут пострадать от ухудшения рыночного положения автопроизводителя и снижения продаж автомобилей и комплектующих. Кроме того, решения о сокращении сотрудников "АВТОВАЗа", вполне вероятные в рамках программы сокращения издержек, могут негативно сказаться на качестве розничного кредитного портфеля, поскольку заемщики будут испытывать затруднения с обслуживанием уже взятых кредитов».

10 Примеры рейтинговых действий: приостановление Банк «Финсервис»: 30 апреля 2009 г. – рейтинг приостановлен по итогам мониторинга для проведения дополнительного исследования кредитоспособности 25 июня 2009 г. – рейтинг отозван в связи с отказом от поддержки публичного уровня рейтинга Банк «Экспресс-кредит»: 30 апреля 2009 г. – В++ приостановлен в связи с появлением негативной информации, которая способна существенно повлиять на кредитоспособность 7 мая 2009 г. – действие рейтинга возобновлено с переводом «под наблюдение» Банкхаус Эрбе: 30 апреля 2009 г. – рейтинг приостановлен по итогам мониторинга для проведения дополнительного исследования кредитоспособности 22 июня 2009 г. – действие рейтинга возобновлено

11 Примеры рейтинговых действий: отзыв рейтинга ЮНИТБАНК: отзыв рейтинга В в сентябре 2008 г. по инициативе Агентства (в связи с проблемами в проведении текущих платежей) Банк «Электроника»: отзыв рейтинга А в октябре 2008 г. по инициативе Агентства (в связи с отказом банка от предоставления информации о текущем финансовом состоянии) Банк «Фемили»: отзыв рейтинга B+ в апреле 2009 г. по инициативе Агентства (в связи с предъявлением обвинений руководству банка) Волго-Камский банк: отзыв рейтинга B++ в январе 2009 г. по инициативе банка (в связи с отказом банка от поддержки публичного уровня рейтинга) Роспромбанк: отзыв рейтинга B++ в июне 2009 г. в связи с истечением срока действия и отказом банка от актуализации

12 «Эксперт РА» не оценивает… Банк «каким он будет в будущем» ожидаемое увеличение капитала банка без четких планов реализации данного процесса и письменного подтверждения возможное вхождение новых акционеров без письменного подтверждения соблюдение нормативов ликвидности как однозначно положительный фактор привлечение денежных средств ЦБ РФ как однозначно положительный фактор полученные Банком призы, награды, премии за лучший банк в той или иной сфере рейтинги и мнения других Агентств качество отчетности, подтвержденной аудиторами

13 Спасибо за внимание! Павел Самиев Заместитель Генерального директора «Эксперт РА» (495)