Тема 1. Введение в эконометрию 1.1. История эконометрии 1.2. Основные понятия и определения эконометрии 1.3. Эконометрическое моделирование 1.4. Литература. - презентация

1 Тема 1. Введение в эконометрию 1.1. История эконометрии 1.2. Основные понятия и определения эконометрии 1.3. Эконометрическое моделирование 1.4. Литература 1.5. Статистические данные 1.6. Статистические таблицы 1.7. Задания к теме 1 © Кокодей Т. А.,

2 1910 : Австро - Венгрия – бухгалтер Павел Цьемпа ввел термин « эконометрия ». Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. 1926: Норвегия – экономист Рагнар Фриш, современное определение. « Эконометрика в современном мире » (Econometrics in the World of Today, 1970) : Эконометрия выделилась как новое направление в экономической науке. В США создано эконометрическое общество, Р. Фриш дал новой науке название « Эконометрия » : Стал издаваться журнал общества «Econometrica», США : Первый учебник по эконометрии ( Я. Тинберген )

3 Ирвинг Фишер Йозеф Шумпетер Среди первых участников эконометрического общества также были: Ян Тинберген

4

5

6 Публикации первых выпусков "Эконометрики" ( )

7 "Эконометрика». Публикации гг.

8 Эконометрия ( экономика + метрика =« измерения в экономике ») – это : 1) раздел экономики, изучающий конкретные количественные закономерности и взаимосвязи между экономическими явлениями с помощью математических методов и моделей ( Р. Фриш, 1926) 2) совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями ( факторами ) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики Цель эконометрии : понимание количественных связей в современной экономической жизни, за счёт объединения статистики, экономической теории и математики ( Р. Фриш, 1933). Необходимо придать количественные оценки закономерностям, сформулированным в общей экономической теории Задачи эконометрии : - Построение эконометрической модели - Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее адекватной реальным данным - Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом - Использование построенных моделей для объяснения и прогнозирования поведения исследуемых экономических показателей

9 Исходной информацией для решения поставленной задачи являются результаты наблюдения за объектом и качественные выводы общей экономической теории Типы исходных данных : 1. Перекрёстные, пространственные данные (cross-sectional): набор сведений по разным экономическим объектам в один и тот же момент времени 2. Временные ряды (time series) - наблюдение одного экономического параметра в разные периоды или моменты времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени 3. Панельные данные (panel) - набор сведений по разным экономическим объектам за несколько периодов времени. Эти данные естественным образом упорядочены во времени Студент Ср. оценка на конец семестра Семестр Ср. оценка студента Семестр Ср. оценка студента 1 Ср. оценка студента 2 Ср. оценка студента

10 Экономический объект – это любой участник экономического процесса ( например, предприятие, отрасль, рынок, покупатель, экономика страны и т. д.) Переменная – это количественная характеристика объекта, которая может принимать различные значения в процессе хозяйственной деятельности объекта ( например, цена продукта, объём потребления продукта ) Модель – математически выраженная связь между переменными объекта. Модель обусловлена экономической задачей и появляется в результате перевода на математический язык закономерностей поведения объекта, выявленных общей экономической теорией Модель состоит из переменных объекта ( модели ) и параметров модели. Переменные модели могут принимать различные значения, соответствующие состоянию объекта, а параметры являются константами, назначение которых обеспечить адекватность модели реальному объекту Примеры моделей : у t = α 0 + α 1 t модель линейного тренда, где t – период времени, у t – выручка предприятия, α 0 и α 1 - параметры модели, которые нужно определить. у = α 0 + α 1 x+uлинейная однофакторная регрессионная модель, где у – выручка предприятия, x - численность персонала предприятия, α 0 и α 1 - параметры модели, которые нужно определить, u – случайная ошибка.

11 X1X1 X1X1 X2X2 XkXk Y другие переменные случайный фактор … Эндогенной (зависимой, объясняемой) переменной Y называется такая переменная, значение которой формируется внутри модели в результате взаимодействия с другими переменными Экзогенной (независимой, объясняющей Y) переменной X называется переменная, значение которой формируется вне модели Лаговой экзогенной ( Х t-i ) или эндогенной ( У t-i ) переменной называется переменная относящаяся к предыдущим моментам времени (i- сдвиг во времени или лаг) ( У t-i, Х t-i ) модель (регрессант) Инвестиции (I t ) Инвестиции прошлого года (I t-1 ) год Обобщённая форма эконометрической модели, описывающая взаимосвязи между явлениями или закономерности их развития, представляется с помощью соотношения: - вектор искомых параметров модели (константы) -случайная ошибка модели t - номер наблюдения регрессорырегрессоры t t t

12 Этапы построения модели : 1. Спецификация модели 2. Сбор и первичная обработка исходной информации (статистических данных) 3. Идентификация модели (оценивание неизвестных параметров модели) 4. Проверка качества модели (значимости параметров и адекватности модели в целом Экономическая теория (теоретические предположения, постановка экономической задачи) Спецификация модели Оценка параметров модели Использование модели на практике для анализа и прогноза Проверка качества модели Статистические данные Модель адекватна ? нет да Спецификация модели : -определение цели моделирования; -определения списка экзогенных и эндогенных переменных (x1…xn, y) ; -определение форм зависимостей между переменными (вида функции); Построение модели

13 Виды эконометрических моделей : 1. Модели временных рядов - объясняют поведение переменной, меняющейся с течением времени, исходя только из ее предыдущих значений. К этому классу относятся модели тренда, сезонности, тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная формы) и др. Например, модель динамики выручки предприятия (формализация её изменения во времени) 2. Регрессионные модели с одним уравнением - зависимая (объясняемая) переменная представляется в виде функции от независимых (объясняющих) переменных и параметров. Например, зависимость сбережений домохозяйств от их дохода. 3. Системы одновременных уравнений - состоят из уравнений, которые могут содержать в себе объясняемые переменные (y) из других уравнений.

14 Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, Доугерти К. Введение в эконометрику. Москва, Эконометрика. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва. Финансы и статистика, Практикум по эконометрике. Под ред. И. И. Елисеевой. Москва, финансы и статистика, Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Москва, Ю ЮНИТИ., Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М. ЮНИТИ, Официальный сайт Государственной службы статистики Украины 2. Національний банк України 3. The National Bureau of Economic Research, USA 4. U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis 5. International Monetary Fund 6. United Nations Organization 7. Index Mundi 8. Food and Agriculture Organization of the UN

15 Таблица критических значений для t- распределения ( Стьюдента ): Число степеней свободы df Уровень значимости alpha ( двусторонняя критическая область ) График функции плотности распределения Стьюдента

16 Таблица критических значений для F- распределения ( Фишера ), уровень значимости alpha = 0,05 :

17 Таблица критических значений для F- распределения ( Фишера ), уровень значимости alpha = 0,01 :

18 Таблица критических значений для F- распределения ( Фишера ), уровень значимости alpha = 0,1:

19 График функции плотности распределения Фишера

20 1. Используя открытые базы статистических данных в Internet сделать теоретические предположения о существующих зависимостях между показателями и указать спецификацию соответствующих эконометрических моделей. ( ) Ответить на вопросы: - Кто первый ввел в употребление термин «Эконометрика». - В каком году был основан журнал «Eсonometricа», кем и с какой целью. - Приведите определения эконометрики, её цель и задачи. - Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. - Что входит в спецификацию модели. - Что происходит на этапе идентификации модели. - Какие основные типы экономических данных вы знаете. - Основные типы эконометрических моделей.

21 3. Составить краткую аннотацию к фрагменту статьи « The Common Sense of Econometrics» J. Schumpetera из первого выпуска журнала Econometrica (1933):