Анализ и оценка рисков вложения в ценные бумаги на примере ООО «Сургутский Центральный Коммерческий Банк» - презентация

1 Анализ и оценка рисков вложения в ценные бумаги на примере ООО «Сургутский Центральный Коммерческий Банк»

2 Финансовые потоки Рынки Финансовые посредники Экономические субъекты с избытком финансовых средств Экономические субъекты с дефицитом финансовых средств

3 Виды Финансовых Рисков Несистематических (специфических) Систематических (рыночных) Процентный риск Валютный риск Ценовой риск Риск снижения финансовой устойчивости Риск неплатежеспособности Кредитный риск Инвестиционный риск Инновационный риск Депозитный риск Прочие виды рисков

4 Разновидности системного риска Системный (диверсифицированный) риск Инфляционный риск Риск законодательных изменений Процентный риск Риск на рынке «быков» и «медведей» Риск военных конфликтов

5 Разновидности несистемного риска Несистемный (диверсифицированный) риск Риск объектов инвестирования Бизнес-риск Финансовый риск Риск невыплаты дивидендов, связанный с индивидуальным положением инвестора Кредитный риск Катастрофический риск Риск предприятия Управленческий риск Промышленный риск Риск ликвидности Конвертируемый риск Валютный риск Страновой риск Отраслевой риск Региональный риск Портфельный риск Временной риск Риск поставки Риск платежа Клиринговый риск Операционный риск Риск перевода

6 Доходы УЦБ СЦКБ

7 Расходы УЦБ СЦКБ

8 Структура доходов УЦБ

9 Дифференциация методических подходов к оценке уровня риска в процессе финансового риск-менеджмента Методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом уровня риска Экономико- статистические методы оценки Экспертные методы оценки Аналоговые методы оценки Определение необходимого размера премии за риск Определение общего уровня доходности финансовых операций

10 Дифференциация методических подходов к учету фактора ликвидности в процессе финансового риск-менеджмента Методический инструментарий оценки уровня ликвидности инвестиций Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности инвестиционных операций с учетом фактора ликвидности Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора ликвидности Абсолютная оценка ликвидности Относительная оценка ликвидности ликвидности Определение необходимого размера премии за ликвидность Определение общего уровня доходности инвестиционных операций Оценка будущей стоимости денежных средств ликвидности Определение настоящей стоимости денежных средств

11 Движение доходности гос. облигации в зависимости от срока погашения

12 Технический анализ акций Газпрома

13 Оптимизированный портфель ценных бумаг ООО КБ «Сургутский Центральный»

14 Спасибо за внимание!