Календарные эффекты Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний 20 - 23 февраля 2012 года, - презентация

1 Календарные эффекты Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний февраля 2012 года, Анкара, Турция

2 UNECE Statistical Division Slide 2February 2012 Краткий обзор Значение календарных эффектов Причины календарных эффектов Типы календарных эффектов Причины календарных коррекций Проблематичные вопросы использования календаря

3 UNECE Statistical Division Slide 3February 2012 Календарный эффект = любые экономические явления, связанные с календарем Сезонная компонента включает сезонные и календарные эффекты Они удаляются перед выполнением сезонной корректировки К ним относятся: Количество различных дней в месяце Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов) Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) Високосный год Могут менять уровень деловой активности

4 UNECE Statistical Division Slide 4February 2012 Причины календарных эффектов Деятельность человека состоит из циклов : 24-часовые чередования дней Еженедельные выходные дни Праздничные периоды Традиционное поведение, связанное с календарем Эти социальные привычки и ритм жизни также приводят к сезональности Разные привычки летом и зимой Эти изменения отражаются сезонной компонентой

5 UNECE Statistical Division Slide 5February 2012 Корректировка на операционные/рабочие дни Устраняют то несезонное календарное воздействие на динамический ряд, по которому имеется статистическое доказательство и экономическое объяснение Четыре возможности: Количество различных дней в месяце Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов) Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) Високосный год Предварительная проверка на наличие этих воздействий. Если операционные дни значительны: Добавление переменной праздничных дней значительно улучшает результаты!

6 UNECE Statistical Division Slide 6February 2012 Эффект рабочих дней Объем производства может быть ниже по субботам и воскресеньям, чем в будние дни Уровень активности в определенный месяц будет выше, если месяц содержит больше будних дней Эффект рабочих дней Иногда количество будних дней совершенно не влияет на уровень деловой активности, например, когда заводы работают посменно каждый день.

7 UNECE Statistical Division Slide 7February 2012 Эффект операционных дней = разность между днями недели Уровень измеряемой деятельности варьируется в зависимости от дня недели Различные дни могут иметь разные веса

8 UNECE Statistical Division Slide 8February 2012 Скользящие праздничные дни = Воздействие на динамические ряды праздничных дней, которые являются скользящими из года в год Примеры скользящих праздничных дней: Пасха Новый год по восточному календарю – где точная дата определяется лунными циклами Рамазан Должны быть добавлены пользователем Деметра +

9 UNECE Statistical Division Slide 9February 2012 Переходящие праздники В апреле 2008г. было на три дня больше рабочих дней, чем в апреле 2007г. Пасха не выпала на апрель 2008г. Без какой-либо корректировки, промышленное производство выросло на 8 процентов Рост, скорректированный на рабочие дни, 5% Темпы роста (апрель 2008г.) с апреля 2007г. с марта 2008г. Исходный ряд8.1- Ряд, скорректированны й на рабочие дни 5.1- Ряд, скорректированны й на сезонные колебания -1.2

10 UNECE Statistical Division Slide 10February 2012 Государственные праздники Влияют на количество рабочих дней Использование списка государственных праздников очень важно для хорошего качества корректировки Улучшение оценки календарной составляющей Компенсационный праздник = представляют собой дополнительные праздничные дни, иногда объявляемые при выпадении государственного праздника на выходной день Должны быть добавлены пользователем в Demetra+

11 UNECE Statistical Division Slide 11February 2012 Эффект високосного года Эффект високосного года добавляет один день каждые четыре года Этот день может быть либо рабочим днем, либо он может выпасть на выходной день Demetra+ проверит на эффект високосного года и использует регрессионные переменные, только если эффект является значительным

12 UNECE Statistical Division Slide 12February 2012 Корректировка на операционные/рабочие дни Цель – получение сезонно скорректированного ряда, независимых от состава дней в месяце При корректировке рабочих дней – дни равны Улучшает качество сезонной корректировки! Легче обнаружить скрытое развитие Используйте регрессионные переменные, только если эффекты являются значительным Использование списка государственных праздников очень важно!

13 UNECE Statistical Division Slide 13February 2012 Проблематичные вопросы использования календаря Изменения в регулярных национальных праздниках Отмененные праздники – новые праздники Региональные различия в календаре праздников для страны Комплексный набор переходящих праздников Чрезмерное использование компенсационных праздников Изменения длительности праздников Совмещение национальных праздников с заданными корректировками календаря