Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ (на примере изменения запасов материальных оборотных средств в текущих ценах) Янков В.М. Росстат, Россия

Росстат в настоящее время (3 кв г.) проводит сезонную корректировку временных рядов по основным макроэкономическим показателям с помощью программного продукта Demetra 2.2 в режиме обновления модели сезонной корректировки. В процессе анализа данных было установлено, что применение режима обновления модели сезонной корректировки при добавлении данных нового периода динамического ряда приводит к значительным изменениям значений сезонно скорректированных рядов. В связи с этим принято решение, что сезонная корректировка будет осуществляться с использованием фиксированной модели, которая будет обновляться один раз в год, что позволит исключить значительные изменения значений сезонно скорректированных рядов.

Изменение запасов материальных оборотных средств (МОС) / квартальные данные с 1 квартала 2003 г. по 3 квартал 2011 г.

График изменения запасов МОС Присутствие сезонности очевидно, также видна явная нестабильность изменения запасов и снижающийся тренд в период кризиса гг.

Проверка на скользящий сезонный фактор

Основная диагностика качества

Проверка наличия остаточного сезонного фактора после корректировки

Стабильность модели

Остатки

Оценка возможности публикации результатов У пользователей статистики могут возникнуть проблемы при интерпретации результатов сезонного сглаживания в связи с изменением результатов при добавлении новых точек временных рядов Изменение запасов МОС является наиболее ненадежным компонентом и подвергается корректировке при согласовании ВВП, рассчитанного разными методами, в первую очередь