Финансовый рынок как управляемая система: элементы управления, оценка рисков и нетрадиционные методы прогнозирования.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Ведущий аналитик компании FIBO Group Елена Кашина О некоторых принципах трейдинга в системе управляемого рынка Ведущий аналитик компании FIBO Group Елена.
Advertisements

Динамика курса американского доллара Лекция КМТР, Капустина Л.М. Март 2008г.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 ГОД И ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ Проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной.
Новые особенности после кризиса М.Ершов. 2 Процентные ставки ФРС (federal funds rate) до конца 2014 года останутся на нынешнем минимальном уровне - в.
Оценка инструментов и нвестирования в 2012 году
О проекте денежно-кредитной политики Банка России на 2016 год и период 2017 и 2018 годов М. Ершов
«В настоящее время, Евро зажимается в узком канале» Sim Moh Siong, Bank of Singapore (агентство Reuters) Перспектива пары Настроение трейдеров EUR/USD:
Проблемы девальвации Развивающиеся страны 1 Основные проблемы: 1.Дефицит бюджета на фоне падения цен на сырьевые товары. 2.Высокая зависимость экономики.
All rights reserved, FXDD Inc. © 2010 Откройте Ваш реальный торговый счет сегодня! 14 Декабря 2011 FXDD
Оценка инструментов и нвестирования в 1-ом кв года
Текущая ситуация на мировых финансовых рынках Реакция российской экономики Аркадий Венедиктов, Эксперт ГУ-ВШЭ и Фонда «Либеральная миссия» Главный эксперт.
Хеджирование на финансовых рынках. 2 Влияние валютного риска на компанию + экспортная выручка растет + доходность валютных депозитов растет импорт дорожает.
1 Макроэкономика и фармрынок в штормовой период Леонид Гуляницкий, доктор технических наук, профессор Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.
СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ. ОЖИДАНИЯ 2012.
Новые особенности после кризиса М. Ершов. 2 Процентные ставки ФРС (federal funds rate) до конца 2014 года останутся на нынешнем уровне - в диапазоне от.
Направленная торговля и торговля волатильностью на ФОРТС. Применение фьючерса на Российский индекс волатильности RTSVX Валерий Скотников, Руководитель.
Центр развития Центр развития ( Пухов С.Г. ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ – КАК ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ (Последнее обновление данных:
Банки РФ ноября 2011 г. Евгений Тарзиманов.
Макроэкономическая ситуация и стратегия Группы Алексей Савченко, CTF Holdings Limited Совет ИТ Альфа Групп, 14 Марта 2009 г.
Новые особенности после кризиса М.Ершов. 2 Процентные ставки ФРС (federal funds rate) до конца 2014 года останутся на нынешнем уровне - от 0 до 0,25%.
Транксрипт:

Финансовый рынок как управляемая система: элементы управления, оценка рисков и нетрадиционные методы прогнозирования

Основные используемые понятия Ценовой уровень (страйк). Диапазон проторговывания уровня (страйка). Краткосрочный диапазон неопределенности. Среднесрочная граница рисков. Диапазоны повышательных и понижательных рисков. Сильные ценовые уровни. Ценовые диапазоны, расположенные между сильными ценовыми уровнями. Диапазоны защит. Края рынка, где заканчиваются обоюдные интересы продавцов и покупателей.

Восходящий тренд –

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

(продолжение)

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Особенность дня: - экспирация валютных опционных контрактов. Фундаментальное обоснование усиления волатильности: публикация ежемесячных данных по рынку труда США. Информационный фон: - критика политики дешевых денег со стороны членов FOMC; - идея о приостановлении дальнейшего повышения ставок в Китае. Распространители информации: JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America Merrill Lynch. рост USD, снижение EUR/USD.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Фундаментальное обоснование усиления волатильности: 1. Отчет по занятости в США в пятницу оказался слабым. 2. Вышли негативные данные по инфляции в Китае. 3. Акцент на теме долговых проблем Еврозоны. Информационный фон: Из сообщений прессы: «Для доллара худшее, похоже, закончено… Лучшие валютные аналитики говорят, что 12%-ое снижение доллара за последний год подходит к завершению на фоне углубления европейского долгового кризиса… Хедж- фонды и другие крупные спекулянты теперь не ставят на крах доллара…». Особенность дня: - уточнение системы после экспирации опционных контрактов..

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Информационный фон: - ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке ограничение коротких продаж на европейском фондовом рынке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Информационный фон: Судя по ожиданиям на фондовом рынке, игроки нацеливались на падение, что благоволило бы USD. Однако это не входило в планы ФРС США. Фондовые индексы и валюты были перенаправлены до пятницы, когда ожидалось экстренное заседание лидеров ЕС. От ФРС США с обещаниями выступил Б. Бернанке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Информационный фон: Б. Бернанке расшевелил рыночную толпу. Подкормил фондовый рынок обещанием применить «дополнительные инструменты для поддержания экономики» и сохранять «низкие процентные ставки в течение продолжительного периода». Однако всплеск положительных эмоций на фондовом рынке угас быстро, а параллельно угасла и идея роста «аппетита к риску» на валютном рынке.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Особенность дня: - экспирация опционных контрактов на американские фондовые индексы.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Информационный фон: Макроэкономическая статистика сегодня щедра для продавцов. Едва ли не все опубликованные индексы в отношении экономических настроений в Еврозоне «рухнули».

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Особенность дня: Тонкость рынка в связи с празднованием Дня Труда в США и Канаде.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Особенность дня: -закрытие сентябрьских опционных контрактов на валютные фьючерсы в пятницу; система рынка принципиально изменилась. - Информационный фон: - раскручивание идеи QE-III.

EUR/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

Особенность дня: - индекс USD достиг области сильного сопротивления. Информационный фон: - ожидание встречи министров финансов стран ЕС; - ожидание выступления главы ФРС США Б. Бернанке. -Активный участник рынка: Bank of America (организация падения S&P500 к важной поддержке).

GBP/USD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

USD/CAD: Анализ стратегий крупнейших игроков ( )

EUR/USD: – Внутридневные ориентиры

GBP/USD: – Внутридневные ориентиры

AUD/USD: – Внутридневные ориентиры

USD/CAD: – Внутридневные ориентиры

USD/CHF: – Внутридневные ориентиры

USD/JPY: – Внутридневные ориентиры