Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.
Advertisements

Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.
Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.
Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.
Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского.
1 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА (32 часа) л ектор: Марченко Ирина Владимировна.
Начисление сложных годовых процентов. План 1.Сложные проценты 2.Формула наращения 3.Начисление процентов в смежных календарных периодах 4.Переменные ставки.
Концепция временной стоимости денег. Причины неравноценности денег во времени Причины неравноценности денег во времени инфляция риск неполучения ожидаемой.
Финансовая статистика. Литература 1.Статистика финансов, под ред. Салина В.Н. - М.: Финансы и статистика 2.Четыркин Е.М. «Методы финансовых и коммерческих.
Финансовые вычисления Эквивалентные и эффективные ставки Красина Фаина Ахатовна доцент кафедры Экономики ТУСУР.
ТЕМА 6. Модели денежного обращения и финансовой сферы 6.1. Модель Баумоля-Тобина Моделирование инфляции на макроуровне Математические модели.
1 Финансовые вычисления Сложные ссудные ставки Красина Фаина Ахатовна доцент кафедры Экономики ТУСУР.
Временная стоимость денег Финансовые расчеты. Свойства денежных потоков Распределенность во времени Необходимость обеспечения сопоставимости данных при.
Методы финансовых и коммерческих расчетов в оценочной деятельности.
Концепция временной стоимости денег. Лекция 4.. Основные финансовые вычисления на финансовом рынке Финансовая математика – наука, которая занимается исследованием.
1 Финансовые вычисления Простые ставки Красина Фаина Ахатовна доцент кафедры Экономики ТУСУР.
Потоки платежей, ренты. 2 Основные определения Потоком платежей будем называть последовательность (ряд) выплат и поступлений, приуроченных к разным моментам.
Начисление простых процентов Автор: Лаврушина Е.Г.
Операции наращения и дисконтирования.. Темп прироста.
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Финансово-технологическая Академия Кафедра экономики РЕФЕРАТ по дисциплине:
Транксрипт:

Финансовая актуарная математика Белоножкин Юрий Николаевич Сочинский государственный университет Copyright ©2013 Кафедра «Финансы и кредит» Сочинского государственного университета

Тема 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ Вопрос 2.5. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам

Вид ставок Вид задачи Прямая задачаОбратная задача Для ставки наращения i Определение наращенной суммы Дисконтирование Для учетной ставки d Дисконтирование Определение наращенной суммы

Формулы расчета:

Учетная ставка отражает фактор времени более жестко. Пример: дисконтные множители (ДМ) равны i = d = 20% :

Учетная ставка дает более быстрый рост суммы задолженности, чем ставка наращения:

Вывод: Выбор конкретного вида процентной ставки заметно влияет на финансовые итоги операции. Однако возможен такой подбор величин ставок, при котором результаты наращения или дисконтирования будут одинаковыми. Такие ставки называются эквивалентными.