Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками Презентация по Вводному заседанию Комитета Дата: 24 ноября 2011 г. Ассоциация Российских Банков

Предпосылки создания Комитета и Постоянно действующих групп Отчет о результатах, достигнутых рабочими подгруппами ЦБ РФ Потребность в продолжении сотрудничества и выработке скоординированных / общих позиций – Диалог с ЦБ РФ – Необходимость продолжить обсуждение разработки регуляторных требований (особенно, когда будет подготовлена предварительная версия правил IRB) – Разработка решений по внедрению IRB (подходы к разработке и валидации моделей) – Информирование более широкого (чем члены пилотного проекта) круга банковского сообщества (помощь меньшим по размеру банкам и другим финансовым организациям в определении влияния Базель II на них) 2

Структура Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками Назначение Комитета (не надзор/согласование, а координация и разрешение проблемных вопросов) Управление – структура, формат, область ответственности, входящая информация и результаты работ (документы, действия) Участники – Главные директора по управлению рисками или Начальники управлений рисками Рамки деятельности – темы и проблемные вопросы Базель II и управления рисками Задачи – координация деятельности Постоянно действующих групп с точки зрения стратегии и лоббирование позиций Комитета перед Регулятором 3 АРБ - ЦБ РФ Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2 / ВПОДК Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 1 Экспертная группа 1 Экспертная группа 2 Экспертная группа 3 Экспертная группа 4

Постоянно действующие группы Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 1 (На позицию модератора предлагается кандидатура Александра Петрова) – Управление – структура, формат, входящая информация и результаты работ (документы, действия) – Участники (просим Главных директоров по управлению рисками предоставить список участников/представителей) – Рамки деятельности– Все темы Компонента 1 (включая низкодефолтные портфели, разработку/валидацию моделей и т.д.) – Задачи – определение областей, по которым требуются разъяснения, составление Рабочих документов, решение проблемных регуляторных вопросов с ЦБ РФ Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2 / ВПОДК (На позицию модератора предлагается кандидатура Василия Шибаева) – Управление – структура, формат, входящая информация и результаты работ (документы, действия) – Участники (просим Главных директоров по управлению рисками предоставить список участников/представителей) – Рамки деятельности– Все темы Компонента 2 и ВПОДК (все типы рисков, Управление, Аллокация капитала, Торговая книга) – Задачи – определение областей, по которым требуются разъяснения, составление Рабочих документов, решение проблемных регуляторных вопросов с ЦБ РФ 4

Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 1 (Минимальные требования к капиталу) Цели и формат работы постоянно действующей группы: Обмен опытом организации процессов, относящихся к тематике работы постоянно действующей группы Выявление и обобщение «лучших практик» соответствия требованиям Компонента 2 Обсуждение текущего статуса внедрения Поддержание диалога с регулятором по кругу рассматриваемых вопросов Привлечение внешних экспертов для обсуждения отдельных вопросов Тематика постоянно действующей группы: Область применения Базель II Классификация требований кредитного характера Вопросы разработки и валидации моделей в базовых и "продвинутых" подходах Компонента 1 Вопросы управления кредитным риском Вопросы управления рыночным риском и риском ликвидности Вопросы управления операционным риском Взаимосвязь между Компонентом I и внутренней системой капитала банка (связь с Постоянно действующей группой по вопросам Компонента 2 / ВПОДК) Разработка методологии Стандартизированного подхода 5 Предлагаемая кандидатура модератора: Александр Петров Александр являлся модератором рабочей подгруппы «Методология построения рейтинговых систем, их функционирование и валидация. Параметры риска. Стресс- тестирование», организованной Банком России. В настоящее время Александр отвечает за подготовку Газпромбанка к использованию IRB подхода регулирования Базель 2 в надзорных целях после 2015 г., а также за все вопросы методологии количественной оценки кредитного риска. Александр имеет 7 летний опыт работы в различных областях риск-менеджмента для банков и страховых компаний Швеции, Дании, стран Балтии, России и Украины. Значительный опыт работы в области регулирования Базель 2/Solvency 2 и взаимодействия с регуляторами Швеции, Дании и стран Балтии. Имеет степень PhD Уппсальского Университета Швеции. Электронная почта: Телефон: Следующие шаги: Формирование постоянно действующей группы – Просьба направить предложения по составу делегатов/дополнительных модераторов модератору(ам) постоянно действующей группы до Подготовка детального плана работы и положения о постоянно действующей группе Проведение вводного заседания в январе – феврале 2012 г. – Уточнение и согласование плана работы постоянно действующей группы – Формирование экспертных групп по кругу рассматриваемых вопросов Результат работы постоянно действующей группы: Рабочие документы по ключевым вопросам внедрения Компонента 1 для использования банками-участниками и рассмотрения Банком России Периодическая коммуникация участникам банковского сообщества Отчеты перед Комитетом по стандартам Базель II и управлению рисками

Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2 (Внутренние процедуры оценки достаточности капитала) Цели и формат работы постоянно действующей группы: Обмен опытом организации процессов, относящихся к тематике работы постоянно действующей группы Выявление и обобщение «лучших практик» соответствия требованиям Компонента 2 Обсуждение текущего статуса внедрения Поддержание диалога с регулятором по кругу рассматриваемых вопросов Привлечение внешних экспертов для обсуждения отдельных вопросов Результат работы постоянно действующей группы : Основным результатом работы являются рабочие документы – материалы, отражающие согласованную позицию банков-участников по рассматриваемой тематике Периодическая коммуникация участникам банковского сообщества Отчеты перед Комитетом по стандартам Базель II и управлению рисками Тематика постоянно действующей группы: Общие и методологические вопросы ВПОДК – Подходы к оценке достаточности капитала: стресс-тесты и экономический капитал, упрощенные подходы – Периметр консолидации, выявление видов рисков – Общие параметры моделирования (уровень надежности, степень жёсткости сценариев, учет диверсификации, управление моделями, учет экономического цикла и т.д.) Определение и мониторинг аппетита к риску Корпоративное управление, организационные аспекты ВПОДК и внутренний контроль Интеграция управления рисками (капиталом) в систему управления банком (use test) – Система лимитов – Оценка эффективности с учетом риска – Стратегическое и финансовое планирование – Ценообразование, компенсация ИТ-архитектура, поддерживающая ВПОДК Общеприменимая практика моделирования и оценки отдельных видов риска – Кредитный риск – Риск концентрации – Рыночный риск – Процентный риск банковской книги – Операционный риск – Иные виды риска: бизнес, репутационный, ликвидность и т.д. Интеграция Компонента 2 и Компонента 1 при оценке достаточности капитала про Базель II/III 6 Предлагаемая кандидатура модератора: Василий Шибаев Василий являлся модератором рабочей подгруппы «ВПОДК и внутренний контроль», организованной Банком России (работа приостановлена по согласованию с Банком России в целях реорганизации в постоянно действующую группу) В настоящее время Василий отвечает за координацию и развитие системы расчета и распределения экономического капитала и оценки эффективности с учетом риска в ОАО Газпромбанк Василий имеет более чем десятилетний опыт работы в сфере управления рисками и внутреннего контроля как в коммерческих банках, так и в консалтинге. Электронная почта: Телефон: Следующие шаги: Формирование Постоянно действующей группы – Просьба направить предложения по составу делегатов/дополнительных модераторов модератору(ам) постоянно действующей группы до Подготовка детального плана работы и положения о постоянно действующей группе Проведение вводного заседания в январе – феврале 2012 г. – Уточнение и согласование плана работы постоянно действующей группы – Формирование экспертных групп по кругу рассматриваемых вопросов

План работ Регулярность заседаний Комитета: один раз в три месяца – Второе заседание запланировано на март – отчет о ходе работ в Постоянно действующих группах, включая план работ с указанием тем и точки взаимодействия с Регулятором Регулярность заседаний Постоянно действующих групп: один раз в два месяца (в начале работы, затем могут проходить чаще) – Первое заседание запланировано на январь – определение тем (например, низкодефолтные портфели, разработка моделей, глубина исторических данных), составление Плана работ. 7