Модуль 7. «Поведение трейдера на растущем рынке» Часть II 3. Получение навыков работы с Информационно-торговой системой QUIK 3.1. Выставление различных видов заявок 3.2. Отработка создания таблицы котировок 3.3. Применение на практике методов графического анализа 3.4. Настройка и чтение индикаторов. 5. Отработка навыков чтения дополнительной информации при работе с котировками, таблицей сделок и заявок. 6. Тестирование (Часть.I) Часть I 1. Понятие и признаки растущего рынка 1.1.Фундаментальные и технические признаки растущего рынка 1.2. Психология растущего рынка 1.3. Скрытые движения рынка 1.4. Зависимость поведения трейдера от позиции на растущем рынке 2. Особенности построения индивидуальной стратегии 2.1. Использование индикаторов и фигур 2.2. Виды заявок на рынке 2.3. Управление рисками: расчет уровней входа в рынок и выхода в наличные «stop-loss» и «take-profit» 2.4. Особенность принятия решения в зависимости от позиции трейдера зависимость поведения трейдера от позиции на растущем рынке (психологические аспекты, торговая дисциплина)

Фундаментальные признаки растущего рынка Положительная реакция на внешний и внутренний позитив (Основные макроэкономические и микроэкономические показатели, новости компаний, изменение сырьевых котировок) Игнорирование негатива Важные признаки Поведение акций второго эшелона На коррекциях рынках акции второго эшелона не падают, наоборот идет «подбор» - устойчивая покупка

Технические признаки растущего рынка Осцилляторы находятся вверху, часто движутся параллельно оси времени Наличие восходящего тренда со всеми ему присущими признаками Форма тренда характеризуется плавным подъемом и резким спадом (обусловлен срабатыванием следящих стопов при фиксации прибыли) Величина коррекции минимальна На целевых уровнях коррекции проходят большие объемы Образуются характерные свечи (молоток с длинной тенью)

Технические признаки растущего рынка на примере обычных акций РАО ЕЭС

Скрытые движения на растущем рынке Если они не удовлетворяются, то заявки передвигаются выше «Берут по рынку, но не гонят на Оffer» Крупные Bid «не накрывают» - систематически отсутствует продажа на крупные заявки на покупку «Игра в стакане» Bid (покупка)Offer (продажа) Выставляются на покупку большие лоты Крупные заявки на продажу забираются моментально На целевых уровнях коррекции провоцируется отдача (сам себе дает), что является признаком разворота

Чем лучше работает стратегия, тем она опаснее в психологическом аспекте В сущности это игра с привлечением выигрышных шансов на свою сторону Не так трудно заработать деньги, как их удержать Когда возникает чувство уверенности в «непогрешимости» выбранной стратегии – повод усилить контроль рисков Ни одну тактику и стратегию торговли на рынке нельзя принимать безоговорочно и слепо ей следовать Стремитесь понять суть торговли, философию трейдинга Тактические приемы торговли могут меняться в рамках единой стратегии (философии трейдинга) Разрабатываемые Вами стратегии должны следовать за рынком, а не противоречить ему Особенности построения индивидуальной стратегии

Взаимодействие основополагающих элементов индивидуальной торговой системы АнализУправление рисками Психология поведения трейдера Успешную торговлю Формируют Торговая система и Торговая дисциплина Торговая система, МТС (Индивидуальная инвестиционная стратегия) Торговая дисциплина Результат (индивидуальный и запланированный) Анализ Результатов трейдинга

Функции, которые должна выполнять Ваша торговая система Закрытие позиции Ограничение убытков Торговая система, МТС (Индивидуальная инвестиционная стратегия) Торговая дисциплина Результат (индивидуальный и запланированный) Анализ Результатов трейдинга Достигается за счет жесткого контроля рисков Генерация сигналов на вход Удержание позиции ФункцииЦели Получение прибыли

Текущие задачи разработки индивидуальной стратегии трейдера У любого трейдера есть своя система, даже у того, кто говорит, что ее нет! Основноая задача трейдера - сохранение счета, контроль рисков Ограничение убытков. Любите свои потери. Маленькие убытки сигнализируют о неправильном выборе моменте входа Торговая система включает набор правил для принятия решения об открытии позиции, удержании и закрытии и действует только при соблюдении Дисциплины торговли Задача разработки индивидуальной инвестиционной стратегии Выбор модели поведения на рынке Построение торговой системы

«Выстраданные советы» начинающим трейдерам Основная ошибка начинающих Начинающий совершает много положительных сделок с мелким плюсом и один огромный минус Профессионал использует принцип комариных укусов, терять часто, но маленькими объемами Стремитесь совершать хорошие сделки С хорошим соотношением риск-прибыль Закройте позициюНе понимаете ситуацию Торгуйте в одиночку Спрашивайте совета, но действуйте по-своему После неудачи отойдите от рынка Помните о том, что занятая Вами позиция мешает адекватно воспринимать рынок Входите в рынок по чуть – чуть, как в холодную воду Профессионал советует!

Важные практические аспекты управление рисками начинающего трейдера Риски портфельного менеджера иные, чем у частного трейдера. Некому остановить частного трейдера в убыточной позиции, кроме него самого Иррациональность рынков. Рынки могут быть иррациональны значительно дольше, чем хватит у Вас средств Профессиональные управляющие активами часто действуют не так как хотят. Не могут сделать то, что надо и делают не то, что хотят. Ограничение на cash и short Важно ЗНАТЬ!

Управление рисками Открывая позицию, знай свой стоп Оттягивание исполнения стопов губительно для счета Основной принцип - чем дальше стоп, тем меньше поза В среднем на сделку закладывают 2% убыток от счета

Психологические факторы, влияющие на торговлю Надежды, сопровождающие профессионалов Cтрах, сопровождающий профессионалов Надежды, сопровождающие начинающих Cтрах, сопровождающий начинающих

Комбинирование трендследящих индикаторов и осцилляторов при построении торговой системы Определение уровней и линий поддержки и сопротивления, построение каналов Подбор скользящих средних (moving). Они должны хорошо срабатывать в качестве уровней поддержки во время коррекционных откатов Наблюдение за осцилляторами. Длительное расположение их в верхней половине - признак растущего рынка, параллельное движение – сильно бычий рынок Наблюдение за МАСD, использование его как трендследящего индикатора и осциллятора Этапы разработки минимального инструментария технического анализа: Важно ЗНАТЬ!

Тактика использования торговой системы Покупка на коррекции или на пробое значимого уровня Добавление на пробое уровня Создание задела, «подушки» Работа по волновому методу Выход по «следящему» стопу Торговая система, МТС (Индивидуальная инвестиционная стратегия) Торговая дисциплина Результат (индивидуальный и запланированный) Получение прибыли

Использование разворотных фигур Свечной анализ Сигналы осцилляторов и MACD, поиск дивергенций Вход на пробое линии нисходящего тренда, либо ближайшего уровня сопротивления, быть готовым к откату Первый выход через два-три дня, после нескольких белых свечей. Частичная фиксация, но лучше стоять до конца, помните, на тренде улучшится сложно Поиск момента длявхода в рынок Поиск момента для входа в рынок Определение момента зарождения восходящего тренда Когда эффективно войти в растущий рынок? Важно ЗНАТЬ!

Скользящие средние период 9,18

Скользящие средние 9,18,36

Уровни коррекции

Комбинация индикаторов