Занятие 2 Компьютерный теханализ Семинар Технический анализ Дозоров Александр Алексеевич TradeBar – Учебник на сайте

Что выбрать? Для прогнозирования достаточно четырех индикаторов Компьютерный анализ: обрабатываем график с помощью математики. Каждая формула порождает индикатор, подающий торговые сигналы. Число индикаторов, разработанных для технического анализа, огромно. Для анализа рыночной ситуации трейдер использует всего 4-5 индикаторов. Рекомендуется для построения торговой системы выбирать индикаторы, построенные на разных идеях.

Основные идеи 1.Усредняем цены на скачущем графике 2.Параболика: развороты и StopLoss 3.Ищем экстремальные цены 4.Сравниваем силу «быков» и «медведей» 5.Строим каналы, следим за волатильностью 6.Торгуем в горизонтальном коридоре 7.Волны Эллиота и числа Фибоначчи 8.Смотрим объём сделок Индикаторов много, а идей всего восемь

Simple Moving Average Усредняем цены Вместо дёргающегося графика цены строим более плавную линию: скользящее среднее (МА). Например, усредняем 10 последних цен. Существует много способов усреднения. Простое МА: SMA=(P 1 + P 2 +…+ P n )/n МА, взвешенное по удалённости от текущей цены P n : WMA=(1*P 1 +2*P 2 +…+ n*P n )/(1+2+…+n) Вместо целых чисел 1, 2, …, n, ставим экспоненциальный множитель: ЕМА. Взвешенное по объёму МА: VMA=(V 1 *P 1 +V 2 *P 2 +…+ V n *P n )/(V 1 +V 2 +…+ V n )

Варианты построения Усреднять можно разные цены. Чаще всего усредняют цены закрытия (Close). Можно усреднять средние дневные цены Median=(High+Low)/2. Среднюю цену дня можно определить по-другому: (High+Low+Close)/3. Применяют и другие методы задания средней цены. Скользящие средние можно сдвигать по горизонтали и вертикали, строя таким образом каналы. Вариантов много, выбирайте один

Роль метода усреднения На графике представлены три скользящих средних на основе разных методов усреднения. Различие есть, но при резком изменении цены, когда сбиваются все индикаторы. Наиболее популярно экспоненциальное скользящее среднее: ЕМА. Не мудрите! Всё простое - гениально!

Родственные индикаторы MACD = MA(n) - MA(k). Ноль соответствует пересечению двух МА. Вторая линия сглаживает MACD: MA(MACD). Часто используется для обнаружения дивергенции. PriceOscillator выражает разность в процентах. АО («Чудесный осциллятор») тоже считает разность, но усредняет Median. Alligator рисует три МА, Ichimoku – четыре МА, используется сдвиг МА. TRIX трижды сглаживает логарифм цены. Приемы разные, идея общая

MACD Вертикали отмечают пересечение двух ЕМА: MACD=0. Пересечение MACD с MA(MACD) подаёт сигнал на сделку. Цена стоит, MACD падает: возникло расхождение (дивергенция). Это сильный сигнал на проведение торговой операции. Индикатор MACD очень популярен

Параболика (третья идея) Параболика по идее близка к скользящему среднему, даже формулы похожи. Перескок Параболики через график цены подаёт сигнал на сделку. Параболика указывает место для стоп-приказа. Февраль, 2009 Второе название SAR (Stop and Reverse): закрывайся и разворачивайся Хорошо работает на длинных движениях

Нахождение экстремумов Вершины и впадины ловят ROC, Momentum и Ichimoku. Для этого рассчитывают либо разность (Р n – Р 1 ), либо отношение Р n /Р 1 крайних цен на интервале. Пересечение индикатором контрольного уровня – сигнал на сделку. ROC=P 5 -P 1 ROC подает сигнал одним из первых

Сравним силу «быков» и силу «медведей» Сравнивают суммарный прирост цен U с суммарным падением D. RSI = U/(U+D)*100% даёт силу «быков». CMO даёт разность силы «быков» и «медведей». «Осциллятор ценовых моментов Чанде» Elder's Force Index учитывает объём сделок. Учитывает объём и кумулятивный индикатор «Накопление/распределение» A/D=Cum(2C-L-H)*V/(H-L) Chaikin Oscillator - разность двух усреднённых A/D. Williams' A/D не учитывает объём. ADX – сглаженная разность силы «быков» и «медведей»: +DX и –DX. Замечательная идея для создания индикаторов!

Индекс относительной силы Когда RSI>70%, сильны быки. При RSI

При большом и малом периодах сигнал возникает одновременно. Продаём при пересечении индикатором сверху вниз уровня 70%. Возможны две методики: реагируем на выход из средней зоны, реагируем на возврат в зону. Вертикальные линии соответствуют сигналам. RSI(5) RSI(10) RSI=U/(U+D)*100% RSI - возврат в зону

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является рекламой или предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг и, в частности, предложением об их покупке или продаже, со стороны аналитиков, авторов статей и компаний, входящих в ГК "АЛОР". Считайте деньги! Не играйте, а торгуйте!