Эконометрика Введение

Предмет эконометрики Основная задача эконометрики – наполнить эмпирическим содержанием априорные экономические рассуждения Л. Клейн Эконометрика есть единство трёх составляющих – статистики, экономической теории и математики Р. Фриш Эконометрика – наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических процессов и явлений

Исторические сведения XVII век –«Политические арифметики» В.Петти, Г.Кинг, Ч.Давенант XIX век –Статистическая теория Ф.Гальтон, К.Пирсон, Ф.Эджворт –Неоклассическая теория С.Джевонс, Л.Вальрас, К.Менгер XX век –«Законы заработной платы: эссе по статистической экономике», Г.Мур, 1911 г. –Гарвардский барометр, гг. У.Персонс, У.Митчелл –1930 г. – создание эконометрического общества в США Р.Фриш, И.Фишер, Т.Тинберген

Этапы эконометрического исследования Постановка проблемы Получение данных, анализ их качества Спецификация модели Оценка параметров Верификация модели и интерпретация результатов

Постановка проблемы Формируется цель исследования –Анализ исследуемого экономического объекта (процесса) –Прогноз показателей объекта (процесса) –Имитация развития объекта –Выработка управленческих решений Определяется набор экономических переменных, участвующих в модели –Экзогенные (объясняющие) переменные –Эндогенные (объясняемые) переменные

Получение данных, анализ их качества Пространственные данные (cross-sectional data) –независимость наблюдений –мультиколлинеарность экзогенных переменных –гомоскедастичность Временные ряды (time-series data) –автокорреляция остатков

Структуры данных (классификация) По количеству переменных для каждой элементарной единицы (объекта) По типу измерения Необходимость упорядоченности по времени Источник информации –первичные данные –вторичные данные

Измерения в экономике Номинальная шкала Порядковая (ранговая, ординальная) шкала Интервальная шкала –Шкала отношений (есть абсолютный нуль) –Шкала разностей (масштаб фиксирован)

Обобщающие показатели набора данных Выборочное среднее Взвешенное среднее Медиана Мода Перцентили Квартили

Номинальные данные –мода Порядковые данные –мода –медиана Количественные данные –мода –медиана –среднее

Графическое описание данных Гистограмма – столбиковая диаграмма частот Унимодальные и бимодальные распределения Сильно отклоняющиеся значения

Изменчивость данных Дисперсия (variance) Стандартное отклонение выборки (среднее квадратическое отклонение) (sample standard deviation) Коэффициент вариации (coefficient of variation)