Математическая теория рисков Дисциплина по выбору, 2 курс, В Факультет математических методов и анализа рисков Направление «Прикладная информатика» Кафедра Теории Вероятностей и Математической Статистики Квота 25 человек

Что такое финансовый риск? Можно ли измерить риск? Можно ли измерить риск? Как рассчитать стоимость под риском? Как рассчитать стоимость под риском? Как лучше управлять портфелем с учетом риска? Как лучше управлять портфелем с учетом риска? Каковы корреляции внутри портфеля? Каковы корреляции внутри портфеля? Как его лучше диверсифицировать? Как его лучше диверсифицировать? Что такое агрегация и бюджетирование рисков? Что такое агрегация и бюджетирование рисков? На эти и многие другие вопросы Вам поможет ответить этот спецкурс!

Интегрированное управление рисками Определение цен Выделение ЭК RAROC Стресс - тестирование Сценарный анализ Рыночный VAR, кредитный VAR Анализ рисков Отслеживание Идентификация Избегание рисков Управление допустимыми пределами Активное управление портфелем

Основной функцией любого финансового института является активное управление рисками! Большой риск - большая прибыль. Большой риск - большая прибыль. Но: большой риск - большая опасность убытков и банкротства. Но: большой риск - большая опасность убытков и банкротства. Банки должны осуществлять свои операции, имея в виду две противоположных цели: Банки должны осуществлять свои операции, имея в виду две противоположных цели: получить прибыль получить прибыль остаться в бизнесе. остаться в бизнесе.

Мы будем изучать: Вероятностные распределения факторов риска : Понятия и методы расчета: экономического капитала экономического капитала стоимости под риском (Value at Risk, VaR) стоимости под риском (Value at Risk, VaR) Проверку и настройку различных математических моделей риска Многомерные модели и структуру факторов риска : Прогнозирование рисков и корреляций: GARCH, GARCH, скользящие средние, скользящие средние, экспоненциальные средние экспоненциальные средние Методы и подходы RiskMetrics и правила Базеля Стресс-тестирование и принципы сценарного анализа

В результате изучения курса Вы сможете: Разобраться в принципах управления портфелем с учетом факторов риска Разобраться в принципах управления портфелем с учетом факторов риска Освоить часть материала для подготовки к сдаче экзамена ФСФР ( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ) Освоить часть материала для подготовки к сдаче экзамена ФСФР ( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ) по базовому курсу по рынку ценных бумаг по базовому курсу по рынку ценных бумаг по специализированным сериям 1.0 и 5.0 по специализированным сериям 1.0 и 5.0