Современные требования к торговой инфраструктуре брокера Юрий Воронов Генеральный директор, ARQA Technologies arqa.ru

Факторы, определяющие направления технологического развития Рост количества транзакций Расширяющийся набор рынков, доступных клиентам Новое отношение к вопросам риск-менеджмента Наращивание около торгового сервиса для клиентов Рост объемов алгоритмической (в т.ч. высокочастотной) торговли Плотная конкуренция брокеров во всех клиентских категориях

arqa.ru Что необходимо при построении технологий обслуживания клиентов на финансовых рынках Комплексный подход Учет всех технологических аспектов Адаптивность к «переменчивой» технологической инфраструктуре российского рынка

arqa.ru Front To Back Solution Торговля Online pre-trade контроль FIX-интеграции Post-trade контроль Аналитика Отчетность

arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Консультации Анализ бизнес-потребностей брокеров и консультации: по построению биржевой инфраструктуры по опциям из линейки продуктов и услуг QUIK и их параметрам

arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Опыт эксплуатации собственных дата-центров 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры Более 100 подключений на услуги аутсорсинга и резервирования Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций в пределах мс Одинаково высокая скорость работы со всеми российскими торговыми платформами Автоматический мониторинг работы всех компонент

arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Pre-trade контроль операций Гибкие возможности по учету разных типов позиций и операций для минимизации рисков Дополнительные конкурентные преимущества использования

arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Post-trade контроль операций Риск-менеджмент на спот-рынке Риск-менеджмент на срочном рынке Модуль риск-менеджмента мидл- и бэк-офисных продуктов QORT

arqa.ru Продукты FIX2Market Биржа Расчет параметров рисков Клиент FIX2Market адаптер Cервер QUIK Претрейд-контроль и накладные расходы: 90 мкс Общее время транзакции: 5-6 мс для ФБ ММВБ, 7-15 мс для FORTS

arqa.ru Алгоритмическая торговля Открытые интерфейсы брокерских систем (в т.ч. QUIK) Прямые биржевые шлюзы Стандартные алгоритмы Модуль алгоритмической торговли QUIK (Iceberg, TWAP, VWAP, покупка/продажа волатильности) Iceberg TWAP VWAP

arqa.ru Сервис – новые пользовательские терминалы webQUIK Mobile iQUIK / iQUIK-HD

arqa.ru Сервисный функционал Подача и обработка различных неторговых поручений (ввод- вывод денег и ценных бумаг, переводы, смена тарифных планов и т.д.) Получение информационной и официальной отчетности

arqa.ru Модуль неторговых поручений Клиент Модуль неторговых поручений Бэк-офис брокера

arqa.ru Модуль формирования отчетов Модуль формирования отчетов информация об операциях в предыдущие дни гарантированная доставка подписанного отчета брокера получение от клиента подписанного отчета

arqa.ru Модуль SMS-оповещений рыночная информация операции клиента двухфакторная авторизация

arqa.ru Проблемы бэк-офисных решений Производительность Сложность адаптации к новым финансовым продуктам Неготовность к on-line сервисам

arqa.ru Бэк-офисные решения – смена подхода Плотная интеграция с QUIK Максимальная автоматизация процессов Производительность

arqa.ru backQORT: Автоматизация процессов Формальная отчетность для регулятора Учет брокерских, маржинальных и прочих комиссий Система расписаний

arqa.ru backQORT: Производительность сделок в день заявок в день клиентских счетов

arqa.ru backQORT: Интеграция с QUIK Автоматический on-line импорт торговой информации из QUIK Генерация стартовых позиций и лимитов для QUIK Автоматическое отражение неторговых операций на позициях в QUIK Интеграция с Модулем неторговых поручений и Модулем формирования отчетов QUIK

arqa.ru Бэк-офис в банках Фронт-офис Бэк-офис АБС ? ?? Автоматизация операционных процессов Официальная отчетность для Банка России, неоперационный функционал

arqa.ru Спасибо за внимание! Вопросы?