Современная трейдинговая инфраструктура Владимир Курляндчик Директор по развитию, ARQA Technologies arqa.ru

Актуальность вопроса построения современной трейдинговой инфраструктуры Предоставление сервисов клиентам Управление рисками Конкурентные преимущества Скорости работы при HFT и алго-трейдинге

arqa.ru Опыт ARQA Technologies в построении трейдинговых инфраструктур Производитель платформы интернет-трейдинга QUIK Партнер ведущих российских, украинских и казахстанских бирж 3 дата-центра в Москве, Киеве и Новосибирске Проекты с западными участниками и технологическими вендорами

arqa.ru Ключевые аспекты 1.Выбор рынков 2.Учет модели бизнеса 3.Резервирование 4.Мониторинг 5.Аудит

arqa.ru Доступ на одну площадку Торговая система Co-location Торговое ПО Дата-центр Биржи биржевой протокол

arqa.ru Доступ на одну площадку Торговое ПО Дата-центр Биржи Серверы доступа Собственный дата-центр Торговая система

arqa.ru Арбитраж между двумя площадками Торговая система Биржи 1 Торговое ПО Дата-центр Торговая система Биржи 2

arqa.ru Арбитраж между двумя площадками Торговая система Биржи 1 Торговое ПО Дата-центр Торговая система Биржи 2 Рыночная информация Ответ на транзакцию Транзакция

arqa.ru Важные моменты ! Разные задачи – разные инфраструктуры ! Скупой платит дважды ! Типичная ошибка: Ритейл + HFT = Универсальная инфраструктура

arqa.ru Особенности инфраструктуры для ритейл-бизнеса Масштабируемость по количеству подключений Существенный запас производительности Скорость распространения данных и обработки торговых приказов не имеет решающего значения Сервис через брокерские системы или системы интернет- трейдинга (распределенные клиент-серверные архитектуры)

arqa.ru Ритейл-инфраструктура Торговая система Биржи Шлюз Серверы доступа Сервер брокерской системы Ритейл-клиенты Ритейл-брокер в дата-центре ARQA Technologies: 6000 одновременных подключений пользователей ежедневно Средний поток транзакций в секунду Среднее время ответа по транзакции ms Время задержки получения рыночной информации ms

arqa.ru Особенности инфраструктуры с обслуживанием HFT-клиентов Каждый HFT-клиент уникален Учет стратегии HFT-клиента Приоритет скорости Прямое подключение к торговым площадкам Потребность в онлайн риск-менеджменте

arqa.ru Риск-менеджмент для HFT Накладные расходы – 100 mcs FIX2Market MICEXPreTrade Pre-trade решения:

arqa.ru Торговая система HFT робот HFT-оптимизированный сервер QUIK HFT-контур QUIK Терминал QUIK + HFT робот FIX + Накладные расходы HFT-контура – 2-3 ms

arqa.ru Особенности инфраструктуры для управляющих компаний Отсутствие приоритета скорости выставления заявок Нет жестких требований к максимальной пропускной способности системы Не критичны задержки потока рыночной информации Работа через нескольких брокеров Необходимость оперативного управление активами в одном месте

arqa.ru Резервирование инфраструктуры Резервный комплекс Биржи интернет Брокер 1.Ритейл «Горячий» резерв: несколько равноценных контуров в разных дата- центрах 2.Prop-трейдинг «Холодный» или «теплый» резерв в одном дата-центре или офисе 3.HFT Резерв по управлению HFT-роботом: альтернативные способы остановки работающих алгоритмов и закрытия торговой позиции

arqa.ru Мониторинг инфраструктуры Задачи: Диагностирование сбоев и отказов в сервисе Сбор и анализ статистики о показателях производительности Объекты: Аппаратное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK Системное программное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK Базы данных и СУБД Сервисы, обслуживающие комплекс QUIK Сетевые устройства и сетевая инфраструктура

arqa.ru Визуализация мониторинга Требования: Сбор и отражение на экране всех показателей, связанных с тем или иным сервисом Автоматическое информирование о превышении пороговых значений Адекватные каналы информирования Фиксация алертов

arqa.ru Аудит инфраструктуры Наблюдения текущего года: Количество всех сделок на рынке в пиковые дни увеличилось в 2 раза Количество сделок ряда участников увеличилось в 3 раза Количество заявок у некоторых участников увеличилось в 8 раз Массовое привлечение западных клиентов (институциональных и HFT) Задача: Содержательный анализ текущих требований и реалий Причина: Возможные серьезные изменения поведения рынка и модели бизнеса Рекомендуемая периодичность: Минимум 1 раз в год (в т.ч. нагрузочное тестирование биржи)

arqa.ru Консультации и тестирование +7 (383) arqa.ru Техническая поддержка +7 (383) (383) Контакты