Э КОНОМИКА И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА Р ОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА Тосунян Г.А. Ноябрь 2009

Ключевые показатели банковской системы России 2 Показатель, млрд. рублей Изменение за 2008 год Изменение с начала 2009 года Активы банков20125,128022,328190,4+39,2%+0,6% Капитал банков2671,53811,14466,6+42,7%+17,2% Кредитный портфель банков14 258,819884,820178,0+39,5%+1,4% Просрочка по всему портф.184,1422,0961,6+129%+127,8% Кредиты юр. лицам ,712709,8+34,3%+1,6% Просрочка юр. лиц86,1266,4717,0+209,4%+169,5% Кредиты физическим лицам2971,14017,23619,5+35,2%-9,9% Просрочка физ. лиц96,5148,6231,1+54%+56,1% Вклады населения5159,25907,06704,4+14,5%+13,5% Депозиты организаций7053,18774,69336,1+24,4%+6,4% Количество банков (единиц) ,5%-3%

3 П ОКАЗАТЕЛЬ, В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 2009 мар.апр.майиюньиюльавг. 1. Индекс промышленного производства-13,7-16,9-17,1- 12,1-10,8-12,6 2. Грузооборот транспорта-16,8-21,3-18,8-16,1-7,8 3. Инвестиции в основной капитал-16,1-16,2-23,1-20,1-18,9-19,4 4. Оборот розничной торговли-1,1-6,3-5,6-6,5-8,2-9,8 5. Индекс потребительских цен1413,212,311,91211,6 в % к декабрю предыдущего года5,46,26,87,48,1 6. Индекс цен производителей промышленных товаров, в % к декабрю предыдущего года4,577,71011,913,5 7. Уровень безработицы, % к экономически активному населению, на конец периода1010,28,58,3 7,9 8. Реальные располагаемые денежные доходы2,8-0,010-5,4-6,8 9. Экспорт товаров-47-47,1-46,6-44,1-44,5-40,7 в том числе экспорт нефти-54,1-51,9 -48,8-50,6 10. Импорт товаров-38,6-42,6-43,3-39,3-43,8-42,3 Ухудшение основных макроэкономических показателей России

Банковские и экономические отношения России с Австрией 4 Показатель Сальдо иностранных активов и обязательств банковской системы РФ с Австрией (млрд. долл. США). Австрия является нетто кредитором -1,25 Иностранные активы банковского сектора РФ в Австрии по состоянию на II кв года (млрд. долл. США) 7,0 - Краткосрочные6,3 - Долгосрочные0,7 Иностранные обязательства банковского сектора РФ перед Австрией по состоянию на II кв года (млрд. долл. США) 8,2 - Краткосрочные0,4 - Долгосрочные (рост за 2 года 122%)7,8 Внешнеторговый оборот (в фактически действовавших ценах; млрд.. долл. США) 5,4 - Экспорт (сокращение за 2 года 31%)2,3 - Импорт (рост за 2 года 68%)3,1 Количество головных офисов банков в Австрии51 Инфляция в Австрии (% за 2008 год)1,47

Активы банковской системы России в сравнении с другими странами 5

В России присутствует дефицит долгосрочных ресурсов 6

Старая модель российской экономики не работает 7 Растущая экономика (8,1% в 2007) Внешние займы ( $ 500 млрд.) Рост кредитования (50-60% в год) Снижение ставок по кредитам (8-10%) Рост производства (6-10% в год) Повышение платежеспособ ного спроса Докризисная модель российской экономики Новая модель российской экономики Высокие цены на нефть ( $/bbl) Дорогие гос. ресурсы (18% - 9,5%) Дорогие кредиты банков (17-25%) Отрицательная рентабельность предприятий Остановка кредитования Стагнация + инфляция Кризис Основной источник

Доверие населения к рублю восстанавливается медленно 8 Девальвация национальных валют в других странах не приводит к бегству от них В период «мягкой» девальвации население приобрело иностранной валюты на сумму более $ 46 млрд. Но ажиотажного спроса на рубли не наблюдается, даже в условиях его укрепления Более того, растет спрос на валюту

Рост просроченной задолженности влечет необходимость рекапитализации банков 9 Оценки потенциальных объемов просроченной задолженности к концу 2009 года, в % от кредитного портфеля S&P20-35% Fitchдо 25% Альфа-банк25-30% Credit Suisse12-15%(н.в.) Moody´s15-17%(н.в.) Банк России12% Минфин10%

Ситуация с просрочкой сопровождается сжатием кредитования 10 Источник: ЦБР, МВФ

Истинной причиной инфляции в России является не развитие кредитного рынка 11

Россия предпринимает существенные меры по оздоровлению экономики … 12

… но наиболее мультипликативный канал стимулирования экономики используется крайне слабо 13 Инфраструктурные проекты Антикризисный план Китая направлен на создание и развитие инфраструктуры, что приводит к: - созданию рабочих мест; - максимальному мультипликативному эффекту; - стимулирует рост других отраслей экономики; - стимулирует спрос на сырьевые товары.

Временное повышение цен на сырье не выход из кризиса для России 14 Предъявляемый Китаем спрос на сырьевые ресурсы обусловлен, крупными антикризисными мерами, нацеленными на развитие инфраструктуры; Китай вряд ли продолжит создавать сырьевые резервы по повышающимся ценам … Доля Китая в глобальном потреблении в 2008 году Сырая нефть9 % Алюминий34 % Цинк36 % Никель17 % Сталь41 %

Ипотечный рынок в России и других странах 15

Есть много вещей, очень ценных для человека, которых может добиться только сообщество людей. Даниэл Вебстер ( ), госсекретарь США Ассоциации российских банков +7 (495)