Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов В.Губанов, ЦМАКП

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Представление исходного временного экономического ряда - ЭВР - исходный ЭВР, - тренд (trend-cycles component) - множество циклических компонент, периоды циклических компонент

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 условие цикличности: Определение циклических компонент условие нулевого среднего за период: (2) (3) Основные процедуры декомпозиции (I) X12-ARIMA, TRAMO/SEATS for WINDOWS (II) ADJUST_OPT Теоретического обоснования нет (P. Linde, Statistics Denmark, 2005). Отсутствие прикладного пакета программ

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Цель декомпозиции ЭВР на циклические и эволюционную составляющие Эволюционная составляющая прогнозируется по локальным данным (правый, актуальный край ЭВР). Циклическая компонента – нелокальная переменная, потому ее прогноз формируется всей реализацией ЭВР в целом. Типы сезонных циклических компонент Квазистационарные сезонные циклы Нерегулярные сезонные циклы Детерминированные сезонные циклы Различия в прогнозе сезонных компонент Детерминированные сезонные эффекты не требуют прогноза – они просто продолжаются на прогнозный период. Нерегулярные сезонные циклы прогнозируются покомпонентно. Основной вопрос: как разделить нерегулярные и детерминированные циклические эффекты

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Метод перенормировки (основные этапы) и ( и Вычитание детерминированной составляющей из циклической компоненты исходного ряда - ( - остаточная Приведение к базисным индексам исходного -и детерминированного - рядов; Сезонная корректировка обоих рядов с выделением циклических компонент исходного ряда - и детерминированного - ; Нормировка обеих циклических компонент по трендам - -тренды исходного ряда и детерминированной компоненты); циклическая компонента).

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Пример прогноза базисных индексов объемов добычи нефти Рис.1. Исходный ряд базисных индексов объемов добычи нефти и его тренд (левая шкала), сезонная компонента (правая шкала). Объем добычи нефти в декабре 1999г. соответствует единице Рис.2. Базисные индексы календарного ряда (числа дней в месяце), его тренд (левая шкала), циклическая компонента (правая шкала). Число дней в декабре принято за единицу

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Разделение сезонных компонент и прогноз Рис.3. Нормированные календарные циклы и нормированная остаточная составляющая на временной базе прогноза Рис. 4. Реальный цикл на прогнозном периоде и два типа прогноза

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Сравнение метода перенормировки с элементарным подходом Рис. 5. Сезонные циклы остаточной компоненты по годам (метод перенормировки), стационарные циклы (приведение к моментным переменным – «мом») Основные выводы 1. Учет детерминированной составляющей необходим при прогнозе ЭВР 2. Процедуры выделения сезонной компоненты и тренда из исходного ряда и детерминированного ряда должны быть одинаковыми

Учет влияния детерминированных факторов на сезонную компоненту временных рядов ЦМАКП, 2008 Спасибо за внимание