1 Деловая репутация контрагента: особенности оценки риска

2 Вопросы, связанные с оценкой риска ухудшения деловой репутации: 1.Зачем оценивать 2.Что именно оценивать 3.Источники информации для анализа 4.В чем измерять полученный результат 5.Как встраивать этот результат в имеющуюся модель оценки кредитного риска

3 Необходимости оценки связана с : -наличием нормативных актов, регламентирующих управление репутационным риском -объективной необходимостью оценки - изменением подходов риск-менеджеров под влиянием изменений в банковском секторе. Кредитоспособность = f (желание вернуть кредит; возможность вернуть кредит) Деловая репутация и риск ее ухудшения – один из факторов которые необходимо оценить для понимания как желания, так и возможностей заемщика.

4 Определение «деловой репутации контрагента» для целей оценки его кредитоспособности. ЦБ РФ: «Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) означает риск возникновения у кредитной организации убытков в результате сужения клиентской базы вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом». -Ориентировано только на банки -Связано в основном с сокращением клиентской базы -Учитывает только «потери», хотя на практике чаще происходит «ухудшение» Предлагаемое определение: Риск ухудшения деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения потерь вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости экономического субъекта, качестве его продуктов/услуг или характере деятельности в целом.

5 Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов. Индикаторы репутационного риска -Макроуровень (оценка контрагента исходя из критерия страны/региона происхождения) -Отраслевой уровень (примеры: банки, пищевая промышленность, страховщики) -Индикаторы на уровне контрагента «Ложный» репутационный риск Трансформация правовойрепутационный кредитный

6 Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

7 Источники информации о контрагенте: - СМИ (Пресса, Электронные СМИ, Интернет ) -Другие подразделения собственного банка (в т.ч. - не контактирующие с контрагентом) -Клиенты и контрагенты контрагента. Проблемы: Сложности сбора и обработки информации для последующей оценки. Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

8 Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов. Модели оценки: -Моделирование сценариев. -Коррекция показателей, полученных на всех этапах оценки кредитного риска (по направлениям) на репутационный риск. -Общая оценка репутационного риска контрагента (без разбивки по направлениям) – в дополнение к оценкам капитала, активов и т.п. Измерение: единицы измерения зависят от выбранной методологии оценки кредитоспособности. Оценка - экспертная

9 Требования к процессу оценки репутационного риска (в любой модели): - оперативность оценки и регулярность переоценки -справедливость оценки - прогностичность оценки Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

10 Направления оценки кредитного риска, в которых используется информация о репутационном риске: - Собственники - Менеджмент - Клиентская база -Ликвидность - Качество активов - «Пруденциальный риск» -Кредитная история -Перспективы развития бизнеса Примеры. Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

11 Специфика влияния риска ухудшения деловой репутации на контрагентов разных типов: - Банки (высший уровень риска по вероятности и сумме ущерба, высокая скорость распространения информации и влияния на клиентов) - Страховщики (основной риск – риск, связанный с маркетингом продуктов и их качеством, а так же регулятивный риск, влияние на отношение клиентов- меньше как и скорость распространения) - Клиенты нефинансового сектора (распространение информации менее быстрое, основные факторы- кредитная история, политика, налоговые риски) - Органы власти местные/региональные (основная специфика- взаимоотношения с инвесторами, приоритеты в политике и финансировании) -Физлица (основной фактор - кредитная история, недостаток информации для оценки) Примеры. Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

12 Р ущерб Активы компании

13 Проблемы методологии оценки: - сложность оценки корреляции между возникновением рискового события и ущербом -Сложность оценки силы и скорости влияния ухудшения деловой репутации на отдельные показатели контрагента и его деятельность в целом -Сложность формализации экспертного мнения Практика оценки риска деловой репутации при проведении анализа кредитного риска в процессе установления лимитов на контрагентов.

14 Спасибо за внимание.