Оценка и управление рисками в финансовых институтах: взгляд рейтингового агентства ПАВЕЛ САМИЕВ руководитель отдела банковских рейтингов Форум «Управление рисками в России» октября 2005 г., Москва, Отель «Холидей Инн Лесная»

Риск-менеджмент в банках и иных финансовых учреждениях аутсорсинг или опора на собственные силы?

Эффективный риск-менеджмент – жизненно важный элемент бизнеса и конкурентное преимущество. Оценка и управление рисками нужны не только (и не столько) для соответствия требованиям регулятора, но для развития и качественного роста бизнеса.

множество взаимосвязанных рисков требуют постоянной оценки и контроля необходим комплексный подход в управлении рисками Задача департамента риск-менеджмента – стратегическое управление рисками и оперативное управление или координация действий профильных отделов

Невозможно обходиться без специализированного департамента риск-менеджмента, и при этом очень полезно пользоваться услугами и консультациями профессиональных риск-менеджеров, страховщиков и брокеров. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: Отчасти в этом нелегком деле могут помочь и рейтинговые агентства.

Банковские риски: эндогенные Кредитный Процентный Валютный Ликвидности Операционные (деловой стратегии, систем и операций, мошенничества и оппортунизма, технологические, ошибок управления…) Правовые Репутации экзогенные экзогенные Отраслевые риски Риски региона или страны, в том числе политический и институциональные

«Базель-2»: использование кредитных рейтингов при оценке кредитных рисков контрагентов банка для расчета достаточности капитала. В условиях асимметрии информации на рынке и ограниченности ресурсов банка, рейтинги - наиболее эффективный способ быстрой, доступной и достаточно надежной оценки рисков объекта вложений. Банк может самостоятельно проводить подобную процедуру и разработать собственный рейтинг-лист (этот вариант предусмотрен и в Базельских принципах - IRB)… Однако это:

1)Требует отвлечения значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов и даже создания специализированного подразделения 2)Не всегда возможно в силу ограниченного доступа к информации 3)Не обязательно будет одобрено регулятором рынка в качестве объективной оценки при расчете достаточности капитала и иных нормативов

Рейтинг – это мнение агентства о способности компании отвечать по своим обязательствам. основанное на глубоком финансовом и статистическом анализе, отражающее перспективы с высокой вероятностью Поэтому в оценке и управлении кредитными рисками целесообразно ориентироваться на рейтинговые агентства

Примеры регулятивных нормативов в этой сфере: - Базель-2: достаточность капитала банков - Новые Требования к размещению страховых резервов

Требования к рейтинговому агентству: Объективность Независимость Открытость Профессионализм Опыт Ресурсы Признание

Национальные рейтинговые агентства – основа для внедрения Базель-2 в развивающихся странах. Облегченная версия (близкая к Базель-1) может поставить российские банки в невыгодное положение по сравнению с иностранными

Для оценки внутренних рисков банка – кредитных, рыночных, операционных и других – также можно воспользоваться услугами рейтингового агентства. При выставлении рейтинга самому банку агентство составляет рейтинговый отчет, в котором указывает факторы риска и объясняет, как их можно свести к минимуму

Банк Совершенствование управления Банк Совершенствование управления Сотрудники Инвесторы Регулятор Кредиторы Уверенность в перспективах – Высококвалифицированный штат Условия заимствования Рост капитализации Прозрачность Лучшие условия Расширение клиентской базы, Преимущество в тендерах Позитивный имидж Переговорная позиция, Со временем - преференции Конкурентное преимущество Клиенты СМИ и аналитики Конкуренты Зачем рейтинг банку Владельцы

- Размер бизнеса - Достаточность капитала - Структура активов - Структура и диверсификация обязательств - Ликвидность - Коэффициенты и нормативы ЦБ - Качество активов - Доходность и рентабельность - Репутация, история - Оргструктура, кадры - Стратегия - Кредитная политика - Управление фин. ресурсами - Управление рисками -Региональная политика -Техническая оснащенность - Операционная среда - Собственники, корпоративное управление Качественный анализ Финансовый анализ

Операционные риски можно застраховать: - риск мошенничества, преступных действий - ответственность за неправильные управленческие решения, нарушения законодательства, ошибки и халатность - риск предъявления претензий и исков от клиентов и партнеров - имущественные риски - риски причинения ущерба здоровью сотрудников - профессиональная ответственность специалистов - залоги при кредитовании юрлиц - комплексное страхование – ВВВ - Bankers Blanket Bond

Bancassurance: сотрудничество страховщиков и банков при ипотечном, потребительском и автокредитовании, создание совместных комплексных финансовых услуг, страхование ВВВ, совместные системы скоринга и управления рисками, разработка стратегии риск-менеджмента для банка. Работа с брокерами и риск-менеджерами, ИТ-интеграторами и консалтинговыми компаниями: от разовых консультации до постоянного сотрудничества

Мы провели комплексное исследование страхового рынка России. Российский страховой рынок: реальные показатели и перспективы Текущее состояние и динамика рынка Основные тенденции, перспективы и ограничения роста Реальная структура страхового рынка Рейтинги надежности Coming soon…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ПАВЕЛ САМИЕВ руководитель отдела банковских рейтингов (095)