Практика Международного Московского Банка в области управления Операционными рисками (ОР) Москва, 2005 г.

2 О нем говорят много… Банк России: « ОР - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик), применяемых кредитной организацией информационных технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.» Базельский комитет: «ОР – риск убытка в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски.» Наши акционеры говорят об ОР языком Базеля, но не рекомендуют слепо его придерживаться!

3 Но суть сводится к одному… ОР - это последствия бесконтрольных или не скоординированных действий как людей, так и систем, которые могут повлечь за собой прямые и косвенные убытки, ухудшенную репутацию и, наконец, просто КРАХ всего, что нажито непосильным трудом…………

4 Операционный риск Операционный риск Повседневная деятельность Банка Источники ОР: Сотрудники; Подразделения; Контрольные механизмы; Процессы; Технологии; Внешние события; Партнеры, т.е. ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА БАНКА!!! Происшествия, потеря качества… Прямые убыткиКосвенные убытки Ухудшение репутации

5 Механизм контроля ОР в ММБ Служба внутреннего аудита; Комплаенс-контроль; Система внутреннего контроля в структурных подразделениях Банка; Аудиторский комитет акционеров. С 2003 г. - создан Отдел операционных рисков в Управлении по контролю за рисками

6 Мы руководствуемся... В первую очередь, Действующим законодательством РФ; Рекомендациями Банка России; Положениями Базельского комитета; Рекомендациями и опытом акционеров; Собственным накопленным опытом, практикой и сложившимися обычаями, а также Здравым смыслом!

7 Опыт наших стратегических акционеров HVB Group Девиз: Анализ мирового опыта +Проект Базель II с учетом национальной специфики... Большая команда в рамках Группы; Идентификация и анализ ОР; Выявление ОР у источников рисков; Оценка ОР; Управление ОР; План мероприятий по минимизации ОР; Риск-менеджмент; Регулярный мониторинг и отчетность коллегиальному органу. Nordea Group Девиз: Всеобъемлющее знание и понимание бизнеса и основных процессов в организации, и… Большая команда (включая Отдел безопасности); Проведение регулярной самооценки; Регулярный мониторинг и отчетность коллегиальному органу; Знают все о своих организациях; Никогда не навязывают свои знания, а предупреждают и рекомендуют; Помогают понять себя изнутри; Не забывают про мировой опыт!

8 Что должно входить в функции ООР На чем мы акцентируем наше внимание… Ежедневный анализ действий сотрудников в операционной системе Банка (исправительные записи, ошибки); Выявление предпосылок для реализации ОР по любым видам продуктов и услуг Банка, всем видам деятельности подразделений; Выявление нестандартных ситуаций или отклонений от действующих порядков, правил, процедур; Участие в работе по изменению, совершенствованию бизнес- процессов; Взаимодействие со всеми подразделениями Банка, филиалами, представительствами; Участие во внедрении Новых продуктов и услуг; Формирование стандартов для Новой операционной банковской системы; On-line консультации всех подразделений Банка; Регулярные отчеты Правлению и Аудиторскому комитету Банка.

9 Нам удалось достичь за 2 года Плюсы: 1. Появление риск-менеджеров на местах (в филиалах, отделениях, структурных подразделениях); 2. Об ОР стали говорить; 3. Налажена «обратная связь» с подразделениями Банка; 4. Отделом ОР создана и ведется база данных по операционным ошибкам/убыткам (Loss database); 5. Виза Отдела операционных рисков является обязательной для многих внутрибанковских документов; 6. Отдел ОР обладает информацией обо всех продуктах и услугах Банка (Product Guide), участвует в разработке и внедрении Новых продуктов Банка, что позволяет создавать операционную карту Банка; 7. Отдел ОР участвует в разработке стандартов для Новой операционной системы Банка. Минусы: 1. Не удалось достичь полного методологического единообразия. 2. Перегруженность Отдела операционных рисков не относящейся к его компетенции информацией. 3. Разочарование в перфекционистском подходе.

10 Концептуальные вопросы, ответы на которые не однозначны для нас Как рассчитать подверженность ОР, особенно, в части человеческого фактора; Что предпочесть: язык формул или экспертное мнение? Ухудшенная репутация – категория риска или последствие? Отчисление капитала на покрытие ОР – дань моде или реальный механизм защиты? Автоматизация бизнес-процессов – благо или дополнительный фактор риска?

11 Факторы, с которыми приходится считаться: Стремительный рост Банка; Особенности корпоративной культуры; Автоматизация.

12 Наши рекомендации тем, кто хочет научиться управлять ОР Знать все о своем Банке! Центр компетенции и представители на местах! Независимость (в т.ч. организационная) Отдела ОР в суждениях и действиях. Экспертное мнение + статистика. Как привлечь персонал к сотрудничеству? - Ответ в вашей корпоративной культуре! Контроль бизнес-процессов – ключ к успеху. «Продвинутые методы»(Advanced measurement approach) без знаний о своей организации – наука не применимая на практике!