Возможности биржевого денежного рынка для поддержания ликвидности банковского сектора Филаретов А.Ю., Управляющий ЗАО СПВБ 1 октября 2009 г.

Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (ЗАО СПВБ) Учреждена 21 мая 1992 года ведущими банками Санкт- Петербурга и Комитетом по внешним связям Мэрии Санкт- Петербурга Основные лицензии: Лицензия Центрального банка РФ ВБ-02/92 от г. Виды деятельности: Организация операций по купле и продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным сделкам в соответствии с действующим законодательством, регулирующим проведение валютных операций на территории Российской Федерации Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от г. Виды деятельности: Фондовая биржа Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от г. Виды деятельности: Осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА 2

ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" (12,736%) ОАО "Банк "Санкт-Петербург" (12,441%) ОАО "Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ" (10,967%) ОАО "Балтийский Банк" (10,967%) ОАО "Банк "Петровский" (10,967%) ОАО "Витабанк« (10,967%) ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" (10,967%) Центральный банк Российской Федерации (8,903%) ОАО АКБ "Связь-Банк" (2,594%) ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" (2,299%) КИТ Финанс Инвестиционный Банк (2,005%) НКО ЗАО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ММВБ" (2,005%) КУГИ Санкт-Петербурга (1,297%) ЗАО "НКО "Петербургский Расчетный Центр" (0,590%) ОАО "Русский торгово-промышленный банк" (0,295%) Акционеры СПВБ 3

08/2005 Начало проведения депозитных аукционов 21/05/1992 учреждение / Начало торгов акциями 07/1992 Начало торгов иностранной валютой История СПВБ / Начало торгов через Интернет / Начало торгов облигациями Запуск рынка МКР 12/2008 4

5 Секция межбанковского кредитного рынка Секция межбанковского кредитного рынка Санкт- Петербургской валютной биржи (Секция МКР) создана для осуществления депозитных/кредитных операций между её участниками. 09 августа 2005г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению свободных бюджетных средств Санкт- Петербурга с использованием системы электронных торгов СПВБ. 28 августа 2008г. состоялся первый депозитный аукцион по размещению временно свободных средств ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ. С августа 2005г. по август 2009г. объем биржевых депозитных сделок составил более 1158 млрд. руб. 3 декабря 2008 г. начались торги межбанковскими кредитными ресурсами. С декабря 2008г. по август 2009г. объем торгов МКР составил более 12,6 млрд. руб.

6 Участники торгов Инициаторы аукционов (Вкладчики) Комитет финансов Санкт-Петербурга ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ Участники торгов 1. ОАО "Газпромбанк" 2. ОАО "Международный банк Санкт- Петербурга" 3. ОАО "Банк Санкт-Петербург" 4. ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" 5. ОАО Банк ВТБ 6. АКБ Сберегательный банк РФ, ОАО 7. ОАО "Промсвязьбанк" 8. ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк 9. ОАО "Альфа-Банк" 10. ЗАО "Банк Русский Стандарт" 11. ОАО КБ "Петрокоммерц" 12. ОАО "НОМОС-БАНК" 13. ОАО "МДМ Банк" 14. ЗАО "Дрезднер Банк" 15. ОАО Банк "Возрождение 16. ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" 17. ОАО "ТрансКредитБанк" 18. ОАО АКБ "СОЮЗ" 19. ОАО "УРАЛСИБ" 20. ЗАО Банк ВТБ ОАО "АБ"РОССИЯ" 22. ОАО "АК БАРС" БАНК 23. ОАО "Банк Зенит" 24. ОАО "Банк Москвы" 25. ОАО "УРСА Банк" 26. ОАО "Россельхозбанк" 27. ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 28. АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО) 29. ЗАО "Райффайзенбанк" 30. ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 31. ОАО АКБ "РОСБАНК" 32. ОАО "ОТП Банк" 33. ЗАО "ЮниКредит Банк" 34. ОАО "ОРГРЭСБАНК" 35. ООО "ЮНИАСТРУМ БАНК"

7 Проведение аукциона Биржа по согласованию с Вкладчиком утверждает Спецификации Биржа по согласованию с Вкладчиком рассчитывает лимит размещения В ходе биржевых торгов и аукционов банки заключают с Вкладчиком депозитные сделки. Каждой сделке соответствует депозитный договор Торги и аукционы проводятся по ставке размещения средств Параметрами являются валюта платежа, срок, условия расчетов, порядок исполнения обязательств, размер минимального лота

8 Виды финансовых инструментов Срочные, до востребования, комбинированные Обеспеченные или необеспеченные В рублях или иностранной валюте С фиксированной или плавающей ставкой С расчетами текущим или следующим днем С подачей заявок в открытом или закрытом режиме По ставке банка или Вкладчика

9 Некоторые результаты Статистика доказывает высокую эффективность биржевых операций для Вкладчика. Диапазон средневзвешенной доходности размещения депозитов в зависимости от сроков и ставок на денежном рынке составил в 2008г г. от 6% до 19% годовых, что существенно превышало значения депозитных ставок в Банке России и коммерческих банках высшей категории надежности Централизованные расчеты с использованием счетов участников в ЗАО ПРЦ. Режим торгового счета участника в РЦ ОРЦБ, которым является ЗАО ПРЦ, регулируется инструкцией Банка России и позволяет блокировать полученные по депозитному договору средства в течение дня. Деньги, полученные банком от Вкладчика, разблокируются только после выполнения банком всех формальных процедур – открытия Вкладчику депозитного счета, зачисления на этот счет средств, предоставления выписки по счету. Использование электронного документооборота позволяет сократить время исполнения этих процедур до 1-2 часов Следующим преимуществом использования биржевых технологий является использование процедуры двухстороннего клиринга – определения и зачета встречных обязательств и требований по ранее заключенным и вновь заключаемым депозитным договорам. Клиринг позволяет удешевить и повысить эффективность использования денежных средств за счет повышения оперативности и исключения ненужного пробега денег, а также их избыточного резервирования в периоды, когда даты размещения средств совпадают с датами исполнения обязательств

10 Организация расчетов Денежные расчеты по итогам торгов во всех торговых секциях СПВБ проводит Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация «Петербургский Расчетный Центр» ЗАО ПРЦ является специализированной расчётной организацией, которая осуществляет гарантированное проведение денежных расчётов по сделкам участников торгов на СПВБ. ЗАО ПРЦ имеет на основании договора с Банком России статус Расчетного центра ОРЦБ (вторая группа надежности), в силу чего ему запрещено проводить любые активные операции со средствами клиентов на корсчетах, и имеет 100% мгновенную ликвидность

11 Организация расчетов Для обеспечения проведения расчётов у ЗАО ПРЦ открыты счета: в рублях в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу, в иностранной валюте прямые корреспондентские счета: по долларам США – в The Bank of New York, N.Y., по ЕВРО – в VTB Bank (Deutschland) Frankfurt am Main и Deutsche Bank, Frankfurt am Main ЗАО ПРЦ является членом СВИФТ, имеет опыт работы с региональными банками и инвестиционными компаниями. В общей сложности в ПРЦ обслуживаются Участники из 54 регионов России. 99% от общего числа клиентов ЗАО ПРЦ работают с использованием электронного документооборота и системы «банк-клиент», что позволяет обеспечивать высокую скорость и надёжность проводимых расчётов Так как все денежные средства, поступающие от клиентов для проведения операций в торговых секциях СПВБ, учитываются на открываемых для них счетах, то это позволяет обеспечивать прозрачность бухгалтерского учёта ЗАО ПРЦ является участником системы БЭСП, позволяющей проводить он-лайн расчеты по все территории России (в том числе по региону Москва) до 21 часа

12 Объем сделок на денежном рынке СПВБ

13 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты

14 Объем сделок и средневзвешенные ставки размещения средств Фонда ЖКХ на банковские депозиты

Торги межбанковскими кредитными ресурсами К торгам межбанковскими кредитными ресурсами допускаются банки - члены Секции МКР, имеющие корсчета в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу. В Секции МКР торгуются финансовый инструменты, которые имеют следующие стандартные параметры: Валюта обязательств – российский рубль Один лот равен рублей Код финансового инструмента в торговой системе СПВБ – МКРX 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 1 X 2 X 3 – числовое значение срока Договора банковского кредита в днях ( ) X 4 X 5 X 6 – Код расчетов («TOD» – сегодня, «ТОМ» – завтра, «T+N» – через N количество дней ) 15

16 Участники торгов межбанковскими кредитными ресурсами в Секции МКР СПВБ ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" ОАО "Банк Санкт-Петербург" ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" ОАО "АБ"РОССИЯ" ОАО "Балтийский Банк" ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство" ОАО "Витабанк" АКБ "МОРСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" ЗАО Банк "Викинг" ЗАО Банк "Советский" ЗАО коммерческий Экспортно-Импортный Банк ОАО Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис" ООО КБ "Финансовый капитал" ОАО Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» ООО "Невский банк" ООО КБ "Инвест-Экобанк" ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк Участниками торгов межбанковскими кредитными ресурсами в Секции МКР в настоящий момент являются 20 банков:

17 Организация торгов в Секции МКР Заявки Выписка из реестра сделок, Реестр МБК договоров Лимиты Остатки ЛимитыОстатки Статистика движения средств по счету участника Обязательства/ требования Сделки

18 Расчеты в Секции МКР – предоставление кредита 4. Поручения по итогам торгов 6. Выписка со счета 1. Поручения до начала торгов 6. Выписка со счета КЗ 5. Кредит КПРЦ 2 З 3. Выписка со счета

19 Расчеты в Секции МКР – возврат кредита 1. Обязательства по возврату 2. Инкассовое поручение 6. Выписка со счета Право на безакцептное списание с корсчета в ГРКЦ 6. Выписка со счета КЗ КПРЦЗ 3 4. Возврат 5

20 Объем сделок и средневзвешенные ставки на рынке МКР СПВБ

21 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Тел.: (812) Факс: (812) Эл.почта: