Изменения в кредитной политике банков в годах Заместитель Управляющего Новосибирским отделением 8047 ОАО «Сбербанк России» Промская Елена Николаевна Заместитель Управляющего Новосибирским отделением 8047 ОАО «Сбербанк России» Промская Елена Николаевна

2 Руководством нашей страны принято решение о внедрении принципов Базельского соглашения II с 2014г. В настоящее время разрабатываются рекомендации Банка России по внедрению Базеля II. 10 пилотных банков участвуют в разработке рекомендаций. Главная цель Базельcкого соглашения II – совершенствование риск-менеджмента, более широкое использование методик оценки рисков, основанных на внутренней статистике. Как это повлияет на заемщиков? Чем слабее в финансовом плане предприятие, тем выше плата за риск, соответственно выше процентная ставка. Главная цель Базельcкого соглашения II – совершенствование риск-менеджмента, более широкое использование методик оценки рисков, основанных на внутренней статистике. Как это повлияет на заемщиков? Чем слабее в финансовом плане предприятие, тем выше плата за риск, соответственно выше процентная ставка.

3

4

5

6

7 1.ЕТС – трансфертная ставка (стоимость фондирования с учетом срока финансирования и частоты рефинансирования). 2.EL – ожидаемые потери по кредиту. 3.Стоимость экономического капитала – стоимость капитала, используемого кредитом – сейчас рассчитывается для регулятивного капитала. 1.ЕТС – трансфертная ставка (стоимость фондирования с учетом срока финансирования и частоты рефинансирования). 2.EL – ожидаемые потери по кредиту. 3.Стоимость экономического капитала – стоимость капитала, используемого кредитом – сейчас рассчитывается для регулятивного капитала.

8 1.Платежеспособность (расчет целевого долгосрочного кредитного рейтинга) 2.Волатильность доходов (волатильность прибыли, оценка рисков сегментов, продуктов, клиентов) 3.Ликвидность (горизонт выживания, отношение кредитов к депозитам) 4.Качественные ограничения (поддержание деловой репутации, всесторонняя оценка рисков) 5.Кредитный риск 6.Рыночный риск 7.Операционный риск Оценка «Аппетита к риску» ограничивает предельную величину рисков (сумму возможного финансирования) 1.Платежеспособность (расчет целевого долгосрочного кредитного рейтинга) 2.Волатильность доходов (волатильность прибыли, оценка рисков сегментов, продуктов, клиентов) 3.Ликвидность (горизонт выживания, отношение кредитов к депозитам) 4.Качественные ограничения (поддержание деловой репутации, всесторонняя оценка рисков) 5.Кредитный риск 6.Рыночный риск 7.Операционный риск Оценка «Аппетита к риску» ограничивает предельную величину рисков (сумму возможного финансирования)

9

10 1.Дефолты за прошедший год в отрасли, сегменте, субъекте 2.Безнадежные кредиты 3.Реструктуризации кредитов 4.Внесудебное урегулирование 5.Цессии с отсрочкой платежа Анализируются показатели за прошедший год и делается расчет процента обеспеченности кредитов 1.Дефолты за прошедший год в отрасли, сегменте, субъекте 2.Безнадежные кредиты 3.Реструктуризации кредитов 4.Внесудебное урегулирование 5.Цессии с отсрочкой платежа Анализируются показатели за прошедший год и делается расчет процента обеспеченности кредитов

11

12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!