S.Malykhina NBRB Требования банковского надзора к методологии формирования АСУР в банках Малыхина С.И. Национальный банк Республики Беларусь Главное управление банковского надзора 18 ноября 2009 года 1

S.Malykhina NBRB Концепция АСУР: составные части системы управления рисками в банках 2 Методологическая работа Организационно-структурные мероприятия Непосредственно процессы управления рисками

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам НБРБ Интеграция источников данных, интеграция с внутренними системами банка Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для процессов управления рисками Реализация современных методик анализа Представление информации в виде отчетности Соответствие международным стандартам безопасности 3

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Адаптированность Адаптированность к требованиям законодательства РБ, нормативным правовым актам и рекомендациям НБРБ Инструкции о нормативах безопасного функционирования, о порядке формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков, об организации системы внутреннего контроля, о формах отчетности (постановления Правления НБРБ от , 138, 139, от ) Рекомендательные письма НБРБ об управлении операционным риском (от /13), кредитным риском (от /114), процентным риском (от /45), рисками, связанными с аутсорсингом (от /125), риском ликвидности … Рекомендации о методике проведения проверок банков и оценке уровня рисков (Постановление Совета директоров НБРБ от ) 4

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Интеграция Интеграция всех источников данных в единую информационную базу, интеграция с внутренними учетно- операционными АБС Возможность предоставления и хранения данных контроля полноты/целостности информации управления информационным пространством Необходимость ведения детальной иерархии - по банкам - по клиентам 5

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Обработка информации Обеспечение обработки информации и проведения расчетов для оценки, мониторинга и контроля рисков (кредитного, операционного, рыночных, ликвидности, процентного риска банковского портфеля) оценка кредитоспособности заемщика оценка рисков по инструментам и портфелям оценка рисков концентрации расчет, установление, контроль лимитов проведение сценарного моделирования, стресс-тестов множественность используемых моделей, возможность их модификации определение экономического капитала, ICAAP механизмы оптимизации распределения капитала по портфелям, продуктам, бизнес-линиям достижение соответствия со стандартами Базель II, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору 6

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Современные методики анализа Реализация современных методик анализа деятельности банка на практике учет исторических данных по параметрам экономической среды, информации аналитических и рейтинговых агентств, публикуемых отчетов… определение нормативных показателей, эффективности управления капиталом банка… анализ процессов управления активами и обязательствами… определение степени надежности и устойчивости банка… анализ факторов влияния на финансовое состояние, результаты деятельности банка… модификация и внедрение новых методик анализа деятельности банка… 7

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР Отчетность Представление информации в виде отчетности оперативная аналитическая обработка на основе многомерных моделей данных интеграция с инструментами управления данными и генерирования отчетности определение регламентов автоматического формирования отчетности модификация правил составления отчетности обеспечение процессинга необходимых объемов данных пакетная обработка данных формирование пруденциальной, финансовой, управленческой, специфической отчетности 8

S.Malykhina NBRB Концептуальные требования к АСУР С тандарты безопасности Соответствие международным стандартам безопасности доступность, целостность, надежность информации физическая и логическая безопасность информации сетевая безопасность управление инцидентами 9

S.Malykhina NBRB АСУР должна обеспечить 10 Накопление информации Обработка информации Хранение и передача информации

S.Malykhina NBRB АСУР – проблемы банков Задачи АСУР – не приоритет для собственников Задачи АСУР – не приоритет для топ-менеджеров Отсутствие необходимых мероприятий в бизнес-планах Отсутствие необходимого финансирования Слабость кадрового обеспечения Высокий уровень затрат IT-боязнь Опасение за безопасность/коммерческую тайну Слабое представление собственников и (или) топ-менеджеров и о риск-менеджменте Не выстроен последовательный процесс управления рисками Невнятное распределение функций и полномочий работников/руководителей Слабое взаимодействие между внутренним аудитом, риск- менеджерами и топ-менеджерами Нежелание внедрять продвинутые подходы к управлению рисками 11

S.Malykhina NBRB Выбор АСУР 12 Собственная разработка банка Приобретение, аутсорсинг Использование централизованной модели АСУР

S.Malykhina NBRB Вопросы? Благодарю за внимание! 13