FOR manager Futures & Options Risks for Asset Managers Программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Производные финансовые инструменты – новые идеи в маркетинге Михаил Иванов Вице – президент Руководитель управления бизнес – развития ОАО «Фондовая биржа.
Advertisements

Роль биржевой инфраструктуры в развитии рынка коллективных инвестиций Евгений Сердюков Директор Департамента срочного рынка, Член Правления ОАО «Фондовая.
Возможности FORTS для управляющих компаний Михаил Иванов Руководитель отдела по работе с институциональными клиентами Департамента Срочного рынка ОАО «РТС»
1 СРОЧНЫЙ РЫНОК FORTS: доступ к новым стратегиям и продуктам.
Срочный рынок России для доверительных управляющих. Доступ открыт. Евгений Сердюков Директор Департамента Срочного рынка ОАО «Фондовая биржа РТС» Москва,
Возможности срочного рынка FORTS для управляющих компаний Михаил Иванов Руководитель Управления бизнес – развития рынка FORTS ОАО «Фондовая биржа РТС»
Инновационные технологии в управлении личными финансами в России и их применение в обучающих процессах Руководитель Департамента биржевых операций РТС.
Производные финансовые инструменты: новые идеи в маркетинге и управлении активами Михаил Иванов Вице – президент Руководитель управления бизнес – развития.
Возможности срочного рынка для институциональных инвесторов Роман Горюнов Вице-президент Российской Торговой Системы.
Возможности срочного рынка для институциональных инвесторов Роман Горюнов Вице-президент РТС.
Операции с товарными фьючерсными контрактами. Стратегии использования (на примере фьючерсов на дизельное топливо) Илья Ефимчук, Derivative Expert генеральный.
«Роль маркет-мейкеров в развитии ликвидности ценных бумаг эмитентов, включенных в RTS START» Москва, 2007.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Обслуживание клиентов на Срочном рынке как доходный бизнес Валерий Звягин, Заместитель руководителя Департамента.
Роман Горюнов Вице-президент РТС Опционы: самый динамичный сегмент рынка производных.
Рыбина Светлана Москва, 11 января 2009 ЕДИНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ FORTS И RTS STANDARD Роман Горюнов Председатель правления ОАО «РТС»
Практические аспекты торговли фьючерсами на индекс РТС Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых продуктов управления срочного рынка РТС.
Единое управление активами на всех биржах Общий счёт и оптимизация гарантийного обеспечения Новые арбитражные и опционные стратегии Новая технология Новое.
Роль срочного рынка в развитии отрасли коллективных инвестиций Михаил Иванов Вице – президент Руководитель Управления бизнес – развития ОАО «Фондовая биржа.
Знакомство с TrustManager ARQA Technologies quik.ru.
Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK ARQA Technologies QUIK – быстрый выход на срочный рынок.
Транксрипт:

FOR manager Futures & Options Risks for Asset Managers Программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных «Положением о снижении (ограничении) рисков…»

2 Функции FOR Manager Цель создания данного ПО заключается в облегчении совершения операций на срочном рынке со стороны УК, обеспечении внутреннего контроля этих операций и формировании отчетов УК перед спецдепами. Программа позволяет полностью автоматизировать самые сложные и важные контрольные функции при работе с фьючерсами и опционами: Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или опционов для хеджирования портфеля ценных бумаг. Проверка корректности использования комбинации фьючерсов и/или опционов для замены базового актива. Моделирование различных вариантов хеджирования и замены базового актива деривативами. Создание отчета со схемой хеджирования для последующей передачи его специализированному депозитарию.

3 Величина открытой длинной позиции (ОДП) Величина открытой короткой позиции (ОКП) Требования к структуре Активов с учетом производных инструментов Величина покрытия совокупной короткой позиции Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами на другие ценные бумаги или фондовые индексы Коэффициенты хеджирования (парные и портфельные) Коэффициенты дельта опционов Контролируемые показатели в FOR Manager

4 Основные блоки FOR Manager Программа для УК логически разделена на 3 блока: Блок получения исходной информации Блок автоматического расчета схемы хеджирования Основные задачи данного блока: 1) Проверка возможности удержания позиции по деривативам. 2) Автоматическое создание схемы хеджирования. Блок ручного расчета схемы хеджирования Данный блок предоставит управляющему следующие возможности: В ручном режиме выставлять соответствие позиции в акциях портфелю деривативов Моделирование изменений портфеля акций/деривативов и проверка изменений на соответствие положению о рисках. Виртуальное построение опционных позиций и расчет их максимального количества при текущем портфеле акций. Расчет схемы покрытия по текущим ценам на рынке для досрочной проверки соответствия портфеля постановлению.

5 Модуль загрузки исходных данных FOR Manager Программа для управляющих компаний использует 2 источника данных: 1) Биржа РТС 2) Учетная система УК

Автоматический режим FOR Manager 6 Дата, на которую производится расчет схемы хеджирования Список фондов, информация по которым была загружена в исходных файлах Расчет схемы покрытия производится по нажатию кнопки «Выполнить» При успешном выполнении алгоритма открывается директория с файлом, содержащим в себе схему хеджирования

Ручной режим FOR Manager 7 Выбранный фонд и дата, на которую производятся все расчеты Разбиение позиции фонда на длинную и короткую (ОДП и ОКП) Денежные характеристики портфеля фонда, которые можно редактировать Список инструментов, составляющих короткую позицию и ее количественные характеристики Список инструментов, составляющих длинную позицию и ее количественные характеристики

Ручное задание схемы покрытия в FOR Manager 8 Короткие позиции, требующие покрытия Длинные позиции, которыми можно покрыть каждую короткую позицию Количество длинной позиции, используемое в покрытии конкретной короткой позиции Количественные характеристики инструментов, используемых для покрытия коротких позиций Поле «Количество в покрытии» является редактируемым. Таким образом, пользователь может руками определять количество каждого инструмента длинной позиции, которое будет использоваться для покрытия

9 Моделирование в ручном режиме FOR Manager Варианты изменения текущего портфеля: 1)Изменение количества акций/лотов 2)Изменение цены базового актива 3)Добавление новых инструментов 4)Изменение денежных величин Варианты изменения текущего портфеля: 1)Изменение количества акций/лотов 2)Изменение цены базового актива 3)Добавление новых инструментов 4)Изменение денежных величин По итогам моделирования можно выполнить проверку как реального портфеля, так и смоделированного (с изменение цены базового актива или его количества)

Расчет деривативных стратегий в FOR Manager 10 Данный функционал позволяет создавать деривативные стратегии и рассчитывать максимальное количество их конструкций в текущем портфеле фонда, а также добавлять определенное количество этих конструкций в портфель. Название созданной стратегии Инструменты, составляющие выбранную стратегию, с соответствующим количеством Кнопка «Рассчитать стратегию» необходима для проведения расчета Рассчитанное максимальное количество деривативных конструкций Количество конструкций, которое будет добавлено в текущий портфель фонда

Стоимость Программного продукта FOR Manager Лицензия на установку Программного продукта * DLL-модуль Программного продукта FOR Manager может быть использован как составная часть более комплексного программного обеспечения, например, в систему учёта, контроля и/или риск-менеджмента управляющих компаний и специализированных депозитариев. При таком варианте использования DLL-модуль FOR Manager будет выполнять роль блока расчётов, которому на вход необходимо подавать позиции и рыночные данные по деривативам и ценным бумагам, на выходе модуль выдаст результаты проверки на соответствие портфеля «Положению о снижении (ограничении) рисков…». Техническая поддержка* и обновление * Техническая поддержка предполагает консультации по вопросам работы программы по телефону и . При необходимости выезда специалиста для проведения консультаций в офисе лицензиата тариф – 900 руб./час. ** По истечении одного года лицензиат может продлить пакет технической поддержки и обновления на следующий год по той же цене.

Демо-доступ и техподдержка По всем вопросам (демо-доступ, техподдержка и пр.) обращайтесь в агентство Derivative Expert Алексей Седунов +7 (495) Адрес: , Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 Derivative Expert – единственное в России информационно-аналитическое агентство, посвященное российскому рынку производных инструментов (деривативов). На рынке с 2005 года. Специализируется в нескольких областях бизнеса, непосредственно связанных с российским рынком деривативов (в первую очередь фьючерсов и опционов): Консультационные услуги по хеджированию, риск-менеджменту и брокерским операциям Обучение торговле деривативами и риск-менеджменту Программное обеспечение для анализа и автоматической торговли: –Заказные программы по маркетмейкерству и арбитражу (спот-фьючерс) –FORSage – программа для торгового учета, риск-менеджмента и анализа фьючерсов и опционов на рынке FORTS (версии для управляющих портфелями и для риск-менеджеров брокерских компаний) –FOR manager – программное обеспечение для выполнения управляющими компаниями контрольных функций, предусмотренных «Положением о снижении (ограничении) рисков…» Мероприятия: конференции, выставки и семинары Сайт Журнал о биржевой торговле F&O

Разработчик системы FOR Manager Informicus - это российская компания, оказывающая полный спектр услуг в сфере информационных технологий. Мы создаем заказные приложения для компаний различных отраслей и видов деятельности, внедряем и сопровождаем готовые программные решения, оказываем консультационные услуги. Основные направления деятельности компании - разработка программного обеспечения и внедрение программных продуктов в следующих сферах: Автоматизация трейдинга и управления рисками Управление взаимоотношениями с клиентами Автоматизация бизнес-процессов Управление документами Управление проектами Интеграция корпоративных решений Контакты Телефон: +7 (495) Web:

КОНТАКТЫ FORTS ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ОАО «Фондовая биржа РТС» Управление бизнес – развития рынка FORTS , г.Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7, стр.1. Тел: +7 (495) /32, доб Web: Web: Техническая поддержка: (495) , С уважением, Евгений Бурцев