Уфимский государственный авиационный технический университет Кафедра Технической Кибернетики Выпускная квалификационная работа на тему: Поддержка принятия решений при формировании кредитного портфеля финансово-кредитного учреждения Выполнил: cт.гр. АиУ-506 Рыжов А.В. Руководитель: д.т.н., профессор Черняховская Л. Р. Уфа – 2010

Цели и задачи Целью данной выпускной квалификационной работы является создание системы поддержки принятия решений при формировании кредитного портфеля финансово-кредитного учреждения. Задачи: обзор моделей, методов и средств решения проблемы формирования портфеля кредитов; разработка объектно-ориентированной модели процесса поддержки принятия решений при формировании кредитного портфеля; прогноз прибыли по кредитному портфелю; проведение анализа и оптимизации состояния кредитного портфеля коммерческого банка;

Диаграмма требований ППР

Решение: При этом значение целевой функции примет максимальное значение с учетов всех ограничений: Постановка и решение задачи Ограничения: X30,6*(X1+X2+X3+X4) X1+X2+X3+X ,0,8*X1-0,09*X2 0 X4+X10,4*X3 Программы кредитования: X1 – Автокредитование. X2 – Ипотечное кредитование X3 – Потребительское кредитование X4 – Розничное кредитование % ставка%невозвратов X114%2% X218%1% X356%10% X425%10% Целевая функция: тыс. долл.

Матрица доходов по портфелю - П1 – увеличение рыночной процентной ставки; - П2 – увеличение объема и структуры кредитного портфеля; - П3 – усиление конкуренции на рынке кредитных услуг;. - П4 – снижение кредитоспособности населения.

Д о х о д Риск тыс. долл. Зависимость доходов и рисков П3 П4П4П4П4 П1П1П1П1 П2П2П2П2 - П1 – увеличение рыночной процентной ставки; - П2 – увеличение объема и структуры кредитного портфеля; - П3 – усиление конкуренции на рынке кредитных услуг;. - П4 – снижение кредитоспособности населения.