Управление рисками, связанными с инвестиционной деятельностью негосударственного пенсионного фонда

Система управления рисками НПФ Управление рисками, связанными активами НПФ Управление рисками, связанными с обязательствами НПФ

Этапы управления рисками Идентификация и анализ рисков Анализ альтернативных методов управления рисками Выбор методов управления рисками Исполнение выбранных методов управления рисками 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Мониторинг результатов и совершенствование системы управления рисками

Риски, связанные с инвестиционной деятельностью НПФ Рыночные риски Риски ликвидности Кредитные риски Системные риски Операционные риски Валютные риски Инфляционные риски

Анализ рисков, связанных с инвестиционной деятельностью НПФ 1.Моделирование инвестиционного портфеля 2.Анализ отчетности управляющих компаний 3.Анализ отчетности специализированного депозитария 4.Оперативный мониторинг инвестиционной деятельности Фонда 5.Стресс-тестинг инвестиционного портфеля 6.Проведение регулярных встреч с управляющими компаниями

Законодательство Инвестиционная декларация Фонда Инвестиционная декларация и лимитная ведомость договора ДУ Система управления инвестиционными рисками НПФ

Методы управления инвестиционными рисками НПФ Изменение инвестиционной декларации Фонда Изменение инвестиционной декларации УК Изменение лимитной ведомости УК Изменение структуры портфеля Фонда Изменение доли портфеля под управлением УК