кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 9

2 Объект исследования в эконометрике – количественные связи в современной экономической жизни. Модели в эконометрике Моделью называется то, что отвечает на некоторую совокупность вопросов об интересующем нас объекте или явлении. Модель в эконометрике отвечает на вопросы о том, как связаны между собой наблюдаемые величины.

3 Всякую ли экономическую гипотезу можно проверить с помощью эконометрической модели ?

4 Теория имеет проверяемые следствия, если она порождает проверяемые ограничения на вид модели. Для проверки экономической гипотезы следует сформулировать ее, как ограничение на параметры эконометрической модели.

5 Множество моделей при любых значениях параметров Теория (гипотеза) Подмножество моделей (параметров)

6 Модель инвестиций Уровень инфляции Объем выпуска Прочие факторы роста Объем инвестиций Номинальная ставка процента

7 Инвесторы интересуются реальной ставкой процента. Гипотеза не имеет проверяемых следствий. Инвесторы интересуются реальной ставкой процента, но не интересуются уровнем инфляции. Гипотеза имеет проверяемые следствия.

8 Всегда ли с помощью статистических критериев можно выбрать одну из двух моделей ?

9 Вложенные и не вложенные модели Вложена Множество параметров вложенной модели является подмножеством множества параметров объемлющей модели.

10 Вложенные и не вложенные модели Инвесторы не интересуются ставкой процента. Инвесторы не интересуются инфляцией Модели не являются взаимно вложенными

11 Общая линейная гипотеза Y=Xa+v Ha=b, H M mxn, m

12 Проверка общей линейной гипотезы на основе анализа оценок параметров. Критерий Вальда Выполняется нормальная гипотеза Но мы не знаем 2 !

13 Критерий Вальда

14 МНК с ограничениями Проверка общей линейной гипотезы на основе анализа качества подгонки. Функция Лагранжа Значение условного минимума не меньше значения безусловного. Можно ли считать ухудшение качества подгонки чисто случайным или оно определяется наличием ограничений?

15 Что делать, если не выполняется нормальная гипотеза ?

16 Предельное распределение статистики Вальда Пусть:

17 Критерий Чоу ?

18 Будет ли коэффициент зависеть от выборки? Критерий Чоу