кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 1

2 Ragnar Anton Kittil Frisch (3 марта, 1895 – 31 января, 1973) Irving Fisher (27февраля, 1867 – 29 апреля, 1947) 30 декабря 1930 Кливленд

3 Эконометрика это … Общая экономическая теория Экономическая статистика Применение математики в экономике Понимание количественных связей в современной экономической жизни

4 Эконометрический анализ всегда начинается с теоретических предположений John Maynard Keynes 5 июня 1883 – 21 апреля 1946 General Theory of Employment, Interest and Money

5 Модель склонности к потреблению С – расходы на потребление X – доход С=f(X)

6 Потребление растет с ростом дохода, но скорость роста потребления меньше, чем скорость роста дохода. 0

7 Время Доход, Потребление Доход Потребление Накопление

8 APC=C/X X Средняя склонность к потреблению d(C/X)/dx=(MPC-APC)/X

9 C=a+bX, 0 Не меняются ли значения параметров со временем? Существуют ли систематические различия для разных регионов? Существуют ли другие факторы, которые улучшают качество модели?

10 Необъясненная часть изменений Объясненная часть изменений

11 Критерий адекватности модели Необъясненную часть изменений действительно нельзя объяснить с помощью учтенных в модели факторов.

12 Y=F(X) Одно наблюдение Y=F(X)+w Веские доказательства Включение в модель стохастических элементов не является попыткой замаскировать ее неадекватность. Это отражение естественной ограниченности модели.

13 Теоретически, теория и практика – одно и тоже, однако, на практике это не так. Данные могут быть плохо измеримы или иметь косвенное отношение к переменным в модели. Некоторые переменные могут быть по сути не измеримы. Процентная ставка Теория может, в лучшем случае, содержать лишь грубые предположения относительно функциональной формы связи. Ожидания Проблема выбора Стохастические свойства случайных элементов модели могут отчетливо нарушаться. Метод оценивания В модели могут быть упущены некоторые существенные переменные.

14 Необходимо справиться с этими проблемами и понять, есть ли полезная информация в столь отвратительных данных !